Ответы к экзамену: Основы риск-менеджмента

Эффективная внутренняя аудитория системы управления рисками играет роль …

Факторы, способствующие эффективной культуре риск-менеджмента, называются включают в себя … и открытость в обсуждении рисков

Установите соответствие элементов теории игр при принятии решений в условиях неопределенности и их описаний:
A. Рациональность игроков
B. Равновесие по Нэшу
C. Предположение об информированности
D. Учет рисков
E. условия, при которых предполагается, что игроки стремятся максимизировать свои выгоды
F. условия, при которых предполагается, что игроки не имеют мотивации изменить свою стратегию
G. условия, при которых предполагается, что игроки осведомлены о возможных исходных событиях
H. условия, при которых предполагается, что игроки действуют исходя из проведенного анализа рисков и теории вероятности

Установите соответствие пяти основных факторов анализа Майкла Портера и их описаний:
A. Угроза новых участников на рынке
B. Власть покупателей
C. Угроза замены продуктов или услуг
D. Власть поставщиков
E. Степень конкуренции в отрасли
F. оценка того, насколько легко новым компаниям вступить на рынок
G. оценка того, насколько сильное влияние имеют покупатели на цены и условия продажи
H. оценка степени, в которой другие продукты или услуги могут заменить ваши
I. оценка того, насколько сильное влияние оказывают поставщики на цены и условия поставок
J. оценка того, насколько много компаний конкурируют между собой

Установите соответствие понятия и его значения:
A. Риск-аппетит
B.
Чистый риск
C. Спекулятивный риск
D. Риск
E. уровень риска, который организация готова принять в процессе своей деятельности
F. риск, который остается после применения методов управления рисками, таких как различные страховые полисы и финансовые деривативы
G. риск, связанный с принятием инвестиционных решений, направленных на получение высокой доходности за счет агрессивных или спекулятивных стратегий
H. комбинация вероятности опасного события и его последствий

Установите соответствие нормативной документации с ее описанием:
A. Политика компании
B. Порядок описания рисков в бизнес-процессах
C. Положение о системе управления рисками
D. Отчетность по системе внутреннего контроля (СВК) и управлению рисками (УР)
E. прописаны цели, задачи, основные элементы и принципы, а также перечень участников, распределение прав и полномочий, положение о риск-аппетите и порогах принятия решений
F. прописывают требования к последовательности действий и зонам ответственности при идентификации рисков и прочее
G. прописывают характеристики эффективности систем управления рисками (СУР), перечень и задачи основных процессов СУР, распределение ответственности в процессе принятия решений
H. прописывают формы предоставления информации о рисках от подразделений, а также реестр рисков, паспорт рисков, карту рисков, отчет по реализовавшимся рискам, презентации для совета директоров, комитета по аудиту и т. д.

Установите соответствие методов и их характеристик:
A. Методы оценки риска
B. Методы рейтинга и скоринга
C. Стресс-тестирование
D. Анализ группы событий
E. включает в себя различные методы, такие как Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk (CVaR) и анализ кредитного риска через модели кредитного рейтинга
F. применяют для оценки кредитоспособности заемщиков или оценки кредитного риска портфеля
G. применяют для оценки поведения портфеля или компании в условиях экстремальных сценариев, что позволяет оценить реакцию на негативные изменения
H. применяют для оценки совокупной вероятности нескольких связанных событий, что позволяет оценить полное воздействие рисков на портфель или компанию

Установите соответствие методов анализа целесообразности затрат в риск-менеджменте и описаний этих методов:
A. Коэффициент риска и доходности
B. Метод дисконтированных денежных потоков (DPP)
C. Принятие решений на основе стоимости инвестиций
D. Чувствительный анализ
E. данный метод позволяет оценить ожидаемые потери от рисков и сравнить их с ожидаемыми доходами от инвестиций в риск-менеджмент
F. оценка предполагаемых будущих денежных потоков, с учетом временной стоимости денег
G. данный метод предполагает оценку стоимости инвестиций в риск-менеджмент и сравнение их с ожидаемыми потенциальными потерями от рисков.
H. данный метод позволяет оценить влияние изменения затрат на риск-менеджмент на общие финансовые показатели компании.

