Ответы к экзамену: Основы риск-менеджмента

Если Вам необходима помощь со сдачей всего предмета, нажимайте на ссылку ниже
⏬
Основы риск-менеджмента

Если Вам нужна помощь по другому предмету:
⏬
Сдача тестов в Синергии/МТИ

Ответы представлены на тесты для самопроверки 1-5, итоговый и компетентностный тесты.
Перед покупкой сверьте список вопросов и убедитесь, что вам нужны ответы именно на эти вопросы!
С вопросами и вы можете ознакомиться ДО покупки.
Для быстрого поиска вопроса используйте Ctrl+F.

потоков – это показатель, позволяющий сравнивать риски различных проектов
… принятие решений – это принятие решений на основе долгосрочных целей
… стоимость (или NPV) – это финансовый показатель, используемый для измерения потенциальной прибыли от инвестиции или проекта
… стратегии в теории игр представляют собой оптимальные стратегии, в которых игроки выбирают свои действия по определенной вероятностной схеме
… управления риском представляет собой процесс делегирования функций по управлению рисками специализированным внешним сторонам или фирмам-партнерам
KPI (Key Performance Indicators) …
NPV – это показатель …
В качестве меры для смягчения рисков используют …
В платежной матрице содержатся такие элементы, как …
В ряду мер предосторожности, применяемых для смягчения операционных рисков, можно назвать …
В числе задач, решаемых с помощью метода Монте-Карло, – …
В числе факторов, отрицательно влияющих на результаты количественной оценки риска, – … (укажите 2 варианта ответа)
Во внутренние ограничения системы управления рисками входят такие элементы, как … (укажите 2 варианта ответа)
Главное свойство оптимальных смешанных стратегий в теории игр: они …
Говоря о том, какое место занимает управление рисками в организационной структуре общего менеджмента, можно утверждать, что управление рисками …
Для достижения равновесной ситуации в риск-менеджменте необходимо учитывать …
Для качественного анализа риска применяют такие методы, как … (укажите 3 варианта ответа)
Для определения вероятности отказов и их последствий используются методы количественной оценки риска, такие как …
Для проведения качественного анализа риска необходимо … (укажите 2 варианта ответа)
Для управления финансовыми рисками используют такие методы, как … (укажите 3 варианта ответа)
Для управления финансовыми рисками называются используется такой инструмент, как …
Задачи системы управления рисками включают … (укажите 3 варианта ответа)
Инструментом качественного анализа, используемым для оценки вероятности и воздействия рисков, является … – таблица, в которую заносятся наиболее значимые пороговые значения вероятностей возникновения рисков и пороговые значения последствий этих рисков
К операционным рискам относят … (укажите 2 варианта ответа)
Качественная оценка риска при помощи метода «консенсус экспертов» заключается в …
Качественный анализ риска – это …
Количественная оценка риска позволяет … (укажите 3 варианта ответа)
Критерий принятия решений, являющийся наиболее консервативным, так как учитывает только наихудший случай, называется критерием …
Культура риск-менеджмента включает в себя …
Метод … относится к методам количественной оценки риска
Метод … позволят оценить влияние неопределенности на результаты проекта, используя случайные числа
Метод анализа … позволяет определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на степень риска проекта
Метод Брауна – это…
Метод моделирования Монте-Карло используется для … оценки риска
Методы качественного анализа риска основаны на … данных
Мониторинг рисков является важным элементом риск-менеджмента для …
На успешность стратегии управления рисками оказывают влияние такие факторы, как … (укажите 2 варианта ответа)
Основное отличие количественного анализа от качественного анализа риска заключается в том, что количественный анализ …
Основное предназначение платежной матрицы в теории игр – …
Основной критерий для остановки итерационного метода Брауна: остановиться, если …
Основные функции управления рисками в организационной структуре общего менеджмента – это …
Основными типами конкуренции, по мнению экономистов, являются …
Оценка рисков в рамках риск-менеджмента представляет собой …
Первым этапом риск-менеджмента является … рисков
Платежная матрица в условиях конкуренции представляет собой…
Подход в управлении рисками, предполагающий предотвращение возможных угроз путем изменения бизнес-стратегии, – это … рисков
При выборе методов управления рисками учитываются такие факторы, как … (укажите 3 варианта ответа)
При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют …
Пример внешних рисков – …
Принцип работы итерационного метода Брауна заключается в том, что …
Принятие рисков в контексте риск-менеджмента означает …
Причина полезности применения смешанных стратегий в теории игр – в том, что они …
Процессы внедрения и функционирования риск-менеджмента прописаны в стандарте …
Равновесная ситуация в контексте риск-менеджмента – это состояние, при котором …
