Болч К._ Хуань К.Дж. - Многомерные статистические методы для экономики (1185342)
Текст из файла
ББК 22,!72 679 МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗА РУБЕЖОМ Вьш1ли НЗ печлти ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ 1. Иберла К, Факториый анализ. 2. Зельнер А, Байесовские методы в эконометрии, 1. Ли Ц., Лжадж'Д., Зельнер Л Оцениваиие параметров марковских моделей по - агрегированным временны м рядам, 1977. 2. Рай фа Г., Шлейфер Р. Прикладная теория статистических решений. 1977, 3. Клейнен Дж. Статистические, методы в имитационпом моделировании, Вып, 1. 1978.
4 К л е й н е и Д~к. Статистические методы в имитационном моделировании. Вьж. 2. 1978, 5. Б а р д Й. Нелинейное оценинание параметров, 1979. Редколлегия: А. Г. Аганбегян, Ю. П. Ад. лер, Ю. Н. Благовещенский, А. Я. Бояр- ский, Н. К. Дружинин, 3. Б. Ершов, Т. В. Рябушкин, Е. М. Четыркии. 10805"-108 Б 008(0$)-79 40-79 0702000000 !702060000 ~ Второй индекс 1О8оз.
Ф 1974 Ргепцсе-На11, 1пс.„Епфе~жой СИЬ, Меж Летаеу ф Перевод на русский язык, предисловие, дополнительная библиографии, предметный указатель„ ~Статнстикаъ, 1979 ® ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ В последние полтора — два десятилетия по мере роста возможностей вычислительной техники многомерный статистический анализ (МСА) постепенна превращается из важного теоретического раздела математической статистики в мощный инструмент исследования. Объективная обусловленность все большего внедрения методов прикладного МСА в практику решения социально-зкономических задач объясняется, помимо достаточного развития теоретико-методологической и вычислительной базы, многомерностью параметров, характеризующих протекание социально-экономических процессов, а также наличием в нашей стране централизованной сети специальных органов по сбору и обработке социально-эканомическай информации (от специализированных информационно-вычислительных центров до ЦСУ СССР).
Сведущий читатель, по-видимому, уже знакам с результатами первых успешных попыток применения аппарата прикладного МСА при ешении серьезных социально-экономических задач (см., например, 1'1, И*К [12*], [13~1, [14*), [15Ч). Наиболее актуальные для прикладных целей разделы МСА включены в спецкурсы для студентов и аспирантов экономических вузов. Несмотря на наличие содержательной и разнообразной научной литературы в этой области (см., например, [1') — [15Ч), до сих пор нет достаточно сконпентрированного и систематичного учебного пособия по данному предмету на русском языке, написанного в форме, приемлемой для восприятия читателем-<прикладниками.
Именно эту раль и призван сыграть предлагаемый нашему читателю перевод книги американских авторов Б. Болча и К. Дж. Хуаня многомерные статистические методы для экономики К бесспорным достоинствам книги можно отнести 'стиль изложения (методологически ясный, композиционно четкий), включение в нее библиотечки программ. Лучшие в книге — главы 5 и 8„посвященные корреляции, дисперсионному, ковариационному и спектральному анализу. Однако надо отметить недостаточную полноту освещения авторами предмета. Вне рамок книги остались такие разделы прикладного МСА, как статистический анализ смесей распределения (одии из основных подходов к решени|о задачи классификации объектов)„модель факториого анализа, методы статистического анализа неколичественных (ранговых и номинальных) признаков, методы кластерного анализа, неметрическое шкалирование.
Отсутствие последних двух разделов можно, правда, обьяснить традиционным, классическим 1юниманием авторамн дисциплины ~априклздяай многомерный статистический анализ>, при катарам в нее включаются только ме'Гады математическоЙ статистики (т. е. опирающиеся на допу1цения о вероятностной природе обрабатываемых данных) и не включаются методы так называемого канализа данныхз (т. е, пе опирающиеся на допущения о вероятностной природе исходных данных), Авторы подчас затушевывают трудности, обходят узкие места практического применения методов МСА.
