DIPLOM (693418), страница 13
Текст из файла (страница 13)
| ПАССИВ БАЛАНСА | ||||||
| баланса | 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 6 мес. | 1 года | |
| Процентные пассивы | ||||||
| Текущие счета | 20454,6 | 0 | 20454,6 | 0 | 0 | 0 |
| Счета местных бюджетов | 29450,6 | 29450,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счета ЛОРО | 28225,4 | 28225,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлеченные МБК | 235796 | 35796 | 200000 | 0 | 0 | |
| Депозиты физических лиц | 253671,3 | 29111,8 | 204300,16 | 52710,55 | 5700,44 | 5600,32 |
| Депозиты юридических лиц | 242878 | 20000,12 | 100018 | 32600,8 | 5600,25 | 5400,22 |
| Долговые ценные бумаги | 103586 | 20000 | 100000,1 | 17407,26 | 1406,61 | 278,71 |
| Средства в управлении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого процентных пассивов | 914061,9 | 162583,92 | 624772,86 | 102718,6 | 12707,3 | 11279,25 |
| Непроцентные пассивы | ||||||
| Собственные средства | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счета гос.бюджетных | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| организаций | ||||||
| Прочие пассивы | 314951,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пассивов | 1409013 | 162583,92 | 624772,86 | 102718.6 | 12707,3 | 11279,25 |
Приложение 9 Данные для расчета дюрации после изменения структуры активов
| Срок | 0,04167 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,50 | итого |
| Гос. Облигации, купонные | 2007,5 | 8146,67 | 10450 | 1105,00 | 13392,50 | 35101,67 |
| Гос. Облигации, дисконтные | 2008,33 | 7141,02 | 9438,75 | 0,00 | 12325,00 | 30913,10 |
| Муниципальные облигации | 1003,33 | 1830 | 2123,76 | 3841,25 | 4208,75 | 13007,10 |
| Корпоративные долговые | 6722,33 | 0 | 0 | 0,00 | 12361,98 | 19084,31 |
| Обязательства | ||||||
| Размещенные МБК | 11751,41 | 161716,67 | 109750 | 66185,19 | 95200,00 | 444603,27 |
| Коммерческие кредиты | 15508,73 | 174295,65 | 128301,89 | 209407,92 | 213700,85 | 741215,05 |
| Всего | 39001,64 | 353130,01 | 260064,40 | 280539,37 | 351189,08 | 1283924,49 |
| Данные о процентных ставках | ||||||
| Гос. Облигации дисконтные | 0,13 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 |
| Гос. Облигации купонные | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| Муниципальные облигации | 0,11 | 0,08 | 0,1 | 0,10 | 0,13 | 0,14 |
| Корпоративные долговые | 0,13 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 |
| Обязательства | ||||||
| Размещенные МБК | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
| Коммерческие кредиты | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
| Средняя ставка в периоде по АКТИВУ | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| Средняя ставка по АКТИВУ | 0,17 |
Расчет средневзвешенного срока погашения после изменения структуры активов
| Срок t | 0,04167 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,5 | Итого |
| Текущая стоимость активов тыс. руб. | 38668,61 | 341221,02 | 240749,4 | 240415,49 | 257916 | 1118970,52 |
| R-ставка дисконтирования | 0,2285 | *** | *** | *** | *** | *** |
| (1+R) в степени t | 1,008612 | 1,0349011 | 1,080229 | 1,1668939 | 1,361641 | *** |
| Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб. | 1611,192 | 56870,171 | 90281,03 | 180311,62 | 386874 | 715947,982 |
| Дюрация активов, тыс. руб. | 0,6398 | *** | *** | *** | *** | *** |
Приложение 10 Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов
| АКТИВ БАЛАНСА | Сумма баланса | До 1 мес. | От 1 до 3 мес. | От 3 мес.до 6 мес. | От 6 мес.до 12 мес. | Свыше 1 года |
| Процентные активы | ||||||
| Гос. Облигации, купонные | 32000 | 2000 | 19000 | 10000 | 1000 | 0 |
| Гос. Облигации, дисконтные | 28001 | 2000 | 17001 | 9000 | 0 | 0 |
| Муниципальные облигации | 11847 | 1003,33 | 5300 | 2047 | 3500 | 0 |
| Корпоративные долговые обязательства | 16730 | 6700 | 10030 | 0 | 0 | 0 |
| Размещенные МБК | 392369,9 | 11635,06 | 125500 | 100000 | 155734,9 | 0 |
| Коммерческие кредиты | 622208 | 15329,88 | 290995,86 | 122717,6 | 133064,4 | 60100,25 |
| Средства в управлении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого процентных активов | 1103156 | 38668,27 | 467826,86 | 243764,6 | 293299,3 | 60100,25 |
| Непроцентные активы | ||||||
| Касса | 210281,1 | 210281,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счета НОСТРО | 47597 | 47597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долевые ценные бумаги | 3257 | 3257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие активы | 44722 | 44722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого активов | 1409013 | 344525,37 | 467826,86 | 243764,6 | 293299,3 | 60100,25 |
| ПАССИВ БАЛАНСА | ||||||
| Процентные пассивы | ||||||
| Текущие счета | 20454,6 | 0 | 20454,6 | 0 | 0 | 0 |
| Счета местных бюджетов | 29450,6 | 29450,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счета ЛОРО | 28225,4 | 28225,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлеченные МБК | 235796 | 105796 | 30000 | 0 | 100000 | 100000 |
| Депозиты физических лиц | 253671,3 | 52111,8 | 34300,16 | 34710,55 | 0 | 31100,32 |
| Депозиты юридических лиц | 242878 | 35000,12 | 50018 | 32600,8 | 30500,25 | 15500,22 |
| Долговые ценные бумаги | 103586 | 66000 | 50000 | 17407,26 | 5406,61 | 278,71 |
| Средства в управлении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого процентных пассивов | 914061,9 | 316583,92 | 184772,76 | 84718,61 | 135906,86 | 146879,25 |
| Непроцентные пассивы | ||||||
| Собственные средства | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счета гос.бюджетных орг | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие пассивы | 314951,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пассивов | 1409013 | 316583,92 | 184772,76 | 84718,61 | 135906,86 | 146879,25 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
