Ответы на вопросы из коллекции "🔷 Эконометрика (1/1) - ответы к тесту в ММУ 🔷"

Уравнению регрессии y=2,88-0,72x1-1,51x2 соответствует множественный коэффициент корреляции Ry(1,2)=0.84. Какая доля вариации результативного показателя y (%) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными х1 и х2 :
Выберите один ответ:

• 84,0
• 70,6
• 16,0
• 29,4

Эмпирический коэффициент детерминации показывает,
Выберите один ответ:

• какая форма связи наблюдается между признаками
• какие различия имеются между отдельными значениями признака в совокупности;
• какое направление связи наблюдается между признаками;
• насколько вариация изучаемого признака обусловлена фактором группировки;

Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод:
Выберите один ответ: Который позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя значение функции правдоподобия Который используется для расчета наименьших отклонений случайных величин, влияющих на конечный результат Который позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных

Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели
Выберите один ответ:

• y = ln y + 5 +2ln x
• ln y = 5 + 2x + u
• ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u
• y = ln 5 + 2 Inx + lnu

Критерий Г. Чоу может быть использован при построении регрессионных моделей при воздействии ________________ признаков
Выберите один ответ:

• экономических
• фиктивных
• качественных
• случайных

При вычислении t-статистики применяется распределение____________
Выберите один ответ:

• Нормальное
• Пуассона
• Фишера
• Стьюдента

Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными
Выберите один ответ:

• функциональной зависимостью
• матрицей чисел
• единым числом
• графиком

Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________
Выберите один ответ:

• 4
• 1
• 0,2
• 0,8

Способ оценивания (estimator) – общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
Выберите один ответ:

• приближенного численного значения
• метода отбора
• области допустимых значений
• качественного описания

Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса – Маркова, приводит к потере свойства_________оценок
Выберите один ответ:

• существенности
• состоятельности
• несмещенности
• эффективности

При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью :
Выберите один ответ:

• решения систем уравнений
• датчика случайных чисел
• анализа зависимостей
• опросов экспертов

Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск) – прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой):
Выберите один ответ:

• параметров линейной
• переменных нелинейной
• критериев оценки
• параметров нелинейной

Если из экономических соображений известно, что β ≥ β0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
Выберите один ответ:

• t >tкрит
• t
• t ≠ t
• крит
• t = t
• крит

По четырем предприятиям региона (см. табл.) изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов х2(% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих х1 (%), тогда уравнение множественной регрессии имеет вид

Выберите один ответ:

• a
• .
• y
• = 2,4 + 3,4
• x
• 1
• + 2,2
• x
• 2
• b
• .
• y
• = 2,4 + 6,2
• x
• 1
• + 4,1
• x
• 2
• c
• .
• y
• = - 2,4 + 3,4
• x
• 1
• + 2,2
• x
• 2
• d
• .
• y
• = 2,4 - 3,4
• x
• 1
• + 2,2
• x
• 2

Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
Выберите один ответ:

• минус
• деленному на
• плюс
• умноженному на

При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
Выберите один ответ:

• 95%
• 1%
• 5%
• 10%

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
Выберите один ответ:

• нулевой гипотезой
• условием Гаусса – Маркова
• условием существования
• альтернативной гипотезой

Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
Выберите один ответ:

• оценкой
• поправкой
• ошибкой
• записью

Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
Выберите один ответ:

• экспериментальных данных
• статистических методов
• аналитических зависимостей
• детерминированных моделей

Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
Выберите один ответ:

• три степени
• ноль степеней
• одну степень
• две степени

Экзогенные переменные – это:
Выберите один ответ:

• зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y
• предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x
• значения зависимых переменных за предшествующий период времени
• зависимые переменные за предшествующий период времени

Если ∑(Xiɛi) ≠ 0, то значение a1 будет:
Выберите один ответ:

• смещенным
• несмещенным
• несостоятельным
• состоятельным

Отличия экзогенных переменных от эндогенных заключается в том, что они
Выберите один ответ:

• Коррелируют с ошибками регрессии
• Коррелируют со случайными членами
• Коррелируют с ошибками регрессии и случайными членами
• Не коррелируют с ошибками регрессии

Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили:
Выберите один ответ:

• системы рекурсивных уравнений
• системы независимых уравнений
• системы независимых и рекурсивных уравнений
• системы взаимозависимых уравнений

Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
Выберите один ответ:

