182070 (685729), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Выходной контроль осуществляется в форме зачёта и экзамена по дисциплине.

В программу зачёта по дисциплине включены следующие вопросы:

• Основные этапы прикладного эконометрического исследования.

• Свойства оценок параметров при выполнении исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.

• Доверительные интервалы для параметров при выполнении исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.

• Интервальные прогнозы при выполнении исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.

• Проверка гипотез о значениях коэффициентов при выполнении исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.

• Основные типы нарушений исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.

• Последствия различных нарушений исходных предположений классической нормальной модели линейной множественной регрессии.

• Методы обнаружения гетероскедастичности.

• Методы обнаружения автокоррелированности.

• Обнаружение ненормальности распределения ошибок.

• Выявление неправильного выбора объясняющих переменных (критерий RESET).

• Выявление непостоянства коэффициентов на периоде наблюдения (критерии Чоу, рекурсивные остатки).

• Методы коррекции статистических выводов при неоднородности дисперсий ошибок.

• Методы коррекции статистических выводов при автокоррелированности ошибок.

• Коррекция статистических выводов при непостоянстве параметров модели на периоде наблюдений. Учет сезонности. Фиктивные переменные.

• Модели с распределенными запаздываниями объясняющих переменных.

Итоговый контроль знаний – экзамен.

Примерный набор тестов на экзамен:

Вариант 1

1. Парный линейный коэффициент корреляции характеризует наличие тесной обратной связи. Он может принимать следующие значения:

А) 1,2; б) –0,82; В) 0,23; Г) 0,92; Д) –0,24.

2. Коэффициент уравнения парной регрессии показывает:

а) тесноту связи между зависимой и независимой переменными;

б) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на единицу;

в) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1%;

г) на сколько ед. изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 ед.

3. Если лаговые воздействия фактора не имеют тенденцию к убыванию во времени, то графическое представление структуры лага примет вид:

4. Величину, характеризующую влияние лаговых переменных на результат, называют:

А) медиана; Б) мода; В) лаг; Г) мультипликатор; Д) регрессор.

5. Наличие гомоскедастичности можно определить используя:

А) критерий Стьюдента; Б) критерий Фишера; В) критерий Чоу; Г) критерий Энгеля-Грангера;

Д) критерий Уайта; Е) критерий Дарбина-Уотсона.

6. Оценить значимость парного линейного коэффициента корреляции можно при помощи:

А) критерия Фишера;

Б) коэффициента автокорреляции;

В) критерия Стьюдента;

Г) критерия Энгеля-Грангера;

Д) критерия Дарбина-Уотсона.

7. Автокорреляция уровней может быть вызвана следующими причинами:

А) ошибка измерения результативного признака;

Б) ошибка в спецификации модели;

В) ошибка в вычислениях;

Д) нет правильного ответа.

8. В ситуациях, когда остатки содержат циклические колебания, график примет вид:

9. Изложите алгоритм использования критерия Энгеля-Грангера.

10. Степень влияния неучтенных факторов в рассматриваемой модели можно определить на основе:

А) парного линейного коэффициента корреляции;

Б) частного коэффициента корреляции;

В) индекса корреляции;

Г) коэффициента детерминации;

Д) коэффициента регрессии.

11. Частный критерий Фишера вычисляется по формуле:

А) ; Б) ;

В) ; Г) .

12. Факторная дисперсия вычисляется по формуле:

А) ; б) ; В) ; Г) ; Д) ; е) ; Ж) .

13. Что характеризует -коэффициент в уравнениях множественной регрессии?

14. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном виде имеет вид: . Сила влияния какого фактора выше на результативный признак?

А) x₁2; Б) x₁>x₂; B) x₁=x₂.

15. Для двух видов продукции А и В модели зависимости удельных постоянных расходов от объема выпускаемой продукции выглядят следующим образом:

у_А=85+0,5х,

у_В=20х^0,3.

Определите, каким должен быть объем выпускаемой продукции, чтобы коэффициенты эластичности для продукции А и В были равны.

А) 73; Б) 0,02; В) 0,3; Г) 85; Д) 20.

Вариант 2

1. Автокорреляция остатков уравнения регрессии означает:

а) наличие ошибки в спецификации уравнения регрессии;

б) незначимость уравнения регрессии;

в) отсутствие зависимости между переменными;

г) их случайность.

2. h-критерий Фишера используется для оценки:

А) Наличия коинтеграции временных рядов.

Б) Наличия коинтеграции рядов распределения.

В) Автокорреляции остатков.

