lab_risk (743432), страница 4

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

Для матриці ризиків:

 = 0
S	K8
S1	42
S2	24
S3	44
S4	40
S5	34
S6	45

За цим критерієм найменш ризикованою є стратегія №2, так як передбачає найменші очікувані збитки.

• Критерій Ходжена-Лємана (К₉), (К₁₀):

Для матриці виграшів:

 = 1
S	K9
S1	24
S2	46
S3	37
S4	30
S5	23
S6	19

Знаємо що чим більше значення даного критерію, тим більше можливе значення очікуваного прибутку, значить за цим показником кращою є стратегія №2.

Для матриці ризиків:

 = 1
S	K10
S1	0
S2	0
S3	0
S4	7
S5	0
S6	8

Цей критерій характеризує очікувані втрати, значить чим менше значення К₁₀, тим краща стратегія. За цією таблицею бачимо, що кращими є стратегії №1; 2; 3; 5.

• Критерій Лапласа (К₁₁), (К₁₂):

Критерій Лапласа дає змогу відокремити кращу стратегію в тому випадку, якщо жодна з зовнішньоекономічних умов не має істотної переваги. В моїй задачі стратегії мають неоднакові ймовірності, тому цей критерій не є вирішальним для вибору кращої стратегії, а лише додає більшої точності розрахункам.

Для матриці виграшів (прибутків):

	 = від 0 до 1
S	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
S1	4	4,998	5,996	6,994	7,992	8,99	9,988	10,986	11,984	12,982	13,98
S2	11	11,52	12,04	12,56	13,08	13,6	14,12	14,64	15,16	15,68	16,2
S3	2	4,451	6,902	9,353	11,804	14,255	16,706	19,157	21,608	24,059	26,51
S4	6	6,932	7,864	8,796	9,728	10,66	11,592	12,524	13,456	14,388	15,32
S5	9	9,834	10,668	11,502	12,336	13,17	14,004	14,838	15,672	16,506	17,34
S6	1	2,289	3,578	4,867	6,156	7,445	8,734	10,023	11,312	12,601	13,89

За цією таблицею бачимо, що найприбутковішими можуть бути стратегії №2 і №3, так як значення цього критерію для цих стратегій є найбільші.

Для матриці ризиків (втрат):

	 = від 0 до 1
S	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
S1	42	39,702	37,404	35,106	32,808	30,51	28,212	25,914	23,616	21,318	19,02
S2	24	23,28	22,56	21,84	21,12	20,4	19,68	18,96	18,24	17,52	16,8
S3	44	40,249	36,498	32,747	28,996	25,245	21,494	17,743	13,992	10,241	6,49
S4	40	37,768	35,536	33,304	31,072	28,84	26,608	24,376	22,144	19,912	17,68
S5	34	32,166	30,332	28,498	26,664	24,83	22,996	21,162	19,328	17,494	15,66
S6	45	42,411	39,822	37,233	34,644	32,055	29,466	26,877	24,288	21,699	19,11

Знаємо, чим менше значення даного критерію тим менше можливі очікувані збитки від стратегії. Цей показник вказує на перевагу 2 і 3 стратегій.

• Критерій Вальда (К13):

Цей критерій розраховується для матриці виграшів (прибутків), значить більше його значення позитивно характеризує стратегію.

S	Прибуток за з/е умов
	1	2	3	4	5	K13
S1	17	5	24	10	4	12
S2	11	20	14	32	46	24,6
S3	35	5	3	37	2	16,4
S4	15	14	10	30	6	15
S5	17	23	20	9	12	16,2
S6	19	4	16	2	1	8,4

За цим критерієм стратегія №2 є вигіднішою, тому що очікувані при ній прибутки є найбільшими.

• Критерій Севіджа (К14):

Цей критерій розраховується для матриці ризиків (втрат), тому його менше значення вказує на перевагу певної стратегії.

S	Ризик за з/е умов
	1	2	3	4	5	K14
S1	18	18	0	27	42	21
S2	24	3	10	5	0	8,4
S3	0	18	21	0	44	16,6
S4	20	9	14	7	40	18
S5	18	0	4	28	34	16,8
S6	16	19	8	35	45	24,6

За цим критерієм стратегія №2 переважає, тому що очікувані при ній збитки є найменшими.

• Висновок:

Для того щоб визначити яку із стратегій для фірми доцільно фінансувати

проаналізуємо всі кількісні характеристики рівня ефективності та ризикованості стратегій, тобто оцінимо стратегії за отриманими критеріями.

Характеристики

Список файлов реферата