Ответы к экзамену: Эконометрика

Тест СИНЕРГИЯ, МОИ, МТИ, МАП

Эконометрика.ои(dor_БАК_230406)

Введение

Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики

Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических...

Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии

Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация

Тема 5. Модели временных рядов

Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений

Заключение

… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года

… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда

… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака y_t

… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу

… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения

… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.

Аналитическим выравниванием временного ряда называют …

В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной

В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …

В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные

Временной ряд является нестационарным, если …

Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …

Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …

Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …

Выборочная дисперсия является …

Выборочная средняя является …

Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:

Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:

Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:

Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:

Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:

Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:

Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:

Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:

Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:

Дискретной называется случайная величина, …

Для идентификации модели используются такие приемы, как …

Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …

Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза

Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …

Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу … переменных системы

Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …

Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …

Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен …

Если в ходе анализа 7 предприятий были получены следующие знаки отклонения индивидуальных величин от соответствующих средних (см. таблицу ниже), следовательно, значение коэффициента Фехнера равно …

Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %

Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …

Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …

Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних

Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ < 0 и a₂ > 0, то …

Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ > 0 и a₂ < 0, то …

Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно … {C_t = α + β ⋅ Y_t + ε_1t, Y_t = C_t + I_t + G_t, I_t = γ + δ ⋅ Y_t + ε_1t

Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками

Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …

Если M − m > k − 1 и ранг матрицы A равен (K − 1), то уравнение:

Если Y — вектор эндогенных переменных, B — матрица коэффициентов при эндогенных переменных, Г — матрица коэффициентов при предопределенных переменных, ХҮʟ — вектор предопределенных переменных, E — вектор случайных отклонений, то общий вид системы одновременных уравнений представляется в форме …

Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …

Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …

К адаптивным методам прогнозирования относится …

Класс нелинейности, к которому относится модель , — это регрессия, нелинейная …

Количество эндогенных переменных системы

верно следующее утверждение равно …

Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора

Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %

Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …

Коэффициент линейной регрессии a1 показывает …

Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …

Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …

Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа)

Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который …

Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа

Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …

Модель является …

Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …

Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах

Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)

Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость

Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …

Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …

Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …

При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …

При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …

Проблема идентификации модели состоит в …

Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей

Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …

Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)

Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков

Система независимых уравнений – это система, в которой …

Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений

Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …

Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …

Тесноту линейной связи определяет коэффициент …

Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это

Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения

Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …

Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:

Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует

Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:

Установите соответствие между названиями и видами программ:

Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

Установите соответствие между названьями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

Установите соответствие между переменными парного линейного уравнения регрессии ỹ = a₀ + a₁x + e и их наименованиями:

Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a + b) и характеристикой отдачи от масштаба:

Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием:

Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:

Установите соответствие между эконометрическими моделями и их названиями:

Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием:

Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

Формула предназначена для оценки …

Формула предназначена для оценки … линейного коэффициента корреляции

Формула предназначена для оценки множественного …

Формула предназначена для оценки множественного

Формула предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае …

Формула предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней …

Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция

Экзогенные переменные характеризуются тем, что они …

Эконометрика – наука, изучающая …

Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …

M(X) и D(X) – это …

Система верно записано утверждение:

Система записана в … форме

Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)

Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных

Класс нелинейности, к которому относится модель , - это регрессия, нелинейная …

Для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения применяются … и двухшаговый методы наименьших квадратов

Временной ряд называется стационарным, если …

Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):