Установите соответствие метода и его описания:
A. SWOT-анализ
B. Метод Делфи
C. Анализ опасностей
D. Метод «галстук-бабочка»
E. метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации
F. метод прогнозирования, который часто используется для получения мнений экспертов и прогнозирования будущих событий
G. метод рискового анализа, который используется для определения и идентификации потенциальных опасностей в проекте, процессе или системе
H. метод предполагает использование креативных техник, игр и упражнений для стимулирования инновационного мышления участников

Установите соответствие между понятием и его характеристикой:
A. Платежная матрица
B. Равновесная ситуация
C. VAR (векторная авторегрессия)
D. Метод анализа «древа решений» (Decision Tree Analysis)
E. инструмент, используемый в теории игр для представления выигрышей или потерь различных игроков в различных ситуациях
F. определенные обстоятельства, при которых ни один игрок не имеет мотивации изменить свою стратегию, учитывая стратегии других игроков
G. метод многомерного временного ряда, который обычно используется для анализа взаимосвязи между несколькими переменными
H. инструмент анализа данных и принятия решений, который использует структуру дерева для представления и оценки различных возможных альтернатив и последствий принимаемых решений

Установите соответствие между основными целями системы управления риском в организации и их описаниями
A. Обеспечение соответствия
B. Минимизация рисков
C. Обеспечение стабильности
D. контроль действий согласно законодательству, стандартам безопасности, требованиям качества и другим регулятивным нормам
E. минимизация воздействия негативных факторов на компанию, защищая ее от потерь, связанных с рисками, такими как финансовые убытки, репутационные потери, юридические проблемы и т.д.
F. увеличение устойчивости бизнеса компании в периоды изменчивости или кризисов, минимизация негативного воздействия внешних факторов на результаты ее работы

Установите соответствие между критерием и его характеристикой:
A. MAXIMIN (крайний пессимизм)
B. MINIMAX (ожидание убытков)
C. MAXIMAX
D. MINIMIN
E. смысл критерия заключается в том, что какой бы мы ни выбрали вариант альтернативы, стоит готовится к худшему, а самое худшее в данном варианте – это минимальный выигрыш
F. учитывает не только прямые потери, но риск упущенной прибыли
G. предполагает выбор решения, которое обеспечивает максимально возможный выигрыш в наилучших условиях
H. в теории принятия решений означает выбор наилучшего варианта действия по минимизации возможных потерь

Установите соответствие между именами основоположников риск-менеджмента и их разработками:
A. Гарри Марковиц
B. Фишер Блэк и Майрон Шоулз
C. Питер Друкер
D. Густав Гамильтон
E. портфельная теория и теория эффективности рынка
F. модель оценки опционов
G. определил три основополагающие функции менеджера в управлении компании
H. отобразил графическое отображение цикла управления рисками, представление взаимосвязи и взаимодействия всех элементов процесса

Установите соответствие между внутренними ограничениями и их характеристиками:
A. Финансовые ограничения
B. Культурные и организационные ограничения
C. Технологические ограничения
D. недостаточные ресурсы и бюджетные ограничения могут ограничивать возможности компании в проведении адекватного управления рисками
E. мнения, установки и поведение персонала компании, а также сложившиеся внутренние процессы и структура управления могут создавать ограничения для эффективного управления рисками
F. ограничения в доступности и функциональности использованных информационных систем, программного обеспечения и технических ресурсов, которые могут затруднять процесс анализа и управления рисками

Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками:
A. Звезды (Stars)
B. Вопросительные знаки (Question Marks)
C. Кассовые коровы (Cash Cows)
D. Собаки (Dogs)
E. бизнес-юниты с высокой долей на рынке и высокими темпами роста
F. бизнес-юниты с низкой долей на рынке, но с высокими темпами роста
G. бизнес-юниты с высокой долей на рынке, но низкими темпами роста
H. бизнес-юниты с низкой долей на рынке и низкими темпами роста