Риск, который связан с принятием инвестиционных решений, направленных на получение высокой доходности за счет агрессивных или спекулятивных стратегий, – это … риск
Связь концепции управления рисками с принятием управленческих решений заключается в …
Соотнесите подходы в управлении рисками с их описаниями:
Способность компании конкурировать с другими на рынке – это …
Сравнительная оценка проектов по степени риска – это процесс … анализа различных инвестиционных или бизнес-проектов с целью определения уровня риска, связанного с их реализацией
Степень … в контексте оценки проектов – это оценка вероятности возникновения нежелательных событий и их влияние на проект
Существуют такие основные типы ключевых показателей эффективности (KPI), как … (укажите 3 варианта ответа)
Уменьшение рисков при принятии управленческих решений в условиях неопределенности достигается путем …
Управление рисками для общего менеджмента организации способствует … (укажите 2 варианта ответа)
Управленческое решение в условиях риска – это решение, …
Установите правильную последовательность компонентов риск-менеджмента по стандартам COSO:
Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:
Установите правильную последовательность шагов расчета модельного VaR с применением метода Монте-Карло:
Установите правильную последовательность элементов схемы проведения экспертизы для численной оценки неизвестного показателя:
Установите правильную последовательность этапов построение GARCH-модели:
Установите правильную последовательность этапов применения метода смешанных стратегий:
Установите правильную последовательность этапов проведения анализа опасностей (PHA):
Установите правильную последовательность этапов проведения SWIFT-анализа:
Установите правильную последовательность этапов расчета вероятностей по теореме Байеса:
Установите правильную последовательность этапов реализации итерационного метода Брауна:
Установите правильную последовательность этапов риск-менеджмента:
Установите правильную последовательность шагов компании для минимизации воздействия ограничений на свою систему управления рисками:
Установите правильную пошаговую последовательность действий при использовании метода разработки стратегий Ансоффа для продукта:
Установите правильную хронологическую последовательность работ исследователей и практиков, которые внесли значительный вклад в развитие риск менеджмента:
Установите правильный порядок внедрения системы риск-менеджмента в организацию:
Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками:
Установите соответствие между внутренними ограничениями и их характеристиками:
Установите соответствие между именами основоположников риск-менеджмента и их разработками:
Установите соответствие между критерием и его характеристикой:
Установите соответствие между понятием и его характеристикой:
Установите соответствие между основными целями системы управления риском в организации и их описаниями
Установите соответствие метода и его описания:
Установите соответствие методов и их характеристик:
Установите соответствие нормативной документации с ее описанием:
Установите соответствие понятия и его значения:
Установите соответствие пяти основных факторов анализа Майкла Портера и их описаний:
Установите соответствие элементов теории игр при принятии решений в условиях неопределенности и их описаний:
Установите соответствие методов анализа целесообразности затрат в риск-менеджменте и описаний этих методов:
Факторы, способствующие эффективной культуре риск-менеджмента, называются включают в себя … и открытость в обсуждении рисков
Эффективная внутренняя аудитория системы управления рисками играет роль …
Эффективная внутренняя аудитория системы управления рисками играет роль …
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ТЕСТ
Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, активно функционирующей в банковской сфере, в банке «Надежда». Недавно программное обеспечение банка дало сбой, тем самым работа всех филиалов была приостановлена на целый день. Руководство компании дало вам поручение – сформировать предложение по контролю рисков.
Какие инструменты и методы риск-менеджмента могут применяться для его контроля?
Вы работаете в отделе риск-менеджмента банка. Вам поручено провести оценку риска внедрения новой банковской услуги, связанной с онлайн-платежами через мобильное приложение. Имеются следующие вводные данные ожидаемых потерь:
- ожидаемые потери от сбоев – 100 000 у.е.;
- кибератаки – 5 % от сбоев;
- потери доверия клиентов – в 10 раз больше, чем ожидаемые потери от сбоев;
- ожидаемые потери от изменений в законодательстве – 50 000 у.е.;
Найдите сумму общих ожидаемых потерь.
Компания «Инновационные технологии» рассматривает проект разработки нового программного обеспечения. Управление компании хочет оценить риски и потенциальную доходность проекта, чтобы сделать правильное решение о предоставлении финансирования. При этом известно, что бета-коэффициент равен 1,2; безрисковая ставка – 5 %; ожидаемая доходность рынка – 10 %.
Определите коэффициент риска, используя CAPM (Capital Asset Pricing Model).