Г) Автокорреляции уровней рядов динамики.

Д) Автокорреляции уровней рядов распределения.

3. Если лаговые воздействия фактора имеют тенденцию к убыванию во времени, то графическое представление структуры лага примет вид:

4. Коэффициент детерминации показывает:

а) на сколько единиц изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 единицу;

б) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1%;

в) на сколько процентов изменение зависимой переменной зависит от изменения независимой переменной;

г) долю вариации независимой переменной, обусловленную вариацией независимой переменной.

5. Наличие гетероскедастичности можно определить используя:

А) критерий Стьюдента; Б) критерий Фишера; В) критерий Чоу; Г) критерий Энгеля-Грангера;

Д) критерий Спирмена; Е) критерий Дарбина-Уотсона.

6. Оценить значимость коэффициентов регрессии в множественной линейной модели можно при помощи:

А) коэффициента корреляции;

Б) коэффициента автокорреляции;

В) критерия Стьюдента;

Г) критерия Энгеля-Грангера;

Д) критерия Дарбина-Уотсона.

7. Парный линейный коэффициент корреляции определяется по формуле:

А) ;

Б) ;

В) .

8. В ситуациях, когда остатки содержат циклические колебания, график примет вид:

9. Изложите алгоритм использования критерия Спирмена.

10. Степень усредненного влияния неучтенных факторов в рассматриваемой модели можно определить на основе:

А) парного линейного коэффициента корреляции;

Б) частного коэффициента корреляции;

В) индекса корреляции;

Г) коэффициента детерминации;

Д) коэффициента регрессии;

Е) свободного члена уравнения регрессии.

11 . Как вычисляется коэффициент эластичности для модели у=а+b lnx?

12. Критерий Пирсона используется:

А) для оценки автокорреляции уровней;

Б) для оценки автокорреляции остатков;

В) для оценки мультиколлиниарности факторов;

Г) для оценки коинтеграциии.

13. Что характеризует t-критерий Стьюдента?

14. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном виде имеет вид: . Сила влияния какого фактора выше на результативный признак?

А) x₁2; Б) x₁>x₂; B) x₁=x₂.

15. Модель имеет вид:

Y₁ = a₁+b₁₁X₁+ b₁₂X₂+C₁₂Y₂+₁,

Y₂ = a₂+b₂₂X₂+ C₂₁Y₁ +₂,

Y₃ = a₃+b₃₁X₁ + b₃₃X₃₊₃.

А) модель идентифицируема;

Б) модель сверхидентифицируема;

В) модель неидентифицируема.

Вариант 3

1. Модель авторегрессии с распределенным лагом имеет вид:

а) , где - эмпирически ненаблюдаемая переменная результативного признака, х_t – фактическое значение факторного признака; _t – ошибка модели;

б) , где - фактическое значение результативного признака, –ожидаемое значение факторного признака; _t – ошибка модели;

в) , где - эмпирически ненаблюдаемая переменная результативного признака, – ожидаемое значение факторного признака; _t – ошибка модели;

г) , где - фактическое значение результативного признака, х_t – фактическое значение факторного признака; _t – ошибка модели;

д) нет правильного ответа.

2. Модель Койка является:

А) моделью авторегрессии с бесконечной структурой лага;

Б) моделью авторегрессии с конечной структурой лага;

В) моделью авторегрессии.

3. Графическая модель параболы имеет вид:

4. Дисперсионный анализ уравнения парной регрессии проверяет:

а) значимость коэффициента корреляции;

б) значимость уравнения регрессии;

в) значимость коэффициента регрессии;

г) значимость свободного члена уравнения регрессии.

5. Наличие гетероскедастичности можно определить используя:

А) критерий Стьюдента; Б) критерий Фишера; В) критерий Чоу; Г) критерий Энгеля-Грангера;

Д) критерий Спирмена; Е) критерий Дарбина-Уотсона.

1. Коэффициент множественной детерминации показывает

а) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1%;

б) долю вариации зависимой переменной, обусловленную вариацией независимых переменных;

в) на какую часть своего стандартного отклонения изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на величину своего стандартного отклонения;

г) насколько изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на единицу.

1. Критерий Дарбина-Уотсона определяется:

А) ; Б) ; В) ;

Г) ; Е) .

8. Изложите алгоритм использования критерия Энгеля-Грангера.

9. В ситуациях, когда остатки не содержат циклические колебания, график примет вид:

10.Лаговые переменные в системах одновременных уравнений обычно рассматриваются как

а) независимые.

б) зависимые.

Характеристики

Список файлов книги