3455 (600086), страница 6
Текст из файла (страница 6)
В портфеле Группы на 31 декабря 2009 года для 3% портфеля ценных бумаг (34,2 млрд. руб.) справедливая стоимость ценных бумаг определена на основании моделей и профессиональных суждений. В состав таких ценных бумаг включены некотируемые долевые инструменты компаний нефтегазовой, транспортной, телекоммуникационной и строительной отраслей.
Основные средства
На приобретение оборудования и техники, а также проведение модернизации действующих технических средств в отчетном году было направлено 29,3 млрд. руб., что превысило аналогичные расходы 2008 года на 30%.
Основными направлениями использования данных средств являлись развитие и техническое обеспечение основного бизнеса Группы: организация новых рабочих мест, закупка, внедрение и сопровождение программного обеспечения, модернизация оборудования, организация и модернизация каналов связи, совершенствование средств доступа к услугам Группы через удаленные каналы связи, приобретение банкоматов и платежных терминалов.
Расходы по строительству, реконструкции и приобретению недвижимости по сравнению с 2008 годом снизились на 39%, составив 23,2 млрд. руб. Данное снижение связано с приостановкой покупки зданий из-за нестабильной ситуации на рынке недвижимости в период финансового кризиса. Кроме того, до утверждения новых типовых форматов офисов был замедлен темп работ по строительству и реконструкции объектов недвижимости.
В 2009 году завершились строительство и реконструкция 18 офисных зданий, помещений для размещения Центра сопровождения клиентских операций Северо-Западного банка в г. Санкт-Петербурге, также было приобретено несколько крупных объектов.
В связи со значительным изменением цен на недвижимость в 2009 году Группа провела переоценку зданий банковского назначения. Совокупная отрицательная переоценка составила 36,2 млрд. руб. Сумма отрицательной переоценки, превышающая накопленный резерв переоценки прошлых лет, в размере 15 млрд. руб. была отражена в Отчете о прибылях и убытках.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства Группы
Обязательства Группы увеличились в 2009 году на 5,7% и составили 6326,1 млрд. руб. Рост обязательств связан с ростом привлеченных средств физических лиц на 21,7% — до 3787,3 млрд. руб. Одновременно средства корпоративных клиентов снизились на 1,9%. Снижение по статье «Средства других банков» связано с отсутствием по состоянию на 31 декабря 2009 года операций краткосрочного РЕПО с Банком России, которые в 2008 году составили 233,3 млрд. руб. Прочие заемные средства снизились на 27,6% — до 115,2 млрд. руб. — за счет погашения синдицированного кредита, полученного Группой в октябре 2006 года в сумме 1,5 млрд. долл. США, а также за счет досрочного выкупа Группой своих обязательств, амортизированная стоимость которых составила 25,1 млрд. руб (см. Приложение 4,5).
Номинальная сумма средств, привлеченных Сбербанком на международных рынках, на конец отчетного года с учетом досрочного выкупа собственных обязательств составила 3,9 млрд. долл. США, из которых 1,5 млрд. долл. США привлечены в рамках MTN-программы. Доля иностранных заимствований в привлеченных средствах Группы по-прежнему остается незначительной — на уровне 2,1%.
Таблица 12. Обязательсва
| Показатели | На 31 декабря 2009 | На 31 декабря 2008 | Темп прироста, % | ||
| Сумма, млн. руб | % от суммы | Сумма, млн. руб | % от суммы | ||
| Средства физических лиц | 3 787 312 | 59,8 | 3 112 102 | 51,9 | 21,7 |
| Средства корпоративных клиентов | 1 651 559 | 26,1 | 1 683 130 | 28,1 | (1,9) |
| Субординированный долг | 519 061 | 8,2 | 536 221 | 9,0 | (3,2) |
| Собственные долговые ценные бумаги | 124 599 | 2,0 | 138 902 | 2,3 | (10,3) |
| Прочие заемные средства | 115 213 | 1,8 | 159 080 | 2,7 | (27,6) |
| Средства других банков | 53 947 | 0,9 | 302 539 | 5,1 | (82,2) |
| Прочие обязательства | 74 439 | 1,2 | 54 346 | 0,9 | 37,0 |
| Итого обязательств | 6 326 130 | 100,0 | 5 986 320 | 100,0 | 5,7 |
Таблица 13. Основные параметры международных займов Группы по состоянию на 31 декабря 2009
| Форма займа | Валюта | Первоначаль-ная сумма займа | Дата займа | Срок | Ставка |
| Субординированные облигации участия в кредите | USD | 1,0 млрд. | 02/2005 | 10 лет | 6,23% |
| Облигации участия в кредите (в рамках MTN-программы) | USD | 0,5 млрд. | 05/2006 | 7 лет | 6,48% |
| Облигации участия в кредите (в рамках MTN-программы) | USD | 0,75 млрд. | 11/2006 | 5 лет | 5,93% |
| Синдицированный кредит | USD | 0,75 млрд. | 12/2007 | 3 года | 3m LIBOR + 0,45% |
| Облигации участия в кредите (в рамках MTN-программы) | USD | 0,5 млрд. | 07/2008 | 5 лет | 6,468% |
| Синдицированный кредит | USD | 1,2 млрд. | 10/2008 | 3 года | 3m LIBOR + 0,85% |
В феврале 2010 года Банком был полностью погашен субординированный кредит, что было обусловлено значительным объемом накопившейся ликвидности в иностранной валюте, высоким уровнем достаточности капитала и существенным падением цен на данные инструменты.