Компания «Инновационные технологии» планирует внедрить новый проект по разработке мобильного приложения. Для оценки финансовой эффективности проекта необходимо рассчитать чистую приведенную стоимость (NPV). Общий объем инвестиций в проект составляет 500 000 руб. Ожидаемые денежные поступления от проекта за три года (годовые) будут равны: первый год – 200 000 руб.; второй год – 300 000 руб.; третий год – 400 000 руб. Стоимость капитала компании составляет 10 %.
Рассчитайте чистую приведенную стоимость проекта.
Рассмотрим ситуацию. В игре участвуют два игрока – Алиса и Бобо. У обоих есть две стратегии – «кооперация» (С) и «дефект» (D). Платежная матрица данной игры представлена ниже:
Используя концепцию равновесия по Нэшу, найдите оптимальную стратегию для Алисы.
Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
- вероятность успеха – 0,4;
- выигрыш в случае успеха – 2 000 долл.;
- выигрыш в случае неудачи: – 500 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
- вероятность успеха – 0,6;
- выигрыш в случае успеха – 1 000 долл.;
- выигрыш в случае неудачи – 0 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
На занятии зашел разговор о разных видах конкуренции. Студент Иванов утверждал, что прямая конкуренция – это конкуренция между компаниями, предлагающими аналогичные товары или услуги. Студент Петров высказал мнение, что косвенная конкуренция – это конкуренция между рыночной средой и бизнес-процессами. Студент Степанов высказал мнение, что потенциальная конкуренция – это конкуренция с компаниями, которые могут использовать страхование для покрытия определенных рисков.
Кто из студентов прав?
Вы работаете аналитиком в крупной компании, и вам поручено создать таблицу сценариев будущего для нового проекта. Ниже приведены финансовые прогнозы для проекта.
Финансовые прогнозы:
- ожидаемая выручка: от 1 000 000 до 1 500 000 долл.;
- ожидаемые затраты: от 600 000 до 800 000 долл.;
- ожидаемая чистая прибыль: от 200 000 до 500 000 долл.
Заполните таблицу сценариев будущего, отражающую различные возможные исходы проекта, рассчитав чистую прибыль для каждого из возможных сценариев, а затем определите среднюю ожидаемую чистую прибыль для проекта.
Вы – финансовый аналитик в крупной компании, и вашей задачей является проведение анализа денежного потока для нового проекта. Вам предоставлены данные о денежных поступлениях и платежах по проекту. Вам требуется рассчитать и проанализировать основные показатели денежного потока.
Данные о денежных потоках по проекту:
- Первоначальные инвестиции: 500 000 долл.
- Денежные поступления от продаж:
Год 1 – 200 000 долл.
Год 2 – 300 000 долл.
Год 3 – 400 000 долл.
- Операционные затраты:
Год 1 – 50 000 долл.
Год 2 – 70 000 долл.
Год 3 – 100 000 долл.
- Налоги на прибыль – предположим, что ставка налога составляет 20 % от чистой прибыли.
Используя предоставленные финансовые данные, рассчитайте:
- чистый денежный поток (чистую прибыль плюс начисленные амортизационные отчисления) для каждого года;
- чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 %.
Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере производства. Недавно на производстве произошла авария, которая привела к остановке производства и потере прибыли.
Разработайте план управления рисками, включая меры предотвращения, смягчения и передачи рисков, а также оценку потенциальных рисков.
Вы являетесь менеджером компании, которая планирует выпуск нового продукта на рынок. У вас есть два варианта разработки и выпуска продукта.
Альтернатива 1:
- инвестиция: 100 000 долл.;
- ожидаемая прибыль: 50 000 долл.
Альтернатива 2:
- инвестиция: 150 000 долл.;
- ожидаемая прибыль: 80 000 долл.
Проведите анализ возможных альтернатив и определите, какой вариант является наилучшим с точки зрения финансовых показателей.
Вы являетесь менеджером по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере торговли. Вам поручено провести анализ операционных рисков для нового отдела, который будет ответственен за развитие новой продуктовой линии компании.
С какими операционными рисками может столкнуться компания?
Требуется рассчитать вероятность выпадения сумм с помощью метода Монте-Карло, имея вводные данные:
- общее количество бросков – 1 000;
- сумма 2 выпала 24 раз;
- сумма 6 выпала 56 раз;
- сумма 12 выпала 18 раз.
Рассчитайте вероятность выпадения сумм от 2 до 12. Найдите сумму вероятностей по 3 условиям.
Дано уравнение: (f(x) = x^3 – 2x – 5).
Начальное приближение: (x_0 = 2).
Шаг итерации: (h = 0.1).
Рассчитайте приближенное значение корня уравнения (f(x) = 0) с использованием итерационного метода Брауна.