182070 (685729), страница 2

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

Анализ вариации результирующего показателя и выборочный коэффициент детерминации. Проверка значимости уравнения регрессии и коэффициентов уравнения регрессии. Оценка качества регрессионной зависимости.

Линеаризация нелинейных зависимостей и их оценивание с помощью МНК. Спецификация случайного члена. Интерпретация линейных, логарифмических и линейно-логарифмических зависимостей.

4.2.3 Множественная регрессия и корреляция

Классическая линейная модель множественной регрессии.

Описание и интерпретация модели с двумя и m объясняющими переменными. Примеры: функции спроса, функции заработка, производственные функции. Оценивание по МНК модели с двумя объясняющими переменными. Свойства коэффициентов модели. Мультиколлинеарность. Коэффициент детерминации . Скорректированный . Проверка гипотез с помощью t-статистик и F-статистик.

МНК-оценки модели с m объясняющими переменными в векторно-матричной форме. Свойства коэффициентов. F-тест для групп переменных. Оценивание производственных функций в объемной и темповой записи как моделей множественной регрессии.

Понятие мультиколлинеарности. Признаки и причины мультиколинеарности. Методы устранения мультиколлинеарности. Отбор наиболее существенных переменных в классической линейной модели множественной регрессии. Скорректированный коэффициент детерминации.

Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные в моделях линейной регрессии. Типы фиктивных переменных. Тест Чоу.

4.2.4 Метод наименьших квадратов

Предпосылки использования МНК.

Понятие, последствия, обнаружение гетероскедастичности. Гетероскедастичность и автокоррелированность как нарушения условий теоремы Гаусса-Маркова. Причины и последствия гетероскедастичности. Диагностика гетероскедастичности: тесты ранговой корреляции Спирмена, Голдфелда-Квандта, Уайта. Средства при гетероскедастичности. Природа, виды автокорреляции, ее последствия. Обнаружение автокорреляции. Тест Дарбина-Уотсона и его практическое использование. Взвешенный метод наименьших квадратов. Причины и примеры гетероскедастичности в экономических моделях.

4.2.5 Системы экономических уравнений

Понятие системы одновременных уравнений. Смещение и несостоятельность оценок при непосредственном оценивании. Структурная и приведенная формы эконометрической модели, построенной на базе систем одновременных уравнений.

Условия идентифицируемости уравнений системы. Рекурсивная модель как частный случай модели и структурной форме. Идентификация систем одновременных уравнений (статистическое оценивание неизвестных значений параметров системы): идентификации рекурсивных систем, косвенный метод наименьших квадратов, двухшаговый МНК оценивания структурных параметров отдельного уравнения, трехшаговый МНК одновременного оценивания всех параметров системы. Оценивание параметров системы внешне не связанных уравнений.

4.2.6 Моделирование одномерных временных рядов

Понятие временного ряда и его отличия от случайной выборки. Составляющие временного ряда. Проверка гипотезы о неизменности среднего значения временного ряда как процедура проверки наличия тренда. Процедуры аналитического выравнивания (сглаживания) временного ряда. Подбор порядка аппроксимирующего полинома с помощью метода последовательных разностей.

Стационарные временные ряды и их характеристики. Понятия автокорреляции, автокорреляционной функции, временного лага, коэффициента автокорреляции, коррелограммы. Интерпретация коррелограмм.

Гетероскедастичкостъ пространственной выборки. Искажение характеристик точности МНК-оненок, обусловленное игнорированием автокоррелированности остатков. Проверка гипотезы о наличии/отсутствии aвтокоррелированности регрессионных остатков. Положительная и отрицательная автокорреляция.

Использование авторегрессионных моделей: модель авторсгрессии порядка р, определение порядка авторегрессионной модели. Методы исключения из временных рядов основной тенденции с целью устранения автокорреляции: метод последовательных или конечных разностей и метод коррелирования отклонений уровней ряда от основной тенденции.

Способы построения множественной регрессионной модели по временным рядам. Модели рядов, содержащих сезонную компоненту.

4.2.7 Динамические эконометрические модели

Распределенные лаги: геометрический лаг, полиномиальный лаг. Преобразование Койка и непосредственное нелинейное оценивание параметров геометрического лага. Частичная корректировка. Адаптивные ожидания. Проблемы оценивания и анализа.

5. Практические занятия

Таблица 3. Практические занятия

Краткие характеристики практических занятий.

Парная регрессия и корреляция.

Задание. Эконометрический анализ парной регрессии и корреляции.

Исполнение. Решение задач по теме «Парная регрессия и корреляция».

Оценка. Формирует необходимые представления о применимости того или иного статистического инструментария к заданному классу задач.

Время выполнения заданий: 5 часов.

