Ответы на вопросы из коллекции "🔷 Эконометрика (1/1) - ответы к тесту в ММУ 🔷"

Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели
Выберите один ответ:

• y = ln y + 5 +2ln x
• ln y = 5 + 2x + u
• ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u
• y = ln 5 + 2 Inx + lnu

Критерий Г. Чоу может быть использован при построении регрессионных моделей при воздействии ________________ признаков
Выберите один ответ:

• экономических
• фиктивных
• качественных
• случайных

При вычислении t-статистики применяется распределение____________
Выберите один ответ:

• Нормальное
• Пуассона
• Фишера
• Стьюдента

Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными
Выберите один ответ:

• функциональной зависимостью
• матрицей чисел
• единым числом
• графиком

Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________
Выберите один ответ:

• 4
• 1
• 0,2
• 0,8

Способ оценивания (estimator) – общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
Выберите один ответ:

• приближенного численного значения
• метода отбора
• области допустимых значений
• качественного описания

Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса – Маркова, приводит к потере свойства_________оценок
Выберите один ответ:

• существенности
• состоятельности
• несмещенности
• эффективности

При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью :
Выберите один ответ:

• решения систем уравнений
• датчика случайных чисел
• анализа зависимостей
• опросов экспертов

Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск) – прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой):
Выберите один ответ:

• параметров линейной
• переменных нелинейной
• критериев оценки
• параметров нелинейной

Если из экономических соображений известно, что β ≥ β0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
Выберите один ответ:

• t >tкрит
• t
• t ≠ t
• крит
• t = t
• крит

По четырем предприятиям региона (см. табл.) изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов х2(% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих х1 (%), тогда уравнение множественной регрессии имеет вид

Выберите один ответ:

• a
• .
• y
• = 2,4 + 3,4
• x
• 1
• + 2,2
• x
• 2
• b
• .
• y
• = 2,4 + 6,2
• x
• 1
• + 4,1
• x
• 2
• c
• .
• y
• = - 2,4 + 3,4
• x
• 1
• + 2,2
• x
• 2
• d
• .
• y
• = 2,4 - 3,4
• x
• 1
• + 2,2
• x
• 2

Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
Выберите один ответ:

• минус
• деленному на
• плюс
• умноженному на

При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
Выберите один ответ:

• 95%
• 1%
• 5%
• 10%

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
Выберите один ответ:

• нулевой гипотезой
• условием Гаусса – Маркова
• условием существования
• альтернативной гипотезой

Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
Выберите один ответ:

• оценкой
• поправкой
• ошибкой
• записью

Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
Выберите один ответ:

• экспериментальных данных
• статистических методов
• аналитических зависимостей
• детерминированных моделей

Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
Выберите один ответ:

• три степени
• ноль степеней
• одну степень
• две степени

Экзогенные переменные – это:
Выберите один ответ:

• зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y
• предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x
• значения зависимых переменных за предшествующий период времени
• зависимые переменные за предшествующий период времени

Если ∑(Xiɛi) ≠ 0, то значение a1 будет:
Выберите один ответ:

• смещенным
• несмещенным
• несостоятельным
• состоятельным

Отличия экзогенных переменных от эндогенных заключается в том, что они
Выберите один ответ:

• Коррелируют с ошибками регрессии
• Коррелируют со случайными членами
• Коррелируют с ошибками регрессии и случайными членами
• Не коррелируют с ошибками регрессии

Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили:
Выберите один ответ:

• системы рекурсивных уравнений
• системы независимых уравнений
• системы независимых и рекурсивных уравнений
• системы взаимозависимых уравнений

Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
Выберите один ответ:

• ½
• 1
• 0
• –1

Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона
Выберите один ответ:

• правее расположена
• левее расположена
• уже
• шире

Модель сверхидентифицируема, если:
Выберите один ответ:

• если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
• в других случаях
• если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели;
• число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

Эффективная процедура оценивания систем регрессионных уравнений сочетает метод одновременного оценивания и метод интсрументальных переменных, и при этом называется
Выберите один ответ:

• Трехшаговым методом наименьших квадратов
• Обычным методом наименьших квадратов
• Нелинейным методом наименьших квадратов
• Обобщенным методом наименьших квадратов

Параметр, для которого существует несколько способов выражения через коэффициенты приведенной формы, называется
Выберите один ответ:

• Неидентифицируемым
• Сверхидентифицируемым
• Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым
• идентифицируемым

