lab_risk (743432), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

• Встановимо тип ризику. Для цього підрахуємо відсоток втрат для кожної стратегії.

S	Прибуток за з/е умов
	1	2	3	4	5	%		Супінь ризику
S1	17	5	24	10	4	-11,68		Допустимий
S2	11	20	14	32	46	-57,56		Критичний
S3	35	5	3	37	2	-46,58		Допустимий
S4	15	14	10	30	6	12,3744		Ризик допустимий
S5	17	23	20	9	12	41,861		Ризик допустимий
S6	19	4	16	2	1	-47,1		Допустимий

• Висновок:

За вище наведеною таблицею ми бачимо, що:

1. Стратегія №1 принесе збитки в розмірі 11,68% .

Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

1. Стратегія №2 принесе збитки в розмірі 57,56%.

Ця стратегія збиткова, ризик – Критичний.

1. Стратегія №3 принесе збитки в розмірі 46,58%.

Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

1. Стратегія №4 принесе прибуток в розмірі 12,374%.

Стратегія є прибутковою.

1. Стратегія №5 принесе прибуток в розмірі 41.861%.

Це прибуткова стратегія, яка є найвигіднішою за всіма показниками.

1. Стратегія №6 принесе збитки в розмірі 47,1%.

Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

1. Побудувати матрицю ризиків:

b_j – максимальне значення прибутку за реалізації кожної умови.

18	18	0	27	42
24	3	10	5	0
0	18	21	0	44
20	9	14	7	40
18	0	4	28	34
16	19	8	35	45

r=

1. Розрахувати систему статистичних критеріїв ефективності та ризикованості
   рішень:

• Розрахуємо критерій Байеса (К₁):

S	K1
S1	13,98
S2	16,2
S3	26,51
S4	15,32
S5	17,34
S6	13,89

Чим більше значення критерію К₁, тим ефективнішою є стратегія. За цим показником кращою є стратегія №3.

• Критерій мінімального ризику (К₂):

S	K2
S1	19,02
S2	16,8
S3	6,49
S4	17,68
S5	15,66
S6	19,11

Критерій (К₂) характеризує мінімальний ступень ризику, тобто чим менше (К₂), тим меншим ризиком володіє стратегія. За цим критерієм кращою є стратегія №3.

• Критерій Гурвіца:

  1. для виграшів (К₃):

 - параметр впевненості інвестора щодо отримання максимального виграшу (від 0 до 1)

S	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
	K7		K3			K5		K3			K9
S1	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
S2	11	14,5	18	21,5	25	28,5	32	35,5	39	42,5	46
S3	2	5,5	9	12,5	16	19,5	23	26,5	30	33,5	37
S4	6	8,4	10,8	13,2	15,6	18	20,4	22,8	25,2	27,6	30
S5	9	10,4	11,8	13,2	14,6	16	17,4	18,8	20,2	21,6	23
S6	1	2,8	4,6	6,4	8,2	10	11,8	13,6	15,4	17,2	19

За цим показником бачимо, що вигіднішою є стратегія №2.

1. для ризиків (К₄):

S	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
	K8		K4			K6		K4			K10
S1	42	37,8	33,6	29,4	25,2	21	16,8	12,6	8,4	4,2	0
S2	24	21,6	19,2	16,8	14,4	12	9,6	7,2	4,8	2,4	0
S3	44	39,6	35,2	30,8	26,4	22	17,6	13,2	8,8	4,4	0
S4	40	36,7	33,4	30,1	26,8	23,5	20,2	16,9	13,6	10,3	7
S5	34	30,6	27,2	23,8	20,4	17	13,6	10,2	6,8	3,4	0
S6	45	41,3	37,6	33,9	30,2	26,5	22,8	19,1	15,4	11,7	8

За цим показником найменш ризикованою є стратегія №2.

• Критерій компромісу (К₅), (К₆):

 = 0,5
S	K5
S1	14
S2	28,5
S3	19,5
S4	18
S5	16
S6	10

Критерій К₅ вказує на те, шо стратегія №2 є найбільш ефективною.

 = 0,5
S	K6
S1	21
S2	12
S3	22
S4	23,5
S5	17
S6	26,5

Критерій К₆ вказує на те, що стратегія №2 є менш ризикованою, тобто вона передбачає найменші очікувані збитки.

• Критерій крайнього оптимізму (К₇), (К₈):

Для матриці виграшів:

 = 0
S	K7
S1	4
S2	11
S3	2
S4	6
S5	9
S6	1

За цим критерієм найефективнішою є стратегія №2, так як вона вказує на найбільший очікуваний прибуток.

Характеристики

Список файлов реферата