• ½
• 1
• 0
• –1

Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона
Выберите один ответ:

• правее расположена
• левее расположена
• уже
• шире

Модель сверхидентифицируема, если:
Выберите один ответ:

• если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
• в других случаях
• если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели;
• число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

Эффективная процедура оценивания систем регрессионных уравнений сочетает метод одновременного оценивания и метод интсрументальных переменных, и при этом называется
Выберите один ответ:

• Трехшаговым методом наименьших квадратов
• Обычным методом наименьших квадратов
• Нелинейным методом наименьших квадратов
• Обобщенным методом наименьших квадратов

Параметр, для которого существует несколько способов выражения через коэффициенты приведенной формы, называется
Выберите один ответ:

• Неидентифицируемым
• Сверхидентифицируемым
• Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым
• идентифицируемым

Переменные, которые формируются внутри модели называются
Выберите один ответ:

• Регрессорами
• Экзогенными
• Эндогенными
• Эндогенными и экзогенными

Cтруктурный параметр называется ___________, если его значение невозможно получить, даже зная точные значения параметров приведенной формы
Выберите один ответ: идентифицируемым неидентифицируемым Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым Сверхидентифицируемым

Для определения параметров точно идентифицируемой модели:
Выберите один ответ:

• ни один из существующих методов применить нельзя
• применяется косвенный МНК
• применяется двухшаговый МНК
• метод максимального правдоподобия

Модель неидентифицируема, если:
Выберите один ответ:

• если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
• число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
• в других случаях
• если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели

Тест ранговой корреляции Спирмена – тест на
Выберите один ответ:

• спецификацию
• мультиколлениарность
• гетероскедастичность
• автокорреляцию

Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
Выберите один ответ:

• среднюю между
• разность между
• произведение
• сумму

Автокорреляция – нарушение ___________ условия Гаусса – Маркова
Выберите один ответ:

• второго
• четвертого
• первого
• третьего

Эндогенные переменные – это:
Выберите один ответ:

• значения зависимых переменных за предшествующий период времени
• предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x
• зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y
• предопределенные переменные за предшествующий период времени

Аддитивная модель временного ряда имеет вид:
Выберите один ответ:

• Y=T*S*E
• любую другую модель
• Y=T+S+E
• Y = T * S + E

На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения
Выберите один ответ:

• Упорядочиваются по возрастанию х
• Перенумеровываются в обратном порядке
• Перемешиваются
• Упорядочивается по убыванию х

Тесты по определения автокорреляции между соседними членами – это
Выберите один ответ:

• тест Дарбина-Уотсона
• тест Дарбина-Уотсона, тест Бреуша-Годфри, Q-тест Льюинга-Бокса
• Q-тест Льюинга-Бокса
• тест Бреуша-Годфри

В обобщенной линейной модели в отличие от классической модели ковариация и дисперсия объясняющих переменных могут быть
Выберите один ответ:

• случайными
• произвольными
• стахостическими
• детерминированными

На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
Выберите один ответ:

• 0,9
• 0,7
• -0,8
• 1,7

Использование автокорреляционных остатков
Выберите один ответ:

• не влияет на прогноз
• ухудшает прогноз
• нет правильного ответа
• улучшает прогноз

Члены временного ряда __________ одинаково распределенными
Выберите один ответ:

• могут быть
• не являются
• являются
• всегда

Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений
Выберите один ответ:

• T, S и E
• E и S
• T и E
• T и S

Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
Выберите один ответ:

• Y = T * S * E
• Y=T+S+E
• Y=T*S+E
• любую другую модель

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
Выберите один ответ:

• равной нулю
• неэффективной
• смещенной
• невозможной

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:
Выберите один ответ:

• определения автокорреляции в остатках
• определения наличия сезонных колебаний
• в других случаях
• для оценки существенности построенной модели

Коэффициент, который измеряет корреляцию между членами одного и того же ряда называется
Выберите один ответ:

• коэффициентом регрессии
• частным коэффициентом корреляции
• парным коэффициентом корреляции
• коэффициентом автокорреляции

Лаг – это
Выберите один ответ:

• ряд, содержащий только сезонную компоненту
• число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
• ряд, содержащий только случайную компоненту
• ряд, содержащий только тенденцию

Коэффициент автокорреляции:
Выберите один ответ:

• характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
• характеризует наличие случайной компоненты
• характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
• характеризует наличие или отсутствие тенденции

Число периодов, по которым рассчитывают коэффициент автокорреляции называется
Выберите один ответ:

• годом
• временным рядом
• Лагом
• временным периодом

Суть метода наименьших квадратов состоит в:
Выберите один ответ:

• минимизации суммы остаточных величин
• минимизации дисперсии
• минимизации дисперсии результативного признака
• минимизации суммы квадратов остаточных величин

Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
Выберите один ответ:

• разности
• суммы
• среднего арифметического
• произведения

Переменные, задаваемые извне называются
Выберите один ответ:

• Лаговыми,
• Экзогенными,
• Эндогенными,
• Независимыми.