Это особенно ощущается в главах 4 и 6, посвященных регрессии. Так, в них повторяются весьма распространенные в прикладной литературе сомнительные рекомендации а способе проверкй существенности влияния факторов в ~~дели регрессии па статистически значимому отличию от нуля их стапдарти"авапных бета-коэффициентов, Почти не Обсуждаются возможности аборьбыэ с мультиколлинеарностью в моделях множественной регрессии. По ходу всего изложения авторы практически не выходят за пределы классической нормальной модели и, соответственна, не касаются трудных (но очень важных1) вопросов устойчивости статистического вывода.
К русскому изданию книги добавлен дополнительный список литературы. Это объясняется отчасти упомянутой недостаточной полнотой освещения предмета и отчасти стремлением к большему удобству пользования книгой нашим читателем. Желающим после чтения этой книги расширить и углубить свои представления о прикладном МСА в качестве апраграммы-максимума~ можно порекомендовать монагра° ° ии [601, [7~], [2'3, [3'3, [10~), [11ч~, а также сборники [4"3, [6~3, 13'*), [14~[, 115ч1 Выход в свет на русском языке книги Б, Болча и К. Дж.
Хуаня следует расценивать как явление бесспорно положительное, облегчающее широкую и качественную популяризацию прикладных методов МСА, которое будет способствовать расширению круга специалистов в этой области. С. А. АИВАЗЯН ф ПРЕДИСЛОВИЕ Зта кинга была написана на основе лекциЙ, впервые прочитанных студентам последних курсов и аспирантам университета Вандербильта в 1968 г. Эти лекции должны были предшествовать нашему эконометрическому циклу. Мы ставили перед собой следующие цели: 1) изложить традиционйый матричный подход к регрессионному анализу и тем самым освободить время для другого материала в зкопометрических курсах; 2) расширить предмет за счет рассмотрения тех вопросов, которые ранее обычна не включались в аналогичные курсы.
Б те годы студенты, прослушавшие все предлагавшиеся им курсы по статистике и зконометрии, часто имели лишь туманное представление о дискриминаитном анализе, анализе главных компонент, анализе канонических корреляций и спектральном анализе. Сознавая, чта в современные руководства по зконометрии включаются все или некоторые из указанных методов, мы в то же время продолжаем считать, что они в большей степени подходят для курса, который предшествует курсу эконамегрии. Поэтому в этой книге внимание акцентируется на тех вопросах, которые, как мы полагаем, окажутся наиболее полезными для студентов, изучающих экономику.
Традиционному регрессионному анализу случайных величин уделяется много внимания, а планированию экспериментов — мало, делается также попытка дать лишь первоначальное представление а многих вопросах. Такая направленность наряду с введением в спектральный анализ отличает зту книгу от традиционных руководств по многомерным методам. Другая особенность книги — наличие в ней программ для электронных вычислительных машин.
Нетрудно понять, почему многие рассмотренные здесь методы смогли найти применение только то~да, когда стали доступны ЗБМ. Существует мнение, что широкое внедрение ЗВМ повредило экономике, сделав обращение с данными настолько простым, что это начало уводить людей от их анализа. Но независимо от нашей очки зрения по этому вопросу, ЗБМ находятся рядом с нами„и мы считаем своей обязанностью научить студентов пользоваться нмн. Книга построена таким образом, что можно обойтись и без обращения к вспомогательному материалу, связанному с программами, Рукопись этой книги в течение двух лет проверялась в той или иноЙ форме в ходе учебных занятий.
От студентов требуется знание основ статистики и дифференциального исчисления в объеме годичного курса. но знание Фортрана не обязательно. Данный курс включает зада- которые во многих случаях решаются при помощи пр~црамм, за- писанных на магнитном диске в нашем вычислительном центре. Если не считать нескольких минут, затраченных на объяснение того, как набиватымагическиеъ перфокарты, обеспечивавшие доступ к диску, учебного времени для программирования не выделяется.
