Диплом (1198319), страница 9

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 9)

В случае одномоментного снижения / роста процентных ставок чистый процентный доход Банка за год составит:

-на 6 388 миллионов рублей больше / меньше по операциям в рублях (на 7 632 миллионов рублей болыие/меныпе по операциям в рублях по состоянию на 01.01.2016);

-на 1 433 миллиона рублей меньше / больше по операциям в долларах США (на 1 603 миллиона рублей меньше/болыпе по операциям в долларах США по состоянию на 01.01.2016).

По мнению руководства Банка, совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков размещения и погашения процентных ставок по активам и обязательствам является основополагающим фактором для успешного управления Банком. В банках, как правило, не происходит полного совпадения по указанным позициям, так как операции часто имеют неопределенные сроки погашения и различный характер. Несовпадение данных позиций потенциально повышает прибыльность деятельности, одновременно повышая риск возникновения убытков. Сроки погашения активов и обязательств и возможность замещения процентных обязательств по приемлемой стоимости по мере наступления сроков их погашения являются важными факторами для оценки ликвидности Банка и ее рисков в случае изменения процентных ставок и курсов обмена валют.[18]

Риск потери ликвидности - риск возникновения у Банка убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих финансовых обязательств, в срок, в полном объеме

Банк подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств, для расчетов по счетам клиентов и депозитам «до востребования», возврату межбанковских кредитов (депозитов), погашению срочных депозитов и выпущенных ценных бумаг, выдаче кредитов, выплат по гарантиям и по производным финансовым инструментам, расчеты по которым производятся денежными средствами.

В процессе управления ликвидностью Банк руководствуется следующими принципами:

-разделения полномочий и ответственности по управлению ликвидностью между органами управления Банка, его коллегиальными рабочими органами, структурными подразделениями и должностными лицами;

-установления лимитов (ограничений), обеспечивающих оптимальный уровень ликвидности и соответствующих финансовому состоянию Банка;

-приоритета поддержания ликвидности относительно задачи максимизации прибыли;

-исключения конфликта интересов при организации системы управления ликвидностью;

-оптимального соответствия объемов и сроков привлечения источников фондирования объемам и срокам размещаемых активов.

Управление риском потери ликвидности в системе Банка осуществляется Правлением, Комитетом управлению рисками, Комитетом по управлению активами и пассивами Банка, Департаментом рисков и Внутренним казначейством (подразделение, осуществляющее управление подверженностью риску потери ликвидности основной деятельности Банка с целью минимизации негативных изменений финансового результата, прогнозирование и управление ликвидностью) в рамках предоставленных им полномочий. Управление среднесрочной и долгосрочной ликвидностью осуществляется с учетом информации и предложений, представляемых Департаментом рисков.

Возникающие разногласия касательно вопросов управления риском потери ликвидности рассматриваются рабочим коллегиальным органом в соответствии с положениями о данных рабочих коллегиальных органах.

Банк управляет риском потери ликвидности, используя следующие основные методы:

-оценки ежедневной платежной позиции на основе анализа движения денежных средств;

-анализа динамики и прогноза обязательных нормативов ликвидности;

-оценки структуры и качества активов и пассивов;

-анализа разрывов в сроках погашения требований и обязательств Банка, исходя из наиболее вероятных сроков их востребования/погашения, в разрезе основных валют;

-анализа подверженности Банка риску потери ликвидности с учетом действия стресс­факторов при различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные условия.

Банк управляет риском потери ликвидности путем:

-планирования структуры активов и пассивов;

-установления и контроля лимитов и показателей риска потери ликвидности (как внешних, установленных Банком России, так и внутренних, рассчитываемых самим Банком);

-формирования запаса ликвидности;

-заблаговременного планирования и подготовки мероприятий, направленных на поддержание и восстановление ликви/цтости при возникновении неблагоприятных событий.

Основными методами снижения риска потери ликвидности являются:

-операции на валютном и денежном рынках, совершаемые с целью выравнивания несоответствия между суммами и датами поступлений и списаний денежных средств на определенном горизонте в определенной валюте;

-диверсификация источников ликвидности и ресурсной базы Банка по типам пассивов, рынкам, продуктам и контрагентам.

