ВКР: Алгебраические методы решения динамических систем в экономике

Содержание
Введение 3
Обзор литературы 5
Глава 1. Теоретические основы инвестиционной деятельности 7
1.1. Сущность и объекты инвестирования 7
1.2. Понятие портфеля ценных бумаг 11
1.3. Риск инвестиционного портфеля (ИП) 13
1.4. Оценка рисков портфельного инвестирования 15
1.5. Состав и структура ИП 16
Глава 2. Моделирование инвестиционного портфеля 18
2.1 Методы оценки и модели инвестиционного портфеля 18
Формирование и анализ инвестиционного портфеля 32
Заключение 38
Список литературы 39
Приложения 43

Отрывок из введения:
Введение
В исследованиях по экономической динамике накоплен большой опыт моделирования экономических процессов на основе использования теории динамических систем. Сложный процесс разработки математических моделей экономических систем основывается на фундаментальных результатах и аналитических методах экономико-математических и математических исследований. Использующиеся в экономике динамичные модели, по сути, являются системами динамического типа. При этом протекающие во времени процессы экономического характера характеризуются нелинейной динамикой. При этом системы динамического типа могут относиться к одной из двух групп:
- стохастические;
- детерминированные.
Среди экономических моделей первенство, безусловно, принадлежит дискретным динамическим системам. И это, естественно, следует из дискретности представления совершения торговых сделок и выполнения операций технологических процессов. При этом договорные моменты времени назначения деловых встреч, заказов на поставки, совершения банковских операций, отгрузки и доставки продукции и прочих технологических операций дискретны.