Установите правильный порядок внедрения системы риск-менеджмента в организацию:
создание дорожной карты внедрения риск-ориентированного менеджмента в организации
контроль выполняемости заданий
определение бюджета, который будет выделяться на постоянной основе; определение должностных лиц, которые будут принимать участие в риск-менеджменте и разрабатывать нормативную документацию
создание должностных инструкций
обучение персонала и руководящего состава

Установите правильную хронологическую последовательность работ исследователей и практиков, которые внесли значительный вклад в развитие риск менеджмента:
круг риск-менеджмента
портфельная теория
Black-Scholes

Установите правильную пошаговую последовательность действий при использовании метода разработки стратегий Ансоффа для продукта:
рисуем матрицу
рассматриваем возможные альтернативы
оцениваем альтернативы
подводим итог

Установите правильную последовательность этапов риск-менеджмента:
идентификация рисков
оценка рисков
управление рисками
мониторинг и анализ
обучение и культура

Установите правильную последовательность этапов реализации итерационного метода Брауна:
подготовка начального приближения
проведение итераций метода Брауна
выбор критерия остановки итераций
анализ результатов и последующие действия
проверка достижения заданной точности решения
оценка сходимости метода

Установите правильную последовательность этапов расчета вероятностей по теореме Байеса:
определение начальных вероятностей
выявление условной вероятности
пересчет вероятностей
интерпретация и использование новых вероятностей

Установите правильную последовательность этапов проведения анализа опасностей (PHA):
определение потенциальных опасностей
оценка вероятности возникновения опасностей
проведение обсуждения и анализа опасностей с участием экспертов
разработка плана действий
подготовка отчета о результатах PHA

Установите правильную последовательность этапов проведения SWIFT-анализа:
определение переменных
моделирование сценариев
оценка последствий
разработка стратегии управления рисками

Установите правильную последовательность этапов применения метода смешанных стратегий:
определяем все возможные чистые стратегии каждого игрока в игре
создаем комбинацию чистых стратегий с соответствующими вероятностями
рассчитываем ожидаемые или математические выигрыши при применении чистых стратегий
стремимся максимизировать свой ожидаемый выигрыш при выборе стратегии

Установите правильную последовательность этапов построение GARCH-модели:
изучение временного ряда
выбор структуры модели
оценка параметров модели
проверка пригодности модели
формирование прогноза

Установите правильную последовательность элементов схемы проведения экспертизы для численной оценки неизвестного показателя:
формулирование задачи
подбор квалифицированных экспертов
выбор метода оценки
оценка показателя
анализ результатов
предоставление результатов
интерпретация результатов

Установите правильную последовательность шагов расчета модельного VaR с применением метода Монте-Карло:
определение входных данных
создание модели методом Монте-Карло
анализ результатов
принятие решений

Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:
анализ текущего состояния
установление ясных целей
вовлечение персонала
применение современных методологий
использование технологий
контроль и оценка результатов

Установите правильную последовательность шагов компании для минимизации воздействия ограничений на свою систему управления рисками:
оценка ограничений
разработка стратегии управления рисками
использование соответствующих технологий и инструментов
обучение персонала
сотрудничество с внешними сторонами

Установите правильную последовательность компонентов риск-менеджмента по стандартам COSO:
внутренняя среда
постановка целей
выявление потенциальных событий
реагирование на риск
контрольные процедуры

Управленческое решение в условиях риска – это решение, …

Управление рисками для общего менеджмента организации способствует … (укажите 2 варианта ответа)

Уменьшение рисков при принятии управленческих решений в условиях неопределенности достигается путем …

Требуется рассчитать вероятность выпадения сумм с помощью метода Монте-Карло, имея вводные данные:
- общее количество бросков – 1 000;
- сумма 2 выпала 24 раз;
- сумма 6 выпала 56 раз;
- сумма 12 выпала 18 раз.
Рассчитайте вероятность выпадения сумм от 2 до 12. Найдите сумму вероятностей по 3 условиям.