Переменные, которые формируются внутри модели называются
Выберите один ответ:

• Регрессорами
• Экзогенными
• Эндогенными
• Эндогенными и экзогенными

Cтруктурный параметр называется ___________, если его значение невозможно получить, даже зная точные значения параметров приведенной формы
Выберите один ответ: идентифицируемым неидентифицируемым Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым Сверхидентифицируемым

Для определения параметров точно идентифицируемой модели:
Выберите один ответ:

• ни один из существующих методов применить нельзя
• применяется косвенный МНК
• применяется двухшаговый МНК
• метод максимального правдоподобия

Модель неидентифицируема, если:
Выберите один ответ:

• если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
• число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
• в других случаях
• если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели

Тест ранговой корреляции Спирмена – тест на
Выберите один ответ:

• спецификацию
• мультиколлениарность
• гетероскедастичность
• автокорреляцию

Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
Выберите один ответ:

• среднюю между
• разность между
• произведение
• сумму

Автокорреляция – нарушение ___________ условия Гаусса – Маркова
Выберите один ответ:

• второго
• четвертого
• первого
• третьего

Эндогенные переменные – это:
Выберите один ответ:

• значения зависимых переменных за предшествующий период времени
• предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x
• зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y
• предопределенные переменные за предшествующий период времени

Аддитивная модель временного ряда имеет вид:
Выберите один ответ:

• Y=T*S*E
• любую другую модель
• Y=T+S+E
• Y = T * S + E

На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения
Выберите один ответ:

• Упорядочиваются по возрастанию х
• Перенумеровываются в обратном порядке
• Перемешиваются
• Упорядочивается по убыванию х

Тесты по определения автокорреляции между соседними членами – это
Выберите один ответ:

• тест Дарбина-Уотсона
• тест Дарбина-Уотсона, тест Бреуша-Годфри, Q-тест Льюинга-Бокса
• Q-тест Льюинга-Бокса
• тест Бреуша-Годфри

В обобщенной линейной модели в отличие от классической модели ковариация и дисперсия объясняющих переменных могут быть
Выберите один ответ:

• случайными
• произвольными
• стахостическими
• детерминированными

На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
Выберите один ответ:

• 0,9
• 0,7
• -0,8
• 1,7

Использование автокорреляционных остатков
Выберите один ответ:

• не влияет на прогноз
• ухудшает прогноз
• нет правильного ответа
• улучшает прогноз

Члены временного ряда __________ одинаково распределенными
Выберите один ответ:

• могут быть
• не являются
• являются
• всегда

Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений
Выберите один ответ:

• T, S и E
• E и S
• T и E
• T и S

Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
Выберите один ответ:

• Y = T * S * E
• Y=T+S+E
• Y=T*S+E
• любую другую модель

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
Выберите один ответ:

• равной нулю
• неэффективной
• смещенной
• невозможной

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:
Выберите один ответ:

• определения автокорреляции в остатках
• определения наличия сезонных колебаний
• в других случаях
• для оценки существенности построенной модели

Коэффициент, который измеряет корреляцию между членами одного и того же ряда называется
Выберите один ответ:

• коэффициентом регрессии
• частным коэффициентом корреляции
• парным коэффициентом корреляции
• коэффициентом автокорреляции

Лаг – это
Выберите один ответ:

• ряд, содержащий только сезонную компоненту
• число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
• ряд, содержащий только случайную компоненту
• ряд, содержащий только тенденцию

Коэффициент автокорреляции:
Выберите один ответ:

• характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
• характеризует наличие случайной компоненты
• характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
• характеризует наличие или отсутствие тенденции

Число периодов, по которым рассчитывают коэффициент автокорреляции называется
Выберите один ответ:

• годом
• временным рядом
• Лагом
• временным периодом

Суть метода наименьших квадратов состоит в:
Выберите один ответ:

• минимизации суммы остаточных величин
• минимизации дисперсии
• минимизации дисперсии результативного признака
• минимизации суммы квадратов остаточных величин

Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
Выберите один ответ:

• разности
• суммы
• среднего арифметического
• произведения

Переменные, задаваемые извне называются
Выберите один ответ:

• Лаговыми,
• Экзогенными,
• Эндогенными,
• Независимыми.