Джон Пилгрим проверил эти программы на машине 1ВМ 36®40 и они прошли без всяких изменений. Маршалл МакМагон проверял программы на машине 1ВМ 1130 с оперативной памятью объемом 8К и сообщил, что для трех наиболее крупных программ потребовались некоторые сокращения требуемого объема памяти, но в остальном эти программы проходили без ошибок. Мы сами проверяли программы на машине Х1)Я Сигма 7. Авторы могут предоставить (на коммерческой основе) колоды пеф~окарт на исходном языке.
Многие своей поддержкой, своим терпением и советами способствовали этой работе. Наши друзья и коллеги Д. Коуден, Ч. Федершпиль, Юн-Чун-Хо, М. МакМагон, Дж. Пилгрим„У. Стил, Ф. Уестфилд и Цзи-Линь-Ен внесли полезные предложения. Мы выражаем также нашу благодарность рецензентам издательства Прентис-Холл профессору Дж. Е.
Страму из бгадиа$е ЯсЬоо1 о1 Вцз1пезз АдпппЫгаИоп Нью-Йоркского университета, доктору Дж. Е„Фройнду и профессору Л. Л. Шкейду из Со11еде о$ Виз1пезз Ъдгп1пЫгайоп университета Северного Техаса за рецензирование этой книги. Мы обязаны также поверенному Р. А. Фишера, доктору Ф. Йейтсу и издательству Оливер и Бойд (Здинбург) за разрешение перепечатать таблицу Ш и (с сокращениями) таблицу 1Ч из их книги аЯа11з11са1 Тайез аког В1о1орса1, Адг1сайига1 апй Мейса1 КезеагсЬ (б й ед., 1963). Мы выражаем нашу признательность за разрешение перепечатать с сокращениями таблицы 8 и 18 из книги аВ1оте$гйа ТаЫез аког Яайй1с1- апзэ, чо1.
1, Е. 8. Реагзоп апй Н. О. Наг11еу, ей. (Иею Уогй, СагпЬги1- де ПпюегзИу Ргсзз, 19бб). Книга посвящается нашим дочерям в надежде, что когда они вырастут, они узнают, что значит дружба, как узнали в совместной работе их отцы. БЕ,Ч БОЛЧ кли м хклнь КЗШВИЛА, ТВКИВССИ 1 ® 0ЬЗОР ИЕКОТОРЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ Статистические методы, традиционные и современные, требуют знания некоторых разделов математики, с которыми читатель мажет быть еще не знаком.
Эти разделы отнюдь не узкоспециальные н достаточно часто встречаются в экономической литературе. Поэтому для читателя, взявшего на себя труд внимательно изучить эту главу, вознаграждением послужит как лучшее понимание статистических методов, так и большая подготовленность к восприятию самого предмета экономики. 1.1. ЭЛЕМЕНТЫ ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ Рассмотрим систему уравнений: Р =' 2,0+ 0,5Я; Р = 5,0 — 1,ОЯ. (1.1) Мы, изучающие экономику, можем считать, что первое из этих уравнений описывает характеристику снабжения, связывающую количество поставляемого товара (~ с ценой Р. Второе уравнение можно рассматривать как характеристику спроса. Вместе эти два уравнения означают, что Р и Я вЂ” совместно определяемые переменные.
Характеристики
Тип файла DJVU
Этот формат был создан для хранения отсканированных страниц книг в большом количестве. DJVU отлично справился с поставленной задачей, но увеличение места на всех устройствах позволили использовать вместо этого формата всё тот же PDF, хоть PDF занимает заметно больше места.
Даже здесь на студизбе мы конвертируем все файлы DJVU в PDF, чтобы Вам не пришлось думать о том, какой программой открыть ту или иную книгу.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
