Задание (1185845)

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

Результаты выполнения программы на R, необходимо уметь объяснять: что за метод, почему порядки модели такие, а не другие, почему оценка значима или нет, почему эта модель лучше другой, какой при этом использован критерий сравнения и т.д.

Примеры вариантов. Для получения других вариантов, просто возьмите другие похожие ряды данных.

Вариант 1

Импортировать 4 ряда данных из раздела Мосбиржа акции: Газпром, Камаз, Автоваз, Русгидро,

Интервал 1 день ,Close, с мая 2015 года по настоящее время.

Оценить модель векторной авторегрессии 2 порядка. Что можно сказать о значимости оценок. Проверить коинтегрированность, определить порядок коинтеграции.

В случае коинтегрированности построить возможное количество стационарных процессов.

Вариант 2.

Импортировать 4 ряда данных из раздела Мосбиржа фьючерсы:RTS -6.16,SBRF-6-16,Si-6.16,GAZP-6.16,Интервал 1 час ,Close, период : апрель-май 2016 года.

Оценить модель векторной авторегрессии 2 порядка. Что можно сказать о значимости оценок. Проверить коинтегрированность, определить порядок коинтеграции. В случае коинтегрированности построить возможное количество стационарных процессов. Проверить стационарность

Вариант 3.

Импортировать ряд фьючерсов на доллар из раздела Мосбиржа фьючерсы:Si-6.16, Интервал 1 час ,Close, период : апрель-май 2016 года. Перейти к ряду доходностей. К которым оценить построить оптимальную (в смысле порядков , что аргументировать)ARMA модель, построить ряд остатков после удаления модели, проверить случайность остатков (Тест Льюнг-Бокса), проверить нормальность остатков(тест Шапиро, Построить прогноз на 3 часа вперед с доверительными интервалами уровня 95% .

Вариант 4.

Импортировать ряд фьючерсов на доллар из раздела Мосбиржа фьючерсы:Si-6.16, Интервал 1 час ,Close, период : апрель-май 2016 года. Перейти к ряду доходностей. К которым оценить построить оптимальную (в смысле порядков, что аргументировать ) EGARCH модель, построить ряд остатков после удаления модели, проверить случайность остатков (Тест Льюнг-Бокса), проверить нормальность остатков(тест Шапиро), Построить прогноз на 3 часа вперед с доверительными интервалами уровня 95%.

Вариант 5.

Импортировать ряд фьючерсов на доллар из раздела Мосбиржа фьючерсы:Si-6.16, Интервал 1 час ,Close, период : апрель-май 2016 года. Перейти к ряду доходностей. К которым оценить построить оптимальную (в смысле порядков, что аргументировать ) GARCH модель, построить ряд остатков после удаления модели, проверить случайность остатков (Тест Льюнг-Бокса), проверить нормальность остатков(тест Шапиро), Построить прогноз на 3 часа вперед волатильности (sigma- процесс) вперед с доверительными интервалами уровня 95%.

Вариант 6.

Импортировать 3 ряда данных из раздела Мосбиржа фьючерсы:RTS -6.16,SBRF-6-16,Si-6.16,Интервал 1 час ,Close, период : март-апрель 2016 года.

Перейти к ряду доходностей, для которых оценить векторную авторегрессию порядка 1 и 2. Выбрать наиболее адекватную из них. Построить прогноз на 3 часа вперед каждого из рядов с 95 % доверительными интервалами.

Вариант 7.

Импортировать ряд данных из раздела Мосбиржа фьючерсы:RTS -6.16,Интервал 1 час ,Close, период : март-апрель 2016 года.

Перейти к ряду доходностей, возвести их в квадрат. Построить оценку спектра с окном трех кратной свертки окна Даниэля длины 5. К квадратам доходностей идентифицировать т.е. выбрать оптимально порядки ARMA модели .Оценить модель построить прогноз с доверительными интервалами.

Вариант 8

Импортировать 4 ряда данных из раздела Мосбиржа фьючерсы: BR-6.16, RTS-6.16, ROSN-6.16,Si-6.16,

Интервал 1 день ,Close, с начала года по настоящее время.

Оценить регрессионную модель для доходностей ROSN через остальные. Установить какие доходности в модели значимы, какие нет. Только для значимых доходностей провести регрессию. Исследовать остатки.

Вариант 9

Импортировать 2 ряда данных из раздела Мосбиржа фьючерсы: BR-6.16, и Si-6.16,

Интервал 1 день ,Close, с начала года по настоящее время.

Оценить регрессионную модель для доходностей Si-6.16, от BR-6.16. Оценить тренд. Восстановить значения для уровней Si-6.16 через тренд. Получить ряд ошибок.

Провести регрессию уровней Si-6.16, от BR-6.16. Получить остатки. Когда дисперсия остатков будет меньше? При регрессии доходностей с последующим восстановлением уровней Si 6.16 или при регрессии уровней?

Характеристики

Тип файла документ

Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.

Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.

Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.

Список файлов курсовой работы