Переменные, взятые в предыдущий момент времени, называются
Выберите один ответ:

• Определенными.
• Лаговыми,
• Независимыми,
• Объясняемыми,

Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:
Выберите один ответ:

• коэффициент детерминации
• r
• 2
• xy
• t-критерий Стьюдента
• коэффициент корреляции
• F - критерий Фишера

Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают:
Выберите один ответ:

• t-критерий Стьюдента
• коэффициент корреляции
• F - критерий Фишера
• коэффициент детерминации
• r
• 2
• xy

Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
Выберите один ответ:

• во сколько раз
• с каким темпом
• на сколько процентов
• на сколько единиц

Эффективная оценка – несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок
Выберите один ответ:

• наибольшую дисперсию
• наименьшую дисперсию
• наибольшую точность
• наименьшую ошибку

Остаточная сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
Выберите один ответ:

• 1
• n-1
• n -2
• n

Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
Выберите один ответ:

• взаимозависимостью;
• стохастической природой.
• регулярной периодичностью;
• большой размерностью;

Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
Выберите один ответ:

• полной
• репрезентативной
• генеральной
• выборочной

Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают
Выберите один ответ:

• Определенные значения,
• Некоторое распределение,
• Условную плотность,
• Нормальное распределение.

Некоррелированность возмущений независимых случайных величин выражается уравнением
Выберите один ответ:

• M(ε)=0,
• D(εi)= σi,
• M(εi)=0,
• r(
• ε
• i
• ,
• ε
• j
• ) = 0
• при
• _i = j

Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
Выберите один ответ:

• дисперсией.
• плотностью;
• смещением;
• разбросом ;

Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
Выберите один ответ:

• дисперсией
• математическим ожиданием
• средним арифметическим
• автокорреляцией

Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на:
Выберите один ответ:

• шаговом регрессионном анализе
• методе наименьших квадратов
• методе максимального правдоподобия
• обобщенном методе наименьших квадратов

Задачами регрессионного анализа являются
Выберите один ответ:

• Установление формы зависимости между переменными;
• Нахождение оценки функции регрессии;
• Установление формы зависимости между переменными, оценка функции регрессии, оценка неизвестных значений (прогноз значений) зависимой переменной;
• Оценка неизвестных значений зависимой переменной.

Мерой разброса значений случайной величины служит
Выберите один ответ:

• математическое ожидание
• интервал допустимых значений
• дисперсия
• сумма

Значение оценки является ____________
Выберите один ответ:

• случайной величиной;
• показателем смещения;
• коэффициентом ;
• детерминированной величиной .

Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:
Выберите один ответ:

• не имеет экономического смысла
• показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу
• показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%
• оценивает статистическую значимость уравнения регрессии

В эконометрической модели объясненная часть – это
Выберите один ответ:

• Mx
• (
• Y
• )
• M(εi),
• D(εi),
• R(εi, εj),

По данным таблицы коэффициент корреляции равен

Выберите один ответ:

• a
• . 0,239;
• b
• . 0,912;
• c
• . 0,969;
• d
• . 0,783.

Переменные, формирующие внутри функционирования объекта, называются
Выберите один ответ:

• Экзогенными,
• Лаговыми,
• Независимыми.

Для получения достоверных данных о распределении какой-либо случайной величины, необходимо иметь
Выберите один ответ:

• Большое количество наблюдений,
• Выборку ее наблюдений достаточно большого объема.
• Разбиение зависимых переменных на части.
• Достаточное количество объясняемых переменных,

Набор показателей экономических переменных, полученных в данный момент времени называются
Выберите один ответ:

• Случайными величинами,
• Независимым наблюдением,
• Объясняемыми переменными.
• Пространственной выборкой,

Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает:
Выберите один ответ:

• коэффициент детерминации
• r
• 2
• xy
• F-критерий Фишера
• t-критерий Стьюдента
• средняя ошибка аппроксимации
• A

Коэффициент корреляции rxy может принимать значения:
Выберите один ответ:

• от -2 до 2
• любые
• от 0 до 1
• от –1 до 1

Распределенный лаг характеризует
Выберите один ответ:

• переходный процесс воздействия причины на следствие
• нет правильного ответа
• время задержки между причиной и следствием
• уменьшение ошибки прогноза

На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
Выберите один ответ:

• 13
• 5
• –5
• –4

Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных оценивается с помощью
Выберите один ответ:

• метод инструментальных переменных
• обычного метода наименьших квадратов
• нелинейного метода наименьших квадратов
• обобщенного метода наименьших квадратов

