Ответы к экзамену: Основы риск-менеджмента

… принятие решений – это принятие решений на основе долгосрочных целей … стоимость (или NPV) – это финансовый показатель, используемый для измерения потенциальной прибыли от инвестиции или проекта … управления риском представляет собой процесс делегирования функций по управлению рисками специализированным внешним сторонам или фирмам-партнерам Адекватная и своевременная отчетность в системе управления рисками включает в себя … (укажите 2 варианта ответа) только отчетность по финансовым рискам только отчетность по операционным рискам всю информацию об оцененных и реальных рисках всех типов информацию об инцидентах или событиях, которые могут повлиять на риски и безопасность компании В числе задач, решаемых с помощью метода Монте-Карло, – … решение дифференциальных уравнений аппроксимация функций нахождение приближенных численных решений интегралов В числе факторов, отрицательно влияющих на результаты количественной оценки риска, – … (укажите 2 варианта ответа) неспособность модели точно предсказать реальные события недостаточность статистических данных отсутствие экспертных оценок невозможность применения методов управления рисками Говоря о том, какое место занимает управление рисками в организационной структуре общего менеджмента, можно утверждать, что управление рисками … находится вне организационной структуры и не связано с общим менеджментом является интегральной частью общего менеджмента и встроено в организационную структуру носит исключительно финансовый характер и не связано с общим менеджментом напрямую Для качественного анализа риска применяют такие методы, как … (укажите 3 варианта ответа) SWOT-анализ дерево решений PESTEL-анализ метод Монте-Карло Инструментом качественного анализа, используемым для оценки вероятности и воздействия рисков, является … – таблица, в которую заносятся наиболее значимые пороговые значения вероятностей возникновения рисков и пороговые значения последствий этих рисков К операционным рискам относят … (укажите 2 варианта ответа) риски, связанные с изменениями в бизнес-стратегии риски сбоев в системах или человеческого фактора риски, связанный с человеческим фактором риски колебания валютных курсов риски утраты ключевых клиентов Количественная оценка риска позволяет … (укажите 3 варианта ответа) провести анализ вероятности и возможного ущерба выбрать наиболее эффективные стратегии управления рисками определить приоритетность рисковых событий выявить факторы внутренней и внешней среды организации и разделить их на сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы Метод … позволят оценить влияние неопределенности на результаты проекта, используя случайные числа Метод Брауна – это… итерационный численный метод решения уравнений, который применяется для поиска корней уравнений или систем уравнений фреймворк, который используется для оценки уровня конкуренции в отрасли и привлечения внимания к основным аспектам, влияющим на конкурентное положение компании инструмент стратегического анализа, который помогает компаниям оценить свой портфель продуктов или бизнес-юнитов на основе их доли на рынке и темпов роста Мониторинг рисков является важным элементом риск-менеджмента для … избежания рисков разработки стратегий управления рисками обновления оценок рисков и корректировки стратегий управления рисками переноса рисков На успешность стратегии управления рисками оказывают влияние такие факторы, как … (укажите 2 варианта ответа) недостаточное обучение персонала отсутствие обратной связи от сотрудников эффективная обученность персонала культура риск-менеджмента избегание обсуждения рисков Основное отличие количественного анализа от качественного анализа риска заключается в том, что количественный анализ … основан на математических моделях, а качественный – на экспертных оценках учитывает только вероятность, а качественный учитывает пользу и ущерб учитывает только финансовые риски, а качественный – все виды рисков основан на статистических данных, а качественный – на экспертных оценках Основной критерий для остановки итерационного метода Брауна: остановиться, если … градиент становится близким к нулю изменение значения целевой функции на предыдущем шаге было незначительным достигнуто определенное число итераций Оценка рисков в рамках риск-менеджмента представляет собой … анализ результатов мониторинга определение приоритетов в управлении рисками разработку стратегий управления рисками обучение персонала Платежная … – это инструмент, используемый в теории игр для представления выигрышей или потерь различных игроков в различных ситуациях Платежная матрица в условиях конкуренции представляет собой… математическую модель, описывающую возможные стратегии и выплаты различных игроков в игре документ, отражающий все финансовые транзакции компании таблицу с распределением заработной платы сотрудников При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют … методы анализа чувствительности и сценарного анализа только методы статистического анализа данных только методы прогнозирования на основе экспертных оценок Причина полезности применения смешанных стратегий в теории игр – в том, что они … обеспечивают максимально возможный выигрыш в любой ситуации позволяют избежать прогнозируемости действий игроков и создают дополнительные искусственные возможности позволяют реализовать равновесие по Нэшу в игре Равновесная ситуация в контексте риск-менеджмента – это состояние, при котором … все риски полностью исключены вероятность возникновения рисков и потенциальный ущерб сбалансированы все риски контролируются Риск, который связан с принятием инвестиционных решений, направленных на получение высокой доходности за счет агрессивных или спекулятивных стратегий, – это … риск Соотнесите подходы в управлении рисками с их описаниями: Тип ответа: Сопоставление A.