-буфер ликвидности, представляющий собой средства, которые могут быть дополнительно привлечены и использованы Банком для поддержания ликвидности, в том числе полученные путем реализации или операций РЕПО с необремененными обязательствами высоколиквидными активами.

В рамках методологии стресс-тестирования распределение требований и обязательств Банка по срокам корректируется с учетом стрессовых изменений риск-факторов риска потери ликвидности (влияние кредитного риска, влияние рыночного риска, влияние опциональностей, встроенных в продукты Банка).

Результаты стресс-тестирования представляются в рамках соответствующего отчета на рассмотрение уполномоченных органов Банка. По итогам рассмотрения могут быть приняты решения о мерах, направленных на обеспечение необходимого уровня ликвидности Банка.

В таблице ниже приведен общий анализ риска ликвидности по состоянию на 1 января 2017 года:

Таблица 2.14 - Общий анализ риска ликвидности по состоянию на 1 января 2017 года, млн. руб

В течение 2016 года Банк соблюдал нормативы ликвидности, установленные Банком России, которые составляли:

Таблица 2.15 – Нормативы ликвидности

Наименование	Нормативное значение	На 01.01.2017	На 01.01.2016
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) (%)	min 15	92,3	148,3
Норматив текущей ликвидности банка (ИЗ) (%)	min 50	198,0	284,8
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) (%)	max 120	51,4	67,9

Руководство Банка считает, что несмотря на существенную долю средств клиентов имеющих статус «до востребования» диверсификация таких средств по количеству и типу вкладчиков, а также опыт, накопленный Банком за предыдущие периоды, указывают на то, что данные средства формируют долгосрочный и стабильный источник финансирования деятельности Банка.

В настоящее время на кредитном рынке Хабаровска представлено большое количество банков.

Самым стабильным и надежным банком Российской Федерации является Сбербанк России, который на протяжении многих лет сохраняет централизованную структуру управления банком, что позволяет устойчиво работать на финансовом рынке и конкурировать с другими банками.

Банк ВТБ24, член международной группы ВТБ, является одним из крупнейших учреждений рынка финансовых услуг России. Его представительства размещены в 69 регионах страны.

Газпромбанк один из самых крупных и надежных банков России, практически с самого основания в 1990 году банк входит в тройку лидеров по всем основным показателям. На 2013 год Газпромбанк имеет филиалы в 43 городах России.

ФК «Банк Открытие» работает на финансовом рынке России уже более 20 лет, ранее был известен, как Региобанк, производит полный комплекс банковских услуг для физических и юридических лиц. Сеть банка имеет более чем 270 подразделений в 18 регионах России.

Таблица 2.16 – Основные показатели деятельности пяти крупнейших банков Хабаровска

Для АО «Россельхозбанк» 2016 г. стал очередным этапом в дальнейшем наращивании кредитной поддержки сельского населения России. На начало 2017 г. величина кредитного портфеля банка превысила 460 млрд. руб., величина работающих активов возросла почти на 60%. При этом кредитный портфель банка на 2/3 состоит из инвестиционных кредитов. Среди корпоративных участников агропромышленного производства основными потребителями кредитов являются сельскохозяйственные товаропроизводители: в 2016 году им было выдано кредитов на сумму 234,5 млрд. руб.

АО «Россельхозбанк» часто сравнивают с ПАО «Сбербанк России». Сравнительный анализ основных экономических показателей этих банков позволит оценить их уровень экономической безопасности.

Таблица 2.17 - Динамика показателей прибыльности за 2015-2016г.

Чистый процентный доход Сбербанка увеличился на 36%, что на 24% больше, чем у Россельхозбанка, чистый комиссионный доход Сбербанка вырос на 14,0% (Россельхозбанк – на 5%) .

Операционные доходы до создания резервов на возможные потери снизились на 9,6% у Сбербанка, снизились на 4,2% у АО «Россельхозбанк».

Характеристики

Список файлов ВКР