Диссертация (Влияние индивидуальных характеристик российских банков на работу канала банковского кредитования в российской экономике), страница 32
Описание файла
Файл "Диссертация" внутри архива находится в папке "Влияние индивидуальных характеристик российских банков на работу канала банковского кредитования в российской экономике". PDF-файл из архива "Влияние индивидуальных характеристик российских банков на работу канала банковского кредитования в российской экономике", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из Аспирантура и докторантура, которые можно найти в файловом архиве НИУ ВШЭ. Не смотря на прямую связь этого архива с НИУ ВШЭ, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата экономических наук.
Просмотр PDF-файла онлайн
Текст 32 страницы из PDF
*** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.- 143 Средние и малые розничные банки (январь 2016 – октябрь 2016 гг.)ПеременнаяКоэффициентПервый лаг произведения превышения норматива Н1.0над минимальным уровнем и прироста ключевой–9,88***ставкиПервый лаг превышения норматива Н1.0 надминимальным уровнем1,53***Третий лаг инфляции по ИПЦ25,66***Десятый лаг прироста курса доллара–0,55**Прирост индекса ММВБ–1,44**Десятый лаг прироста индекса ММВБ1,14**Десятый лаг прироста депозитов организаций–0,19**Константа–43,68***Значимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,49Примечание.
*** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.Средние и малые корпоративные банки (январь 2014 – декабрь 2014 гг.)ПеременнаяКоэффициентВторой лаг прироста дефицита бюджета0,02***Прирост цены на нефть марки Brent0,10***Второй лаг прироста индекса ММВБ0,18**Первый лаг прироста портфеля облигаций0,02 ∙ 10−1***Седьмой лаг инфляции по ИЦП–0,25***Константа25,78***Значимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,07Примечание. *** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.- 144 Средние и малые корпоративные банки (январь 2015 – декабрь 2015 гг.)ПеременнаяДвенадцатый лаг прироста ключевой ставкиКоэффициент–0,55***Второй лаг произведения превышения нормативаН1.0 над минимальным уровнем и прироста0,02***ключевой ставкиЧетвертый лаг произведения превышениянорматива Н1.0 над минимальным уровнем и0,02***прироста ключевой ставкиШестой лаг произведения превышения нормативаН1.0 над минимальным уровнем и прироста0,02***ключевой ставкиПятый лаг превышения норматива Н1.0 надминимальным уровнемПрирост дефицита бюджета0,25**0,01 ∙ 10−1**Одиннадцатый лаг ИБО0,25**Шестой лаг инфляции по ИПЦ0,98***Прирост депозитов населения0,06***Второй лаг прироста депозитов населения0,01 ∙ 10−1***Десятый лаг прироста депозитов организаций0,03 ∙ 10−2***Константа–3,90**Значимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,08Примечание.
*** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.Средние и малые корпоративные банки (январь 2016 – октябрь 2016 гг.)ПеременнаяКоэффициентТретий лаг произведения превышения норматива Н1.0над минимальным уровнем и прироста ключевой–0,57***ставкиПервый лаг ИБО0,16**Третий лаг ИБО0,09**- 145 Пятый лаг прироста дефицита бюджета–0,01***Седьмой лаг прироста дефицита бюджета0,01***Десятый лаг прироста дефицита бюджета−0,03 ∙ 10−2 **Первый лаг прироста депозитов населения0,03***Второй лаг прироста депозитов населения0,01**Седьмой лаг прироста депозитов населения0,02***Восьмой лаг прироста депозитов населения0,03***Первый лаг прироста депозитов организаций0,01**Второй лаг прироста депозитов организаций−0,03 ∙ 10−1 ***Константа0,33*Значимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,04Примечание.
*** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.Средние и малые прочие банки (январь 2014 – декабрь 2014 гг.)ПеременнаяДевятый лаг прироста ключевой ставкиКоэффициент–3,52***Третий лаг произведения превышения нормативаН1.0 над минимальным уровнем и прироста–0,06***ключевой ставкиДевятый лаг произведения превышения нормативаН1.0 над минимальным уровнем и прироста0,13***ключевой ставкиПервый лаг превышения норматива Н1.0 надминимальным уровнемПятый лаг превышения норматива Н1.0 надминимальным уровнем0,45***0,15**Прирост дефицита бюджета–0,02***Девятый лаг прироста дефицита бюджета–0,01***Третий лаг ИБО–0,46***Шестой лаг ИБО–0,38***Инфляция по ИПЦ–0,97***- 146 Прирост курса доллара–0,05***Четвертый лаг прироста курса доллара0,13***Двенадцатый лаг прироста курса–0,39***Третий лаг прироста депозитов населения0,01***Восьмой лаг прироста депозитов населенияДвенадцатый лаг прироста депозитов населенияКонстанта0,03 ∙ 10−1**−0,02 ∙ 10−1 ***–2,99**Значимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,05Примечание.
*** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.Средние и малые прочие банки (январь 2015 – декабрь 2015 гг.)ПеременнаяКоэффициентПервый лаг прироста ключевой ставки–0,48***Двенадцатый лаг прироста ключевой ставки–1,13***Четвертый лаг произведения превышениянорматива Н1.0 над минимальным уровнем и0,02***прироста ключевой ставкиШестой лаг произведения превышения нормативаН1.0 над минимальным уровнем и прироста–0,01**ключевой ставкиПервый лаг превышения норматива Н1.0 надминимальным уровнемСедьмой лаг превышения норматива Н1.0 надминимальным уровнемОдиннадцатый лаг превышения норматива Н1.0 надминимальным уровнем0,32***0,23**–0,13**Шестой лаг ИБО0,40***Четвертый лаг прироста курса доллара–0,05***Двенадцатый лаг инфляции по ИПЦ–1,22***Доля кредитов населению в активах–40,67***Первый лаг доли кредитов населению в активах21,80***- 147 Константа–0,14Значимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,06Примечание.
*** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.Средние и малые прочие банки (январь 2016 – октябрь 2016 гг.)ПеременнаяДесятый лаг прироста ключевой ставкиКоэффициент–1,74***Второй лаг произведения превышения норматива Н1.0над минимальным уровнем и прироста ключевой–0,11**ставкиПятый лаг произведения превышения норматива Н1.0над минимальным уровнем и прироста ключевой0,20***ставкиТретий лаг превышения норматива Н1.0 надминимальным уровнем0,20**Третий лаг ИБО–0,14***Пятый лаг ИБО–0,12***Одиннадцатый лаг ИБО0,19***Шестой лаг инфляции по ИПЦ–0,75***Второй лаг прироста депозитов населенияКонстанта0,04*–2,67**Значимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,02Примечание. *** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.- 148 Средние и малые «не кредитующие» банки (январь 2014 – декабрь 2014 гг.)ПеременнаяКоэффициентПервый лаг дефицита бюджета1,33***Восьмой лаг прироста курса доллара10,47***Шестой лаг прироста цены на нефть марки Brent–5,06***Двенадцатый лаг прироста цены на нефть маркиBrent–2,11***Второй лаг прироста депозитов организаций–0,02***Девятый лаг доли кредитов ЦБ в пассивах36,65**Десятый лаг доли кредитов ЦБ в пассивах5,91**Константа–17,87***Значимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,04Примечание.
*** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.Средние и малые «не кредитующие» банки (январь 2015 – декабрь 2015 гг.)ПеременнаяДвенадцатый лаг прироста ключевой ставкиКоэффициент–1,96***Четвертый лаг произведения превышениянорматива Н1.0 над минимальным уровнем и0,03***прироста ключевой ставкиШестой лаг произведения превышения нормативаН1.0 над минимальным уровнем и прироста0,01**ключевой ставкиПервый лаг прироста дефицита бюджета−0,01 ∙ 10−1 ***Второй лаг прироста дефицита бюджета0,1***Пятый лаг прироста дефицита бюджета0,02 ∙ 10−1**Третий лаг прироста портфеля облигацийКонстанта0,04*1,35***Значимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,21- 149 Примечание.
*** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора.Средние и малые «не кредитующие» банки (январь 2016 – октябрь 2016 гг.)ПеременнаяКоэффициентТретий лаг произведения превышения норматива Н1.0над минимальным уровнем и прироста ключевой–0,45***ставкиПрирост курса доллара–0,38***Шестой лаг инфляции по ИПЦ6,44***Пятый лаг ИБО2,43***Доля кредитов ЦБ в пассивах5,80***Третий лаг прироста дефицита бюджета–0,05***Седьмой лаг прироста курса доллараСедьмой лаг доли кредитов банкам в активахПервый лаг доли кредитов ЦБ в пассивахШестой лаг прироста индекса ММВБКонстанта0,36**−0,02 ∙ 10−1 **–4,00***0,28**–10,40***Значимость регрессии (P-value)0,00Within R-квадрат0,06Примечание.
*** — значимость на 1%-ом уровне значимости, ** — значимость на 5%-омуровне значимости, * — значимость на 10%-ом уровне значимости.Источник: расчеты автора..