Переменные, взятые в предыдущий момент времени, называются
Выберите один ответ:

• Определенными.
• Лаговыми,
• Независимыми,
• Объясняемыми,

Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:
Выберите один ответ:

• коэффициент детерминации
• r
• 2
• xy
• t-критерий Стьюдента
• коэффициент корреляции
• F - критерий Фишера

Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают:
Выберите один ответ:

• t-критерий Стьюдента
• коэффициент корреляции
• F - критерий Фишера
• коэффициент детерминации
• r
• 2
• xy

Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
Выберите один ответ:

• во сколько раз
• с каким темпом
• на сколько процентов
• на сколько единиц

Эффективная оценка – несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок
Выберите один ответ:

• наибольшую дисперсию
• наименьшую дисперсию
• наибольшую точность
• наименьшую ошибку

Остаточная сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
Выберите один ответ:

• 1
• n-1
• n -2
• n

Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
Выберите один ответ:

• взаимозависимостью;
• стохастической природой.
• регулярной периодичностью;
• большой размерностью;

Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
Выберите один ответ:

• полной
• репрезентативной
• генеральной
• выборочной

Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают
Выберите один ответ:

• Определенные значения,
• Некоторое распределение,
• Условную плотность,
• Нормальное распределение.

Некоррелированность возмущений независимых случайных величин выражается уравнением
Выберите один ответ:

• M(ε)=0,
• D(εi)= σi,
• M(εi)=0,
• r(
• ε
• i
• ,
• ε
• j
• ) = 0
• при
• _i = j

Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
Выберите один ответ:

• дисперсией.
• плотностью;
• смещением;
• разбросом ;

Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
Выберите один ответ:

• дисперсией
• математическим ожиданием
• средним арифметическим
• автокорреляцией

Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на:
Выберите один ответ:

• шаговом регрессионном анализе
• методе наименьших квадратов
• методе максимального правдоподобия
• обобщенном методе наименьших квадратов

Задачами регрессионного анализа являются
Выберите один ответ:

• Установление формы зависимости между переменными;
• Нахождение оценки функции регрессии;
• Установление формы зависимости между переменными, оценка функции регрессии, оценка неизвестных значений (прогноз значений) зависимой переменной;
• Оценка неизвестных значений зависимой переменной.

Мерой разброса значений случайной величины служит
Выберите один ответ:

• математическое ожидание
• интервал допустимых значений
• дисперсия
• сумма

Значение оценки является ____________
Выберите один ответ:

• случайной величиной;
• показателем смещения;
• коэффициентом ;
• детерминированной величиной .

Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:
Выберите один ответ:

• не имеет экономического смысла
• показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу
• показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%
• оценивает статистическую значимость уравнения регрессии

В эконометрической модели объясненная часть – это
Выберите один ответ:

• Mx
• (
• Y
• )
• M(εi),
• D(εi),
• R(εi, εj),

По данным таблицы коэффициент корреляции равен

Выберите один ответ:

• a
• . 0,239;
• b
• . 0,912;
• c
• . 0,969;
• d
• . 0,783.

Переменные, формирующие внутри функционирования объекта, называются
Выберите один ответ:

• Экзогенными,
• Лаговыми,
• Независимыми.