Существуют такие основные типы ключевых показателей эффективности (KPI), как … (укажите 3 варианта ответа)

Степень … в контексте оценки проектов – это оценка вероятности возникновения нежелательных событий и их влияние на проект

Сравнительная оценка проектов по степени риска – это процесс … анализа различных инвестиционных или бизнес-проектов с целью определения уровня риска, связанного с их реализацией

Способность компании конкурировать с другими на рынке – это …

Соотнесите подходы в управлении рисками с их описаниями:
A. Страхование рисков
B. Диверсификация портфеля
C. Активное управление рисками
D. Создание резервного фонда
E. передача определенного риска страховой компании за определенную плату
F. перераспределение инвестиций между различными активами для снижения общего риска
G. принятие мер для активной и целенаправленной работы по уменьшению рисков
H. накопление денежных средств для покрытия непредвиденных убытков

Связь концепции управления рисками с принятием управленческих решений заключается в …

Риск, который связан с принятием инвестиционных решений, направленных на получение высокой доходности за счет агрессивных или спекулятивных стратегий, – это … риск

Рассмотрим ситуацию. В игре участвуют два игрока – Алиса и Бобо. У обоих есть две стратегии – «кооперация» (С) и «дефект» (D). Платежная матрица данной игры представлена ниже:
https://lms.synergy.ru/us...79/33775/0kt-4-1.jpg
Используя концепцию равновесия по Нэшу, найдите оптимальную стратегию для Алисы.

Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
- вероятность успеха – 0,6;
- выигрыш в случае успеха – 1 000 долл.;
- выигрыш в случае неудачи – 0 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).

Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
- вероятность успеха – 0,4;
- выигрыш в случае успеха – 2 000 долл.;
- выигрыш в случае неудачи: – 500 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).

Равновесная ситуация в контексте риск-менеджмента – это состояние, при котором …

Процессы внедрения и функционирования риск-менеджмента прописаны в стандарте …

Причина полезности применения смешанных стратегий в теории игр – в том, что они …

Принятие рисков в контексте риск-менеджмента означает …

Принцип работы итерационного метода Брауна заключается в том, что …

Пример внешних рисков – …

При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют …

При выборе методов управления рисками учитываются такие факторы, как … (укажите 3 варианта ответа)

Подход в управлении рисками, предполагающий предотвращение возможных угроз путем изменения бизнес-стратегии, – это … рисков

Платежная матрица в условиях конкуренции представляет собой…

Платежная … – это инструмент, используемый в теории игр для представления выигрышей или потерь различных игроков в различных ситуациях

Первым этапом риск-менеджмента является … рисков

Оценка рисков в рамках риск-менеджмента представляет собой …

Основными типами конкуренции, по мнению экономистов, являются …

Основные функции управления рисками в организационной структуре общего менеджмента – это …

Основной критерий для остановки итерационного метода Брауна: остановиться, если …

Основное предназначение платежной матрицы в теории игр – …

Основное отличие количественного анализа от качественного анализа риска заключается в том, что количественный анализ …

На успешность стратегии управления рисками оказывают влияние такие факторы, как … (укажите 2 варианта ответа)

На занятии зашел разговор о разных видах конкуренции. Студент Иванов утверждал, что прямая конкуренция – это конкуренция между компаниями, предлагающими аналогичные товары или услуги. Студент Петров высказал мнение, что косвенная конкуренция – это конкуренция между рыночной средой и бизнес-процессами. Студент Степанов высказал мнение, что потенциальная конкуренция – это конкуренция с компаниями, которые могут использовать страхование для покрытия определенных рисков.
Кто из студентов прав?

