Сборник ответов к экзаменационному тесту Анализ и прогнозирование рыночных рисков ММА.

Вопрос 1 Риск, который характеризуется низким уровнем, находящимся в пределах допустимых отклонений естественного уровня, называется 1. пренебрежимый риск 2. приемлемый риск 3. чрезмерный риск 4. предельно допустимый риск Вопрос 2 Если распределение прибылей предполагается нормальным, чем тогда обычно измеряется риск 1. ковариация 2. стандартное отклонение 3. средняя 4. математическое ожидание Вопрос 3 Чему равна ожидаемая прибыль от портфеля ценных бумаг, который включает три ценные бумаги А, В, С, если прибыль по каждой ценной бумаге равна 5%, 7%, 8% соответственно. В ценные бумаги А и В вложены по 40% финансовых средств, а в ценную бумагу С – 20% финансовых средств.

1. 2,13% 2. 6,67% 3. 6,4% 4. 6,22% Вопрос 4 Максимальный уровень риска, который не должен увеличиваться, независимо от ожидаемой прибыли имеет название 1. пренебрежимый риск 2. приемлемый риск 3. чрезмерный риск 4. предельно допустимый риск Вопрос 5 Сколько будет показателей ковариаций в портфеле из 10 ценных бумаг 1. 90 2. 45 3. 10 4. 9 Вопрос 6 Сколько будет различных показателей ковариаций в портфеле из 5 ценных бумаг 1. 10 2. 20 3. 5 4. 4 Вопрос 7 Изменение в дисперсии всего портфеля ценных бумаг в результате небольших изменений во вкладах k называется 1. несмещенная дисперсия 2. предельная дисперсия 3. смещенная дисперсия 4. выборочная дисперсия Вопрос 8 «Агрессивная» позиция – это покупка ценных бумаг с β-коэффициентом 1.

больше 1 2. меньше 1 3. меньше нуля 4. равным нулю Вопрос 9 Определите годовую доходность акций, если средняя ежемесячная доходность равна 1,6%. 1. 21% 2. 24% 3. 16% 4. 18% Вопрос 10 Оценка уровня риска, который не превысит возможные потери с заданной вероятностью в течение определенного временного периода, выраженный в базовой валюте называется 1. Var 2. β-коэффициент 3. предельная дисперсия 4. α-коэффициент Вопрос 11 Что из перечисленного не является видом экономического риска: 1. операционный 2. производственный 3. коммерческий 4. финансовый Вопрос 12 Что из перечисленного не является видом внутреннего риска: 1. ликвидный 2. персональный 3. материально-технический 4.

структурно-процессуальный Вопрос 13 Совокупность неопределенностей, возникающих в развитии большой системы в целом и ее составляющих, с целью установления общеэкономического равновесия такой системы и темпов роста ее внутреннего валового продукта называется: 1. операционный риск 2. экономический риск 3. потенциальный риск 4. текущий риск Вопрос 14 Организационные, репутационные, финансовые риски с точки зрения общей классификации риска являются рисками, классифицируемыми по: 1. возможности оценки 2. характеру последствий 3. оказываемому 4. отношению к сделке Вопрос 15 Вид экономического риска, связанный с процессом реализации товаров и услуг называется 1.

производственный 2. коммерческий 3. финансовый 4. операционный Вопрос 16 Какая переменная указывается в знаменателе формулы нормы прибыли от капиталовложений r = 1. цена акции в конце временного периода 2. цена акции в начале временного периода 3. дивиденды 4. проценты Вопрос 17 Риск, возникающий в сфере отношений рыночных субъектов с банками и другими финансовыми институтами называется 1. производственный 2. коммерческий 3. финансовый 4. операционный Вопрос 18 Какой из рисков не относится к классификации риска по источнику возникновения: 1. собственно хозяйственный 2. связанный с личностью человека 3. текущий 4. обусловленный природными факторами Вопрос 19 Какой риск включает кредитный риск, или риск невозврата кредитов в срок: 1.

персональный риск 2. риск успеха 3. риск ликвидности 4. материально-технический риск Вопрос 20 Сколько будет показателей дисперсии в портфеле из 10 ценных бумаг 1. 90 2. 45 3. 10 4. 9.