Диссертация (Влияние индивидуальных характеристик российских банков на работу канала банковского кредитования в российской экономике), страница 30

СШАОбъем рублевого розничного68 кредитногопортфеля банков, млрд руб.Объем валютного розничного кредитногопортфеля банков, млрд долл. СШАОбъем рублевых депозитов нефинансовыхорганизаций, млрд руб.Объем валютных депозитов нефинансовыхорганизаций, млрд долл. СШАСША«Строительство», млрд руб.Объем продукции сельского хозяйства, млрдруб.Индекс промышленного производства, % к68Розничный кредитный портфель представляет собой суммарную задолженность физических лиц по кредитамперед банками.- 124 Показатель, ед.

измеренияТрансформацияИсточникпредыдущему месяцуИндекс производства по виду деятельности2Росстат2Росстат2Росстат2Росстат2Росстат2Росстат2Росстат2Росстат2Росстат2Росстат2Росстат«добыча полезных ископаемых», % кпредыдущему месяцуИндекс выпуска обрабатывающих производств,% к предыдущему месяцуИндекс производства по виду деятельности«производство пищевых продуктов, включаянапитки, и табака», % к предыдущему месяцуИндекс производства по виду деятельности«обработка древесины и производство изделийиз дерева», % к предыдущему месяцуИндекс производства по виду деятельности«производство и распределение электроэнергии,газа и воды», % к предыдущему месяцуИндекс производства по виду деятельности«текстильное и швейное производство», % кпредыдущему месяцуИндекс производства по виду деятельности«производство кожи, изделий из кожи ипроизводство обуви», % к предыдущему месяцуИндекс производства по виду деятельности«целлюлозно-бумажное производство;издательская и полиграфическая деятельность»,% к предыдущему месяцуИндекс производства по виду деятельности«производство кокса и нефтепродуктов», % кпредыдущему месяцуИндекс производства по виду деятельности«химическое производство», % к предыдущемумесяцуИндекс производства по виду деятельности«производство резиновых и пластмассовыхизделий», % к предыдущему месяцу- 125 Показатель, ед.

измеренияИндекс производства по виду деятельностиТрансформацияИсточник2Росстат2Росстат2Росстат2РосстатИндекс ММВБ, п.п.3Банк РоссииИндекс РТС, п.п.3Банк РоссииДоля просроченной задолженности по рублевым1Банк России1Банк России1Банк России1Банк РоссииЦена золота, долл.

США за унцию3Всемирный банкТребования кредитных организаций к Банку3Банк России3Банк России3Банк России3Банк России«производство прочих неметаллическихминеральных продуктов», % к предыдущемумесяцуИндекс производства по виду деятельности«металлургическое производство и производствоготовых металлических изделий», % кпредыдущему месяцуИндекс производства по виду деятельности«производство машин и оборудования», % кпредыдущему месяцуИндекс производства по виду деятельности«производство электрооборудования,электронного и оптического оборудования», %к предыдущему месяцукредитам нефинансовым организациям, %Доля просроченной задолженности по валютнымкредитам нефинансовым организациям, %Доля просроченной задолженности по рублевымкредитам населению, %Доля просроченной задолженности по валютнымкредитам населению, %России, млрд руб.Обязательства кредитных организаций передБанком России, млрд руб.Требования кредитных организаций к органамгосударственного управления, млрд руб.Обязательства кредитных организаций передорганами государственного управления, млрд- 126 Показатель, ед.

измеренияруб.ТрансформацияИсточник- 127 Приложение 2. Тесты Джевеке на сходимость марковской цепи в моделях TVP-FAVARПеременнаяРасчетная z-статистика0123456789Все банкиКредиты в рубляхКредиты виностранной валюте00.230.190.110.070.040.030.030.030.0300.220.210.130.080.050.040.040.040.04«Большая шестерка»Кредиты в рубляхКредиты в иностраннойвалюте00.580.320.090.000.030.080.090.110.1200.150.080.090.110.110.120.110.110.11Поскольку для любого момента времени после шока ставки MIACR расчетная z-статистикапопадает в 95%-ный доверительный интервал для стандартного нормального распределения[–1,96, 1,96], нулевая гипотеза о том, что цепь сошлась, не отвергается.- 128 Приложение 3. Источники данных и описание переменных для процедуры Кашьяпа иШтейнаОбозначениеcredfНазваниеОписаниеКредитыКредиты и прочие размещенныекоммерческогосредства, предоставленныебанканефинансовым организациямнефинансовым(включая индивидуальныхорганизациямпредпринимателей).

В тысячахИсточникБанк Россиирублей.LiqОбъемЛиквидными активами являютсяБанк России,ликвидныхвложения в долговыерасчеты автораактивов банкаобязательства, счета в БанкеРоссии и в уполномоченныхорганах других стран,корреспондентские счета вкредитных организациях, а такжеденежные средства, драгоценныеметаллы и камни, числящиеся набалансе банка.LiquiMPУровеньОтношение объёма ликвидныхБанк России,ликвидностиактивов к общему объёмурасчёты авторакоммерческогосальдированных активовбанкакоммерческого банка.ИмпульсАбсолютный приростБанк России,денежно-среднемесячной ключевой ставкирасчёты авторакредитнойБанка России. Среднемесячнаяполитикиставка представляет собой среднееарифметическое ставок,действующих на каждый деньмесяца.