Для получения достоверных данных о распределении какой-либо случайной величины, необходимо иметь
Выберите один ответ:

• Большое количество наблюдений,
• Выборку ее наблюдений достаточно большого объема.
• Разбиение зависимых переменных на части.
• Достаточное количество объясняемых переменных,

Набор показателей экономических переменных, полученных в данный момент времени называются
Выберите один ответ:

• Случайными величинами,
• Независимым наблюдением,
• Объясняемыми переменными.
• Пространственной выборкой,

Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает:
Выберите один ответ:

• коэффициент детерминации
• r
• 2
• xy
• F-критерий Фишера
• t-критерий Стьюдента
• средняя ошибка аппроксимации
• A

Коэффициент корреляции rxy может принимать значения:
Выберите один ответ:

• от -2 до 2
• любые
• от 0 до 1
• от –1 до 1

Распределенный лаг характеризует
Выберите один ответ:

• переходный процесс воздействия причины на следствие
• нет правильного ответа
• время задержки между причиной и следствием
• уменьшение ошибки прогноза

На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
Выберите один ответ:

• 13
• 5
• –5
• –4

Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных оценивается с помощью
Выберите один ответ:

• метод инструментальных переменных
• обычного метода наименьших квадратов
• нелинейного метода наименьших квадратов
• обобщенного метода наименьших квадратов

Экономический временной ряд отличается от технологического тем, что
Выберите один ответ:

• его можно повторить
• нет правильного ответа
• его нельзя повторить
• его можно изменить

Аддитивная модель временного ряда строится, если:
Выберите один ответ:

• значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
• отсутствует тенденция
• в других случаях
• амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается

Мультипликативная модель временного ряда строится, если:
Выберите один ответ:

• в других случаях
• отсутствует тенденция
• амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается
• значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов

Функция Кобба – Дугласа называется
Выберите один ответ:

• производственной функцией
• функцией предложения
• функцией спроса
• целевой функцией потребления

Тесты на гетероскедастичность – это
Выберите один ответ:

• тест Уайта
• тест ранговой корреляции Спирмена, тест Голдфелда-Квандта, тест Уайта, тест Глейзера
• тест Глейзера
• тест Голдфелда-Квандта

Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно
Выберите один ответ:

• е=3
• b
• . е=20
• c
• . е=0
• d
• . е=23

При проведении теста Голдфелда – Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений
Выберите один ответ:

• последние n'
• n' четных
• первые n'
• средние (n - 2n')

Временной лаг - это
Выберите один ответ:

• нет правильного ответа
• зависимость причины и следствия
• временная задержка между причиной и следствием
• сумма причины и следствия

Модели временных рядов – это
Выберите один ответ:

• другие модели
• модели, использовавшие данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент времени и модели, использовавшие данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов времени
• модели, использовавшие данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов времени
• модели, использовавшие данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент времени

График зависимости автокорреляционной функции временного ряда от величины лага называется
Выберите один ответ:

• поле корреляции
• диаграммой
• коррелограммой
• гистограммой

Для модели потребления Фридмена могут быть применены
Выберите один ответ:

• метод инструментальных переменных
• нелинейный метод наименьших квадратов
• классический метод наименьших квадратов.
• нелинейный метод наименьших квадратов, метод инструментальных переменных

Коэффициент автокорреляции для таблицы по 6-ти пар наблюдений

Выберите один ответ:

• a
• . 0,901
• b
• . 0,842
• c
• . 2. +0,725
• d
• . 0,825

Мультиколлинеарность в эконометрических исследованиях чаще проявляется
Выберите один ответ:

• в явной форме
• в функциональной и явной формах
• в стахостической форме
• в функциональной форме

Число степеней свободы для общей суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
Выберите один ответ:

• n-1
• m /( n -1)
• n - m -1$
• m

Стандартизованные коэффициенты регрессии βi:
Выберите один ответ:

• позволяют ранжировать факторы по силе их влияния на результат
• оценивают статистическую значимость факторов
• являются коэффициентами эластичности
• оценивают значимость уравнения в целом

Скорректированный коэффициент детерминации:
Выберите один ответ:

• меньше или равен обычному коэффициенту детерминации
• меньше обычного коэффициента детерминации
• больше обычного коэффициента детерминации
• никак не связан с обычным коэффициентом детерминации

Степень адекватности модели приоценкидвухшаговым методом наименьших квадратов считается тем больше, чем:
Выберите один ответ:

• ближе коэффициент детерминации к «минус» единице
• дальше коэффициент детерминации от единицы
• нет правильного ответа
• ближе коэффициент детерминации к единице

Если при оценке __________ уравнения в качестве инструментальных переменных используются экзогенные переменные, то получаемые при этом оценки совпадают с оценками косвенного метода наименьших квадратов
Выберите один ответ:

• Неидентифицируемого
• Неидентифицируемого и сверхидентифицируемого
• сверхидентифицируемого
• идентифицируемого