🔷 Эконометрика (1/1) - ответы к тесту в ММУ 🔷

Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели
Выберите один ответ:

Критерий Г. Чоу может быть использован при построении регрессионных моделей при воздействии ________________ признаков
Выберите один ответ:

При вычислении t-статистики применяется распределение____________
Выберите один ответ:

Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными
Выберите один ответ:

Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________
Выберите один ответ:

Способ оценивания (estimator) – общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
Выберите один ответ:

Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса – Маркова, приводит к потере свойства_________оценок
Выберите один ответ:

При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью :
Выберите один ответ:

Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск) – прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой):
Выберите один ответ:

Если из экономических соображений известно, что β ≥ β0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
Выберите один ответ:

По четырем предприятиям региона (см. табл.) изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов х2(% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих х1 (%), тогда уравнение множественной регрессии имеет вид

Выберите один ответ:

Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
Выберите один ответ:

При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
Выберите один ответ:

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
Выберите один ответ:

Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
Выберите один ответ:

Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
Выберите один ответ:

Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
Выберите один ответ:

Экзогенные переменные – это:
Выберите один ответ:

Если ∑(Xiɛi) ≠ 0, то значение a1 будет:
Выберите один ответ:

Отличия экзогенных переменных от эндогенных заключается в том, что они
Выберите один ответ:

Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили:
Выберите один ответ:

Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
Выберите один ответ:

Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона
Выберите один ответ:

Модель сверхидентифицируема, если:
Выберите один ответ:

Эффективная процедура оценивания систем регрессионных уравнений сочетает метод одновременного оценивания и метод интсрументальных переменных, и при этом называется
Выберите один ответ:

Параметр, для которого существует несколько способов выражения через коэффициенты приведенной формы, называется
Выберите один ответ:

Переменные, которые формируются внутри модели называются
Выберите один ответ:

Cтруктурный параметр называется ___________, если его значение невозможно получить, даже зная точные значения параметров приведенной формы
Выберите один ответ: идентифицируемым неидентифицируемым Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым Сверхидентифицируемым

Для определения параметров точно идентифицируемой модели:
Выберите один ответ:

Модель неидентифицируема, если:
Выберите один ответ:

Тест ранговой корреляции Спирмена – тест на
Выберите один ответ:

Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
Выберите один ответ:

Автокорреляция – нарушение ___________ условия Гаусса – Маркова
Выберите один ответ:

Эндогенные переменные – это:
Выберите один ответ:

Аддитивная модель временного ряда имеет вид:
Выберите один ответ:

На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения
Выберите один ответ:

Тесты по определения автокорреляции между соседними членами – это
Выберите один ответ:

В обобщенной линейной модели в отличие от классической модели ковариация и дисперсия объясняющих переменных могут быть
Выберите один ответ:

На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
Выберите один ответ:

Использование автокорреляционных остатков
Выберите один ответ:

Члены временного ряда __________ одинаково распределенными
Выберите один ответ:

Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений
Выберите один ответ:

Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
Выберите один ответ:

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
Выберите один ответ:

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:
Выберите один ответ:

Коэффициент, который измеряет корреляцию между членами одного и того же ряда называется
Выберите один ответ:

Лаг – это
Выберите один ответ:

Коэффициент автокорреляции:
Выберите один ответ:

Число периодов, по которым рассчитывают коэффициент автокорреляции называется
Выберите один ответ:

Суть метода наименьших квадратов состоит в:
Выберите один ответ:

Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
Выберите один ответ:

Переменные, задаваемые извне называются
Выберите один ответ:

Переменные, взятые в предыдущий момент времени, называются
Выберите один ответ:

Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:
Выберите один ответ:

Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают:
Выберите один ответ:

Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
Выберите один ответ:

Эффективная оценка – несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок
Выберите один ответ:

Остаточная сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
Выберите один ответ:

Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
Выберите один ответ:

Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
Выберите один ответ:

Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают
Выберите один ответ:

Некоррелированность возмущений независимых случайных величин выражается уравнением
Выберите один ответ:

Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
Выберите один ответ:

Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
Выберите один ответ:

Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на:
Выберите один ответ:

Задачами регрессионного анализа являются
Выберите один ответ:

Мерой разброса значений случайной величины служит
Выберите один ответ:

Значение оценки является ____________
Выберите один ответ:

Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:
Выберите один ответ:

В эконометрической модели объясненная часть – это
Выберите один ответ:

По данным таблицы коэффициент корреляции равен

Выберите один ответ:

Переменные, формирующие внутри функционирования объекта, называются
Выберите один ответ:

Для получения достоверных данных о распределении какой-либо случайной величины, необходимо иметь
Выберите один ответ:

Набор показателей экономических переменных, полученных в данный момент времени называются
Выберите один ответ:

Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает:
Выберите один ответ:

Коэффициент корреляции rxy может принимать значения:
Выберите один ответ:

Распределенный лаг характеризует
Выберите один ответ:

На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
Выберите один ответ:

Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных оценивается с помощью
Выберите один ответ:

Экономический временной ряд отличается от технологического тем, что
Выберите один ответ:

Аддитивная модель временного ряда строится, если:
Выберите один ответ:

Мультипликативная модель временного ряда строится, если:
Выберите один ответ:

Функция Кобба – Дугласа называется
Выберите один ответ:

Тесты на гетероскедастичность – это
Выберите один ответ:

Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно
Выберите один ответ:

При проведении теста Голдфелда – Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений
Выберите один ответ:

Временной лаг - это
Выберите один ответ:

Модели временных рядов – это
Выберите один ответ:

График зависимости автокорреляционной функции временного ряда от величины лага называется
Выберите один ответ:

Для модели потребления Фридмена могут быть применены
Выберите один ответ:

Коэффициент автокорреляции для таблицы по 6-ти пар наблюдений

Выберите один ответ:

Мультиколлинеарность в эконометрических исследованиях чаще проявляется
Выберите один ответ:

Число степеней свободы для общей суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
Выберите один ответ:

Стандартизованные коэффициенты регрессии βi:
Выберите один ответ:

Скорректированный коэффициент детерминации:
Выберите один ответ:

Степень адекватности модели приоценкидвухшаговым методом наименьших квадратов считается тем больше, чем:
Выберите один ответ:

Если при оценке __________ уравнения в качестве инструментальных переменных используются экзогенные переменные, то получаемые при этом оценки совпадают с оценками косвенного метода наименьших квадратов
Выберите один ответ:

Косвенный метод наименьших квадратов можно применять для оценивания структурных параметров системы одновременных уравнений только в случае выполнения:
Выберите один ответ:

Для решения одновременных уравнений применяется
Выберите один ответ:

Коэффициент детерминации при двухшаговом методе наименьших квадратов может быть:
Выберите один ответ: