143682 (727107), страница 4

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

(42)

Более полные уравнения авторегрессии можно получить на основе анализа автокорреляционной функции , когда определяются число параметров ( ) и соответствующие этим параметрам величины шагов .

Далее по формуле 43 подсчитываются новые остатки :

(t = 1, ... , Т) (43)

и , по формуле 44, коэффициент корреляции признаков :

. (44)

1. Корреляция первых разностей . От исходных рядов динамики Х и У переходят к новым , построенным по первым разностям (формулы 45) :

(45)

По Х и У определяют по формуле 46 направление и силу связи в регрессии:

(46)

1. Включение времени в уравнение связи : .

В простейших случаях уравнение выглядит следующим образом (формула 47):

(47)

Из перечисленных методов исключения автокорреляции наиболее простым является второй , однако более эффективен первый .

Характеристики

Список файлов реферата