В процентных пунктах.IBOприрост ИБОМесячный абсолютный приростРосстат,значения индекса базовыхрасчёты автораотраслей, предварительноочищенного от сезонности спомощью процедуры X13-ARIMA.- 129 ОбозначениеНазваниеОписаниеИсточникUSD _ avПрирост курсаАбсолютный прирост среднегоБанк России,доллара СШАноминального курса доллара СШАрасчёты авторак рублю за месяц.CapP _ oilИзменениеАбсолютный прирост отношенияБанк России,капитализацииобъёма фондов и прибыли красчёты авторакоммерческогообъёму сальдированных активов.

Вбанкатысячах рублей.Прирост цены наАбсолютный приростВсемирныйнефть маркисреднемесячной цены на нефтьбанк, расчётыBrentмарки Brent. Среднемесячная ценаавторана нефть представляет собойсреднее арифметическое дневныхкотировок цены нефти маркиBrent. В долларах США за баррель.CFЧистый притокАбсолютный месячный приростБанк России,капитала изчистого притока капитала врасчёты автораРоссии за месяцРоссию. Чистый приток капиталарассчитан как сумма сальдофинансового счёта и сальдо счётачистых ошибок и пропусков вплатёжном балансе РоссийскойФедерации. Полученный такимобразом ряд абсолютных значенийчистого притока капитала очищенот сезонности методом X13ARIMA. В миллиардах долларовСША- 130 Приложение 4.

Результаты оценивания моделей по одношаговой процедуре Кашьяпа иШтейна«Большая шестерка» (июнь 2011 – июнь 2014 гг.)ПеременнаяКоэффициентПервый лаг зависимой переменной0,13***Прирост ключевой ставки в период t0,03***Прирост уровня ликвидности банка в–0,15***период tПроизведение уровня ликвидности на–0,20***прирост ключевой ставкиЗначимость регрессии (P-value)0,00Примечание. *** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.Средние и малые розничные банки (январь 2010 – сентябрь 2013 гг.)ПеременнаяКоэффициентУровень ликвидности банка в период t–0,55***Временной тренд0,63 103 ***Произведение лага уровня ликвидности0,94 103 ***на трендПроизведения лага уровня ликвидности0,08**на 2-ой лаг прироста ключевой ставкиЗначимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,07Примечание.

*** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.Средние и малые корпоративные банки (январь 2010 – май 2011 гг.)- 131 ПеременнаяКоэффициентУровень ликвидности банка в период t–0,41***Произведение лага уровня ликвидности на0,76 103 ***трендЗначимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,03Примечание. *** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.Средние и малые корпоративные банки (июнь 2011 – сентябрь 2013 гг.)ПеременнаяКоэффициентУровень ликвидности банка в период t–0,87***Произведение лага уровня ликвидности на0,13 103 ***трендЗначимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,03Примечание.

*** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.Средние и малые оптовые банки (июнь 2011 – сентябрь 2013 гг.)ПеременнаяКоэффициентПрирост курса доллара США в период t–0,03***Временной тренд0, 22 102 ***Значимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,04Примечание. *** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.Средние и малые диверсифицированные банки (июнь 2011 – сентябрь 2013 гг.)ПеременнаяКоэффициентУровень ликвидности банка в период t–0,53***- 132 Временной тренд0,75 103 **Произведение лага уровня ликвидности0,1102 ***на трендПроизведение уровня ликвидности на лаг 0,45***прироста ключевой ставкиПроизведение уровня ликвидности на 2- –0,38***ой лаг прироста ключевой ставкиЗначимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,03Примечание.

*** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.Средние и малые диверсифицированные банки (сентябрь 2013 – декабрь 2014 гг.)ПеременнаяКоэффициентЛаг прироста ключевой ставки0,03***Уровень ликвидности банка в период t–0,44***Произведение лага уровня ликвидности на0,6 103 ***трендПроизведение уровня ликвидности на лаг –0,18***прироста ключевой ставкиЗначимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,03Примечание. *** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.- 133 Приложение 5.

Результаты оценивания моделей по двухшаговой процедуре (регрессиивторого шага) Кашьяпа и ШтейнаКрупные банкиПеременнаяКоэффициент2-ой лаг прироста ключевой ставки–30,90***3-ий лаг прироста ключевой ставки1,32**4-ый лаг прироста ключевой ставки8,44***7-ой лаг прироста ключевой ставки7,55***Константа0,05Значимость регрессии (P-value)0,00R-квадрат0,92Примечание. *** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.Средние и малые розничные банкиПеременнаяКоэффициент2-ой лаг прироста ключевой ставки–0,10***3-ий лаг прироста ключевой ставки0,07***4-ый лаг прироста ключевой ставки0,05***6-ой лаг прироста ключевой ставки–0,16***Прирост курса доллара США в период t0,03***Лаг отношения прибыли и фондов банка к 0,34***активамКонстанта–0,16*Значимость регрессии (P-value)0,00R-квадрат0,46Примечание.