Мониторинг рисков является важным элементом риск-менеджмента для …

Методы качественного анализа риска основаны на … данных

Метод принятия решений, который используется в риск-менеджменте в условиях конкуренции, – это …

Метод моделирования Монте-Карло используется для … оценки риска

Метод Брауна – это…

Метод анализа … позволяет определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на степень риска проекта

Метод … позволят оценить влияние неопределенности на результаты проекта, используя случайные числа

Метод … относится к методам количественной оценки риска

Культура риск-менеджмента включает в себя …

Критерий принятия решений, являющийся наиболее консервативным, так как учитывает только наихудший случай, называется критерием …

Компания «Инновационные технологии» рассматривает проект разработки нового программного обеспечения. Управление компании хочет оценить риски и потенциальную доходность проекта, чтобы сделать правильное решение о предоставлении финансирования. При этом известно, что бета-коэффициент равен 1,2; безрисковая ставка – 5 %; ожидаемая доходность рынка – 10 %.
Определите коэффициент риска, используя CAPM (Capital Asset Pricing Model).

Компания «Инновационные технологии» планирует внедрить новый проект по разработке мобильного приложения. Для оценки финансовой эффективности проекта необходимо рассчитать чистую приведенную стоимость (NPV). Общий объем инвестиций в проект составляет 500 000 руб. Ожидаемые денежные поступления от проекта за три года (годовые) будут равны: первый год – 200 000 руб.; второй год – 300 000 руб.; третий год – 400 000 руб. Стоимость капитала компании составляет 10 %.
Рассчитайте чистую приведенную стоимость проекта.

Количественная оценка риска позволяет … (укажите 3 варианта ответа)

Качественный анализ риска – это …

Качественная оценка риска при помощи метода «консенсус экспертов» заключается в …

К операционным рискам относят … (укажите 2 варианта ответа)

Инструментом качественного анализа, используемым для оценки вероятности и воздействия рисков, является … – таблица, в которую заносятся наиболее значимые пороговые значения вероятностей возникновения рисков и пороговые значения последствий этих рисков

Задачи системы управления рисками включают … (укажите 3 варианта ответа)

Для управления финансовыми рисками называются используется такой инструмент, как …

Для управления финансовыми рисками используют такие методы, как … (укажите 3 варианта ответа)

Для проведения качественного анализа риска необходимо … (укажите 2 варианта ответа)

Для определения вероятности отказов и их последствий используются методы количественной оценки риска, такие как …

Для качественного анализа риска применяют такие методы, как … (укажите 3 варианта ответа)

Для достижения равновесной ситуации в риск-менеджменте необходимо учитывать …

Дано уравнение: (f(x) = x^3 – 2x – 5).
Начальное приближение: (x_0 = 2).
Шаг итерации: (h = 0.1).
Рассчитайте приближенное значение корня уравнения (f(x) = 0) с использованием итерационного метода Брауна.

Говоря о том, какое место занимает управление рисками в организационной структуре общего менеджмента, можно утверждать, что управление рисками …

Главное свойство оптимальных смешанных стратегий в теории игр: они …

Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере производства. Недавно на производстве произошла авария, которая привела к остановке производства и потере прибыли.
Разработайте план управления рисками, включая меры предотвращения, смягчения и передачи рисков, а также оценку потенциальных рисков.
Смягчение: наличие страхования от потерь в результате аварий.
Передача риска: заключение договоров с поставщиками об ответственности за возможные аварийные ситуации.
Оценка потенциальных рисков: разработать план действий для быстрой реакции на кризисные ситуации и минимизации ущерба.
Смягчение: Рассмотрение возможности пересмотра страховых полисов на случай аварий и ущерба от остановки производства.
Передача риска: Проведение переговоров с контрагентами и поставщиками для распределения ответственности и минимизации финансовых рисков.
Оценка потенциальных рисков: оценка возможных финансовых последствий без учета общего влияния на бизнес-процессы и структуру компании.
Смягчение: Обеспечение наличия страхования от потерь, связанных с аварийными ситуациями.
Передача риска: Анализ и учет финансовых рисков, не связанных с возможными производственными проблемами.
Оценка потенциальных рисков: предоставление информации исключительно об ущербе репутации компании в случае серьезных инцидентов.

Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, активно функционирующей в банковской сфере, в банке «Надежда». Недавно программное обеспечение банка дало сбой, тем самым работа всех филиалов была приостановлена на целый день. Руководство компании дало вам поручение – сформировать предложение по контролю рисков.
Какие инструменты и методы риск-менеджмента могут применяться для его контроля?

Вы являетесь менеджером по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере торговли. Вам поручено провести анализ операционных рисков для нового отдела, который будет ответственен за развитие новой продуктовой линии компании.
С какими операционными рисками может столкнуться компания?

Вы являетесь менеджером компании, которая планирует выпуск нового продукта на рынок. У вас есть два варианта разработки и выпуска продукта.
Альтернатива 1:
- инвестиция: 100 000 долл.;
- ожидаемая прибыль: 50 000 долл.
Альтернатива 2:
- инвестиция: 150 000 долл.;
- ожидаемая прибыль: 80 000 долл.
Проведите анализ возможных альтернатив и определите, какой вариант является наилучшим с точки зрения финансовых показателей.

Вы работаете в отделе риск-менеджмента банка. Вам поручено провести оценку риска внедрения новой банковской услуги, связанной с онлайн-платежами через мобильное приложение. Имеются следующие вводные данные ожидаемых потерь:
- ожидаемые потери от сбоев – 100 000 у.е.;
- кибератаки – 5 % от сбоев;
- потери доверия клиентов – в 10 раз больше, чем ожидаемые потери от сбоев;
- ожидаемые потери от изменений в законодательстве – 50 000 у.е.;
Найдите сумму общих ожидаемых потерь.

Вы работаете аналитиком в крупной компании, и вам поручено создать таблицу сценариев будущего для нового проекта. Ниже приведены финансовые прогнозы для проекта.
Финансовые прогнозы:
- ожидаемая выручка: от 1 000 000 до 1 500 000 долл.;
- ожидаемые затраты: от 600 000 до 800 000 долл.;
- ожидаемая чистая прибыль: от 200 000 до 500 000 долл.
Заполните таблицу сценариев будущего, отражающую различные возможные исходы проекта, рассчитав чистую прибыль для каждого из возможных сценариев, а затем определите среднюю ожидаемую чистую прибыль для проекта.
https://lms.synergy.ru/us...0179/33775/kt0-1.jpg
https://lms.synergy.ru/us...0179/33775/kt0-2.jpg
https://lms.synergy.ru/us...0179/33775/kt0-3.jpg

Вы – финансовый аналитик в крупной компании, и вашей задачей является проведение анализа денежного потока для нового проекта. Вам предоставлены данные о денежных поступлениях и платежах по проекту. Вам требуется рассчитать и проанализировать основные показатели денежного потока.
Данные о денежных потоках по проекту:
- Первоначальные инвестиции: 500 000 долл.
- Денежные поступления от продаж:
Год 1 – 200 000 долл.
Год 2 – 300 000 долл.
Год 3 – 400 000 долл.
- Операционные затраты:
Год 1 – 50 000 долл.
Год 2 – 70 000 долл.
Год 3 – 100 000 долл.
- Налоги на прибыль – предположим, что ставка налога составляет 20 % от чистой прибыли.
Используя предоставленные финансовые данные, рассчитайте:
- чистый денежный поток (чистую прибыль плюс начисленные амортизационные отчисления) для каждого года;
- чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 %.
Год 1 – 150 000 долл.
Год 2 – 230 000 долл.
Год 3 – 300 000 долл.
Чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 % – 615 889 долл.
Год 1 – 150 000 долл.
Год 2 – 230 000 долл.
Год 3 – 300 000 долл.
Чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 % – 614 889 долл.
Год 1 – 150 000 долл.
Год 2 – 230 000 долл.
Год 3 – 300 000 долл.
Чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 % – 615 888 долл.

Во внутренние ограничения системы управления рисками входят такие элементы, как … (укажите 2 варианта ответа)

В числе факторов, отрицательно влияющих на результаты количественной оценки риска, – … (укажите 2 варианта ответа)