Средства клиентов
Таблица 14. Структура средств клиентов
| Показатели | На 31 декабря 2009 | На 31 декабря 2008 | Темп прироста, % | ||||
| Сумма, млн. руб | % от суммы | Сумма, млн. руб | % от суммы | ||||
| Средства физических лиц | 3 787 312 | 69,6 | 3 112 102 | 64,9 | 21,7 | ||
| Текущие счета | 540 455 | 9,9 | 395 090 | 8,2 | 36,8 | ||
| Срочные депозиты | 3 246 857 | 59,7 | 2 717 012 | 56,7 | 19,5 | ||
| Средства корпоративных клиентов | 1 651 559 | 30,4 | 1 683 130 | 35,1 | (1,9) | ||
| Текущие счета | 965 032 | 17,8 | 1 011 161 | 21,1 | (4,6) | ||
| Срочные депозиты | 686 527 | 12,6 | 671 969 | 14,0 | 2,2 | ||
| Итого средства клиентов | 5 438 871 | 100,0 | 4 795 232 | 100,0 | 13,4 | ||
По состоянию на 31 декабря 2009 года средства физических лиц и корпоративных клиентов составили 5438,9 млрд. руб., увеличившись за год на 13,4%. Средства физических лиц увеличились за год на 21,7%, в то время как средства корпоративных клиентов снизились на 1,9%. Таким образом, доля средств физических лиц в совокупных средствах клиентов увеличилась на 4,7 п.п. - до 69,6%, в то время как доля средств корпоративных клиентов в совокупных средствах клиентов снизилась до 30,4%.
Структура средств физических лиц и корпоративных клиентов в 2009 году по сравнению с 2008 годом изменилась несущественно. Срочные депозиты традиционно составляют более 70% привлеченных средств клиентов. Доля текущих счетов сократилась на 1,6 п.п. — до 27,7%.
Основной валютой фондирования Группы является российский рубль, в котором номинировано 78,9% привлеченных средств физических лиц и корпоративных клиентов. По итогам года доля рублевых средств выросла на 1,3 п.п. в результате стабилизации курса рубля и постепенного возвращения доверия населения к национальной валюте.
Достаточность капитала
Таблица 15. Достаточность капитала в соответствии с Базельским соглашением
| Показатели | На 31 декабря 2009 года, млн. руб | На 31 декабря 2008 года, млн. руб |
| Коэффициент достаточности основного капитала | 11,5% | 12,1% |
| Коэффициент достаточности общего капитала | 18,1% | 18,9% |
| Состав компонентов капитала | ||
| Основной капитал | ||
| Уставный капитал | 87 742 | 87 742 |
| Эмиссионный доход | 232 553 | 232 493 |
| Нераспределенная прибыль | 403 934 | 388 030 |
| Дополнительный капитал | ||
| Фонд переоценки зданий | 55 540 | 74 981 |
| Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | (329) | (33 185) |
| Фонд переоценки иностранной валюты | (1 009) | 101 |
| Субординированный займ | 362 115 | 354 133 |
| Общий капитал | 1 140 546 | 1 104 295 |
| Активы, взвешенные с учетом риска | 6 303 813 | 5 842 454 |
За 2009 год коэффициент достаточности основного капитала снизился на 0,6 п.п. и составил 11,5%. Это обусловлено значительным ростом активов, взвешенных с учетом риска (в основном за счет портфеля инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи), при меньшем относительном росте капитала первого уровня.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
