ТВиМС (554720), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Задание:
Используя точечные оценки b1^, b2^, b3^, ^ и результаты измерений, построить доверительные интервалы для b1, b2, b3, , соответствующие уровню значимости =0,1
Решение:
Случайный интервал, полностью определяемый результатами опытов и не зависящий от неизвестных характеристик, который с заданной вероятностью накрывает неизвестную скалярную статистическую характеристику , называется доверительным интервалом для этой характеристики, соответствующим интервалом доверия .
Так как N), то можно найти не только точечные оценки, но и интервальные оценки неизвестных параметров. Так как выполняется условия:
y = ХТb +
Е=0, К=Е(Т)= N
Аb^=Ху
detA0, то
S2(b)=(у-ХТb)T(у-ХТb);
S2(b^)=(у-ХТb^)T(у-ХТb^);
T2= S2(b) - S2(b^). Тогда
b^N(b;2A-1);
S2(b^)/22(n-m);
T2/22(m).
При этом b2^ и S2(b^), а также S2(b) и T2 независимы.
2(r) – хи квадрат распределение с r степенями свободы. То есть распределение случайной величины 12+22+…+r2 (0;1,2,…,n,n+1,…,n+m – независимые и одинаково распределенные по закону N(0;1) случайные величины).
Отсюда вытекает, что
P(S2(b^)/21-/2,n-m<< S2(b^)/2/2,n-m )=1-, где
2n – квантиль уровня для 2-распределения с n степенями свободы.
Далее, ((bi^ - bi)/cii)/(S2(b^)/n-m) = n-m*(bi^-bi)/ciiS(b^) t(n-m), где
cii – обозначает (i,i)–й элемент матрицы А-1, а символ t(n-m) – распределение Стьюдента с n-m степенями свободы, распределение случайной величены n) (0;1,2,…,n,n+1,…,n+m – независимые и одинаково распределенные по закону N(0;1) случайные величины).
Отсюда
Р(bi^-t1-/2,n-m*ciiS(b^)/n-mi< bi^+t1-/2,n-m*ciiS(b^)/n-m )=1-, где
t,n – квантиль уровня для распределения Стьюдента с n степенями свободы.
Расчет доверительного интервала .
По формуле:
P(S2(b^)/21-/2,n-m<< S2(b^)/2/2,n-m )=1-, где
S2(b^) - значение берем из этапа 2 (Таблица №3 (У-У^)2).
21-/2,n-m, 2/2,n-m - квантиль уровня 0,95 (0,05) для 2 распределения с 38 степенями свободы и равно 53,38351 (24,88389) соответственно.b
P(S2(b^)/20.95,38<< S2(b^)/20.05,38 )=0,9;
P(0,000284<<0,000608)=0,9;
Доверительный интервал для - 0,000284<<0,000608.
Определяем доверительный интервал для b1, b2, b3.
По формуле:
Р(bi^ - t1-/2,n-m*Ci|iS(b^)/n-m<bi< bi^+t1-/2,n-m*Ci|iS(b^)/n-m)=1-;
t1-/2,n-m – распределение Стьюдента с n-m степенями сободы.
t0.95,38=2,04227;
S(b^) – значение берем из этапа 2 S(b^)= S2(b^)=0,123044707;
Ci|i – соответствующий элемент матрицы А-1 значение берем из этапа 2;
Р(bi^ - 2,04227*Ci|i0,123044707/38<bi< bi^+2,04227*Ci|i*0,123044707/38)=0,9;
Доверительный интервал для b1:
8,00071< b1<8.005188
Доверительный интервал для b2:
5.00194< b2<5.002432
Доверительный интервал для b3:
3.000731< b1<3.000883
Список используемой литературы.
1. Кочетков Е. С. Метод наименьших квадратов: Учебное пособие. М. Изд-во МАИ, 1993г.
2. Пугачев В. С. Теория вероятностей и математическая статистика. М. Наука, 1979г.
3. Чистяков В. П. Курс теории вероятностей. М. Наука, 1982г.
0>0>8>5>3>