3279 (600018), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Для анализа результатов деятельности коммерческого банка применяют механическую выборку.

При повторном отборе предельная ошибка выборки и для доли определяется по формулам:

∆ (1.18)

∆ , (1.19)

где - дисперсия выборочной совокупности;

n – численность выборки;

t – коэффициент доверия, который зависит от вероятности по функции Лапласа.

При бесповторном отборе предельная ошибка выборки определяется по формулам:

∆ ,(1.20)

∆ ,(1.21)

где N – численность генеральной совокупности.

Рассчитав, ошибки мы можем определить пределы, в которых будут находиться характеристики генеральной совокупности и их доверительные интервалы:

,(1.22)

.(1.23)

Пример этого метода (см. задание 3) расчетной части курсовой.

1. Метод изучения динамики.

Ряд динамики – это ряд значений признаков, расположенных в хронологической последовательности, характеризующих развитие изучаемого явления во времени.

Любой ряд динамики содержит два элемента: уровень ряда (y) и показатель времени (t) [7, с. 106].

Уровень ряда – это значение признака, выраженный в абсолютных, относительных и средних величинах. В зависимости от показателя времени ряды динамики подразделяют на моментные и интервальные. Изменение уровней динамического ряда во времени, возможно с помощью метода аналитического выравнивания. Этот метод можно рассмотреть на примере задания 4 курсовой работы.

Важным направлением анализа рядов динамики является изучение особенностей развития явления за отдельны периоды времени. Для выявления специфики развития изучаемых явлений за отдельные периоды времени определяют абсолютные и относительные показатели:

1. Абсолютный прирост (∆y)- это разность между последующим уровнем ряда и предыдущим (или базисным) [10, с. 53]. Таким образом, абсолютный прирост характеризует увеличение или уменьшение уровня ряда за определенный промежуток времени.

Абсолютный прирост:

а) цепной ∆y = ;(1.24)

б) базисный ∆y = (1.25)

2. Темп роста (Тр) – показывает во сколько раз изучаемый уровень больше или меньше сравниваемого.

Темп роста:

а) цепной Тр = ;(1.26)

б) базисный Тр = .(1.27)

3. Темп прироста (Тп) – показывает на сколько процентов изучаемый уровень ряда больше или меньше предыдущего, либо базисного.

Темп прироста:

а) цепной Тп = (1.28)

б) базисный Тп = (1.29)

4. Абсолютное содержание 1% прироста (А ) – показывает на сколько вырастит явление, если оно увеличится на 1%.

А = /Тп . Этот метод (см. задание 4) курсовой работы. (1.30)

2. Расчетная часть

Имеются следующие выборочные данные о деятельности российских коммерческих банков с ценными бумагами (выборка 3%-ная механическая), млн. руб.:

Исходные данные

№ банка п /п.	Вложения в ценные бумаги, х, млн. руб.	Прибыль, у, млн. руб.	№ банка п/п.	Вложения в ценные бумаги, х, млн. руб.	Прибыль, у, млн. руб.
1	4069	110	19	9087	439
2	4279	538	20	8016	441
3	3959	85	21	7324	237
4	1032	60	22	3445	282
5	4152	39	23	2079	191
6	5347	153	24	2058	201
7	2286	215	25	648	12
8	2948	224	26	2673	77
9	2914	203	27	3145	282
10	1600	64	28	2048	451
11	2145	11	29	287	50
12	3811	153	30	2571	306
13	889	121	31	2081	440
14	584	94	32	3787	204
15	990	105	33	2131	63
16	1618	93	34	7298	650
17	1306	329	35	4729	538
18	1981	451	36	7096	175

Цель статистического исследования – анализ деятельности коммерческих банков по признакам: вложения в ценные бумаги и прибыль, включая:

• изучение структуры деятельности по признаку вложения в ценные бумаги;

• выявление наличия корреляционной связи между признаками вложения в ценные бумаги и прибыль банков, установление направления связи и оценка её тесноты;

• применение выборочного метода для определения статистических характеристик генеральной совокупности банков.

Задание 1

По исходным данным (табл. 1) необходимо выполнить следующее:

1. Построить статистический ряд распределения банков по вложениям в ценные бумаги, образовав, пять групп с равными интервалами.

2. Графическим методом и путем расчетов определить значения моды и медианы полученного ряда распределения.

3. Рассчитать характеристики ряда распределения: среднюю арифметическую, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации.

4. Вычислить среднюю арифметическую по исходным данным (табл. 1), сравнить её с аналогичным показателем, рассчитанным в п. 3 для интервального ряда распределения. Объяснить причину их расхождения.

Сделать выводы по результатам выполнения Задания 1.

Решение

1. Построение интервального ряда распределения банков по вложениям в ценные бумаги.

Для построения интервального ряда распределения определяем величину интервала i по формуле:

,

где – наибольшее и наименьшее значения признака в исследуемой совокупности, n - число групп интервального ряда.

При заданных n = 5, x_max =9087 млн. руб. и x_min = 287 млн. руб.

i = 1760 млн. руб.

При i = 1760 млн. руб. границы интервалов ряда распределения имеют следующий вид (табл. 2):

Таблица 2 Границы интервалов

Номер группы	Нижняя граница, млн. руб.	Верхняя граница, млн. руб.
1	287	2047
2	2047	3807
3	3807	5567
4	5567	7327
5	7327	45

Определяем число банков, входящих в каждую группу, используя принцип полуоткрытого интервала [ ), согласно которому банки со значениями признаков, которые служат одновременно верхними и нижними границами смежных интервалов (2047, 3807, 5567, 7327 млн. руб.), будем относить ко второму из смежных интервалов.

Для определения числа банков в каждой группе строим разработочную таблицу 3 (данные графы 4 потребуются при выполнении Задания 2).

Таблица 3 Ранжированный ряд распределения

Группа банков	№ банка п/п	Вложения в ценные бумаги (х)	Прибыль (у)
1	2	3	4
287 - 2047	29	287	50
	14	584	94
	25	648	12
	13	889	121
	15	990	105
	4	1032	60
	17	1306	329
	10	1600	64
	16	1618	93
	18	1981	451
Всего	10	10935	1379
2047 - 3807	28	2048		451
	24	2058		201
	23	2079		191
	31	2081		440
	33	2131		63
	11	2145		11
	7	2286		215
	30	2571		306
	26	2673		77
	9	2914		203
	8	2948		224
	27	3145		282
	22	3445		282
	32	3787		204
Всего	14	36311		3150
3807 - 5567	12	3811		153
	3	3959		85
	1	4069		110
	5	4152		39
	2	4279		538
	35	4729		538
	6	5347		153
Всего	7	30346		1616
5567 - 7327	36	7096		175
	34	7298		650
	21	7324		237
Всего	3	21718		1062
	36	8016		441
	34	9087		439
Всего	2	17103		880

На основе групповых итоговых строк "Всего" табл. 3 формируем итоговую таблицу 4, представляющую интервальный ряд распределения банков по вложениям в ценные бумаги.

Характеристики

Список файлов курсовой работы