Страхование рисков B. Диверсификация портфеля C. Активное управление рисками D. Создание резервного фонда E. передача определенного риска страховой компании за определенную плату F. перераспределение инвестиций между различными активами для снижения общего риска G. принятие мер для активной и целенаправленной работы по уменьшению рисков H. накопление денежных средств для покрытия непредвиденных убытков Сравнительная оценка проектов по степени риска – это процесс … анализа различных инвестиционных или бизнес-проектов с целью определения уровня риска, связанного с их реализацией аналитического сравнительного качественного количественного Управление рисками для общего менеджмента организации способствует … (укажите 2 варианта ответа) увеличению значений для общего менеджмента улучшению принятия решений повышению эффективности деятельности и защите интересов организации исключительно минимизации финансовых потерь Установите правильную последовательность компонентов риск-менеджмента по стандартам COSO: Тип ответа: Сортировка внутренняя среда постановка целей выявление потенциальных событий реагирование на риск контрольные процедуры Установите правильную последовательность шагов компании для минимизации воздействия ограничений на свою систему управления рисками: Тип ответа: Сортировка оценка ограничений разработка стратегии управления рисками использование соответствующих технологий и инструментов обучение персонала сотрудничество с внешними сторонами Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления: Тип ответа: Сортировка анализ текущего состояния установление ясных целей вовлечение персонала применение современных методологий использование технологий контроль и оценка результатов Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления: Тип ответа: Сортировка анализ текущего состояния установление ясных целей вовлечение персонала применение современных методологий использование технологий контроль и оценка результатов Установите правильную последовательность шагов расчета модельного VaR с применением метода Монте-Карло: Тип ответа: Сортировка определение входных данных создание модели методом Монте-Карло анализ результатов принятие решений Установите правильную последовательность элементов схемы проведения экспертизы для численной оценки неизвестного показателя: Тип ответа: Сортировка формулирование задачи подбор квалифицированных экспертов выбор метода оценки оценка показателя анализ результатов предоставление результатов интерпретация результатов Установите правильную последовательность этапов построение GARCH-модели: Тип ответа: Сортировка изучение временного ряда выбор структуры модели оценка параметров модели проверка пригодности модели формирование прогноза Установите правильную последовательность этапов реализации итерационного метода Брауна: Тип ответа: Сортировка подготовка начального приближения проведение итераций метода Брауна выбор критерия остановки итераций анализ результатов и последующие действия проверка достижения заданной точности решения оценка сходимости метода Установите правильную последовательность этапов риск-менеджмента: Тип ответа: Сортировка идентификация рисков оценка рисков управление рисками мониторинг и анализ обучение и культура Установите правильную пошаговую последовательность действий при использовании метода разработки стратегий Ансоффа для продукта: Тип ответа: Сортировка рисуем матрицу рассматриваем возможные альтернативы оцениваем альтернативы подводим итог Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками: Тип ответа: Сопоставление A.

Звезды (Stars) B. Вопросительные знаки (Question Marks) C. Кассовые коровы (Cash Cows) D. Собаки (Dogs) E. бизнес-юниты с высокой долей на рынке и высокими темпами роста F. бизнес-юниты с низкой долей на рынке, но с высокими темпами роста G. бизнес-юниты с высокой долей на рынке, но низкими темпами роста H. бизнес-юниты с низкой долей на рынке и низкими темпами роста Установите соответствие между внутренними ограничениями и их характеристиками: Тип ответа: Сопоставление A. Финансовые ограничения B. Культурные и организационные ограничения C. Технологические ....