86136 (612658), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Х_{2, 12} = 0,5 + 2 ∙0,0111 = 0,5222

Составляем вектор прогнозных значений факторов:

.

Вычислим точечные прогнозы поведения выручки предприятия на моменты времени t = 11 и t = 12. Для этого подставим прогнозные значения факторов в уравнение регрессии.

(млн. руб.)

(млн. руб.)

Для получения интервального прогноза рассчитываем доверительные интервалы, используя величину отклонения от линии регрессии (U):

,

Операции с матрицами осуществим в среде Excel с помощью встроенных математических функций МУНОЖ и МОБР.

Среднее квадратическое отклонение расчетных значений от фактических:

Коэффициент Стьюдента t_α для m = 10 – 2 – 1 = 7 степеней свободы и уровня значимости α = 0,05 равен 2,36.

U(11) = 0,1773 ∙ 2.36 ∙ 0,6161^0,5 = 0,329

U(11) = 0,1773 ∙ 2.36 ∙ 0.7481^0,5 = 0,362

Результаты вычислений представим в виде таблицы.

Таблица 16

Шаг	Точечный прогноз, млн. руб.	Нижняя граница, млн. руб.	Верхняя граница, млн. руб.
11	3,6121	3,2829	3,9412
12	3,6763	3,3136	4,0390

Список литературы:

1. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: Инфра – М, 2001. – 402 с.

2. Катышев П. К., Пересецкий А. А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 1999. – 72 с.

3. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие; Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 192 с.

4. Тутыгин А.Г., Амбросевич М.А., Третьяков В.И. Эконометрика. Краткий курс лекций. Учебное пособие. – М.-Архангельск, Издательский дом «Юпитер», 2004. – 54 с.

5. Эконометрика: Учеб. пособие; Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. –245 с.

Характеристики

Список файлов курсовой работы