Экономический временной ряд отличается от технологического тем, что
Выберите один ответ:

• его можно повторить
• нет правильного ответа
• его нельзя повторить
• его можно изменить

Аддитивная модель временного ряда строится, если:
Выберите один ответ:

• значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
• отсутствует тенденция
• в других случаях
• амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается

Мультипликативная модель временного ряда строится, если:
Выберите один ответ:

• в других случаях
• отсутствует тенденция
• амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается
• значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов

Функция Кобба – Дугласа называется
Выберите один ответ:

• производственной функцией
• функцией предложения
• функцией спроса
• целевой функцией потребления

Тесты на гетероскедастичность – это
Выберите один ответ:

• тест Уайта
• тест ранговой корреляции Спирмена, тест Голдфелда-Квандта, тест Уайта, тест Глейзера
• тест Глейзера
• тест Голдфелда-Квандта

Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно
Выберите один ответ:

• е=3
• b
• . е=20
• c
• . е=0
• d
• . е=23

При проведении теста Голдфелда – Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений
Выберите один ответ:

• последние n'
• n' четных
• первые n'
• средние (n - 2n')

Временной лаг - это
Выберите один ответ:

• нет правильного ответа
• зависимость причины и следствия
• временная задержка между причиной и следствием
• сумма причины и следствия

Модели временных рядов – это
Выберите один ответ:

• другие модели
• модели, использовавшие данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент времени и модели, использовавшие данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов времени
• модели, использовавшие данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов времени
• модели, использовавшие данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент времени

График зависимости автокорреляционной функции временного ряда от величины лага называется
Выберите один ответ:

• поле корреляции
• диаграммой
• коррелограммой
• гистограммой

Для модели потребления Фридмена могут быть применены
Выберите один ответ:

• метод инструментальных переменных
• нелинейный метод наименьших квадратов
• классический метод наименьших квадратов.
• нелинейный метод наименьших квадратов, метод инструментальных переменных

Коэффициент автокорреляции для таблицы по 6-ти пар наблюдений

Выберите один ответ:

• a
• . 0,901
• b
• . 0,842
• c
• . 2. +0,725
• d
• . 0,825

Мультиколлинеарность в эконометрических исследованиях чаще проявляется
Выберите один ответ:

• в явной форме
• в функциональной и явной формах
• в стахостической форме
• в функциональной форме

Число степеней свободы для общей суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
Выберите один ответ:

• n-1
• m /( n -1)
• n - m -1$
• m

Стандартизованные коэффициенты регрессии βi:
Выберите один ответ:

• позволяют ранжировать факторы по силе их влияния на результат
• оценивают статистическую значимость факторов
• являются коэффициентами эластичности
• оценивают значимость уравнения в целом

Скорректированный коэффициент детерминации:
Выберите один ответ:

• меньше или равен обычному коэффициенту детерминации
• меньше обычного коэффициента детерминации
• больше обычного коэффициента детерминации
• никак не связан с обычным коэффициентом детерминации

Степень адекватности модели приоценкидвухшаговым методом наименьших квадратов считается тем больше, чем:
Выберите один ответ:

• ближе коэффициент детерминации к «минус» единице
• дальше коэффициент детерминации от единицы
• нет правильного ответа
• ближе коэффициент детерминации к единице

Если при оценке __________ уравнения в качестве инструментальных переменных используются экзогенные переменные, то получаемые при этом оценки совпадают с оценками косвенного метода наименьших квадратов
Выберите один ответ:

• Неидентифицируемого
• Неидентифицируемого и сверхидентифицируемого
• сверхидентифицируемого
• идентифицируемого

Косвенный метод наименьших квадратов можно применять для оценивания структурных параметров системы одновременных уравнений только в случае выполнения:
Выберите один ответ:

• необходимых и достаточных условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы
• нет правильного ответа
• необходимых условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы
• достаточных условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы

Для решения одновременных уравнений применяется
Выберите один ответ:

• Метод наименьших квадратов
• Метод максимального переменных
• Косвенный метод наименьших квадратов
• Нелинейный метод наименьших квадратов

Коэффициент детерминации при двухшаговом методе наименьших квадратов может быть:
Выберите один ответ:

• только положительным
• отрицательным
• нет правильного ответа
• только равным единице