Множественная регрессия и корреляция.

Задание. Эконометрический анализ множественной регрессии и корреляции.

Исполнение. Решение задач по теме «Множественная регрессия и корреляция».

Оценка. Формирует типологию множественной регрессии, способы оценки значимости модели и возможность использования моделей для моделирования экономических процессов.

Время выполнения задания: 5 часов.

Метод наименьших квадратов.

Задание. Проведение анализа предпосылок МНК.

Исполнение: решение задачи. Использование математико-статистического инструментария подготовки исходных данных и метода решения. Интерпретация результатов решения.

Оценка. Формирует необходимые представления о возможностях использования МНК.

Время выполнения заданий: 3 часа.

Системы экономических уравнений.

Задание. Проведение идентификации системы. Нахождение параметров уравнений системы.

Исполнение: решение задачи. Интерпретация результатов решения.

Оценка. Формирует необходимые представления о возможностях использования систем эконометрических уравнений в экономическом анализе.

Время выполнения заданий: 4 часа.

Моделирование одномерных временных рядов.

Задание. Анализ рядов динамики. Построение трендовых моделей, аддитивных и мультипликативных моделей. Анализ автокорреляции уровней и остатков временных рядов.

Исполнение: решение задачи. Интерпретация результатов решения.

Оценка. Формирует необходимые представления о возможностях использования трендовых моделей в экономическом анализе.

Время выполнения заданий: 10 часов.

Динамические эконометрические модели.

Задание. Анализ временных рядов. Построение моделей авторегрессии, моделей с распределенным лагом.

Исполнение: решение задачи. Интерпретация результатов решения.

Оценка. Формирует необходимые представления о возможностях использования динамических эконометрических моделей в экономическом анализе.

Время выполнения заданий: 7 часов.

6. Контроль самостоятельной работы студентов-заочников

В четвертом семестре для студентов заочников предусмотрено выполнение контрольной работы по дисциплине. Целью контрольной работы является формирование и контроль знаний по основным разделам дисциплины. Студенту рекомендуется, руководствуясь предлагаемой программой и используя литературу, самостоятельно изучить ряд вопросов и примеров. Затем следует выполнить задание. Контрольная работа разработана и имеется в электронном виде на кафедре.

Содержание задания контрольной работы:

- построение парной регрессии; оценка надёжности модели по основным статистическим показателям; определение силы связи между показателями; расчет прогноза по модели;

- построение уравнение множественной регрессии; отбор факторов в модель; оценка надёжности модели;

- идентификация эконометрических систем;

- анализ рядов динамики; подбор трендовой модели; оценка автокорреляции уровней временного ряда; оценка качества модели.

В пятом семестре для студентов заочников предусмотрено тестирование по дисциплине. Целью тестирования является закрепление пройденного материала и возможность практического использования полученных навыков. Необходимо в результате решить простейшие практические задания, например:

• Определите, сколько наблюдений потребуется для построения парной линейной регрессии.

• Объясните, какое стандартное распределение нужно для сравнения двух дисперсий.

• Объясните, какое стандартное распределение нужно при изучении среднего значения.

• Постройте доверительный интервал и проверьте значимость коэффициента регрессии: , a=3, n=50, p=95%.

• Составьте список из 7 существенных и 7 несущественных признаков для модели рентабельности предприятия.

• Приведите примеры уравнений и графиков степенной и показательной функций.

• Проведите спецификацию модели:

; ; ; ; ;

• Проведите спецификацию модели:

; ; ;

• Найдите эластичность функции:

• Выведите систему нормальных уравнений для модели:

• Проведите интерпретацию уравнения:

Цена (тыс.руб.) = 40 – 8·Предложение (шт.) + 16·Спрос (шт.)

• Проведите интерпретацию уравнения: .

• Найдите коэффициент детерминации двумя способами:

; ; .

• Постройте 68% доверительный интервал для линейного прогноза и нанесите его на график:

• Проведите линеаризацию функции: .

• Составьте уравнение регрессии с фиктивными переменными для учета сезонности по 4 кварталам года.

• К какому виду относится система уравнений: .

• Постройте приведенную форму для модели: .

• Проведите простое экспоненциальное сглаживание временного ряда: y_t = [10 20 10 30 20 35],  = 0,8

7. Контроль знаний студента

7.1 Входной контроль

Входной контроль осуществляется в форме контрольного задания по разделам дисциплины базового курса «Теория вероятностей и математическая статистика».

7.2 Тематика текущего контроля

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе выполнения практических заданий путём индивидуального и группового опроса, собеседования и тестового контроля. Результаты текущего контроля знаний учитываются при промежуточной аттестации и на зачёте.

7.3 Выходной контроль

Характеристики

Список файлов книги