Автореферат (1152587), страница 4
Текст из файла (страница 4)
С сентября 2014 система вошла в зонутурбулентности (рисунок 6): показатель по системно значимым банкам –230,17, по иным – 0,37, общая оценка – 0,25. Таким образом, банковскаясистема находилась в нижней точке перехода в область нестабильности.01.12.201001.02.201101.04.201101.06.201101.08.201101.10.201101.12.201101.02.201201.04.201201.06.201201.08.201201.10.201201.12.201201.02.201301.04.201301.06.201301.08.201301.10.201301.12.201301.02.201401.04.201401.06.201401.08.201401.10.201401.12.201401.02.201501.04.201501.06.201501.08.201501.10.20150,350,300,250,200,150,100,050,00Средневзвешенная ставка дефолтаУровень 1Уровень 2Рисунок 6 – Уровни стабильности российской банковской системыИсточник: составлено авторомЭмпирическими методами исследования, анализом и синтезомполученных фактов, выявляются точки стационарного равновесиябанковской системы (период до сентября 2014 на графике, сентябрь 2014 июнь 2015, к концу 2015 наблюдалась динамика перехода в новоесостояние).
В этих условиях перед Банком России стоит задача сохранениятекущего равновесия в уровне кредитного риска и обеспечениепоследовательного перехода в первичное состояние при улучшениисистематических факторов.В заключении исследования систематизированы полученныерезультаты и приведены основные выводы.СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕДИССЕРТАЦИИПубликации в рецензируемых научных изданиях,рекомендованных ВАК при Министерстве образования и наукиРоссийской Федерации1.
Кустов, В.А. О современных особенностях кредитного риска и егоместе в системе банковских рисков РФ / В.А. Кустов // Финансоваяжизнь. - 2017. - №1. - С.26-31. - 0,56 п.л.2. Кустов, В.А. Барометр кредитного риска в пруденциальномрегулировании российских банков / В.А. Кустов // Финансы и кредит.- 2016. - №23. - C.9-23. - 0,87 п.л.3.
Кустов, В.А. Концепция национального стандартного подхода крегулированию кредитного риска российских банков / В.А. Кустов //Аудит и финансовый анализ. - 2016. - № 4. - С.239-244 - 0,65 п.л.244. Кустов, В.А. Особенности системы внутренних рейтингов / В.А.Кустов, В.В. Клевцов // Банковское дело.
- 2015. - №4. - C.56-61. - 0,53п.л. (авт. 0,49 п.л.)5. Кустов, В.А. Диагностирование вероятности дефолтов облигацийроссийских эмитентов / В.А. Кустов, В.В. Клевцов// ВестникТверского государственного университета. - 2014. - № 4-2. - С. 97-109.- 0,35 п.л (авт. 0,3 п.л.)Публикации в других изданиях6.
Кустов, В.А. О современных особенностях пруденциальногорегулирования кредитного риска коммерческих банков /Современные тенденции развития финансовой сферы России:Материалы междун. науч.-практ. конф. – М.: Изд. центр МАПК, 2017 –0,05 п.л.7. Кустов, В.А. Пруденциальное регулирование: понятие принципы,режимы, инструменты / Современные тенденции развитияфинансовой сферы России: Материалы междун. науч.-практ.
конф. –М.: Изд. центр МАПК, 2017 – 0,05 п.л.8. Кустов, В.А. Актуальные вопросы финансов и кредита / Под общ. ред.д-ра экон. наук В.В.Клевцова. — М.: Изд. центр МАПК, 2016. – 244 с.– 15 п.л. (авт. 0,5 п.л.)9. Кустов, В.А. Концепция национального стандартного подхода крегулированию кредитного риска банков / Ломоносов 2016:Материалы междун. науч.-практ. конф. – М.: ООО «МАКС Пресс»,2016 – 0,1 п.л.10.Кустов, В.А. Обобщенный подход к пониманию моделей внутреннихрейтингов, публикация / Ценности и интересы современногообщества: Материалы междун. науч.-практ.
конф. – М.: МЭСИ, 2013 –0,05 п.л.11.Кустов, В.А. Оценка доходности и риска при хеджировании / Днистуденческой науки МЭСИ (Весна–2013): Материалы конф. – М.:МЭСИ, 2013. – 0,05 п.л.12.Кустов, В.А. Порядок отнесения сумм резервов по ссудам по ссуднойи приравненной к ней задолженности на расходы банка, публикация /Экономика и управление в современном обществе: Материалымеждун. науч.-практ. конф. – М.: Волгоградское научное издание, 2013 –0,05 п.л. (авт. 0,04 п.л.)25КУСТОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧРазвитие пруденциального регулирования кредитного рискакоммерческих банков в РоссииВ диссертации исследованы теоретические положения и практическиерекомендации по развитию пруденциального регулирования кредитногорискакоммерческихбанков,определенанеобходимостьсовершенствования системы данного регулирования в России. Вдиссертацииразработанкатегориальныйаппаративыделенинструментарий пруденциального регулирования кредитного рискабанковской деятельности, разработана система внутренних рейтингов,согласованная с положениями Базеля 2 и учитывающая особенностироссийского банковского дела, выявлены системные свойствапруденциального регулирования кредитного риска коммерческих банков,разработана концепция динамической системы риск-весов к определениюкредитного риска российских коммерческих банков, определендополнительный инструмент пруденциального регулирования банковскойдеятельности, представленный индикатором мониторинга периодовстационарного равновесия и нестабильности российской банковскойсистемы.KUSTOV VALERY ALEKSANDROVICHThe development of commercial banks credit risk prudentialregulation in RussiaTheoretical provisions and practical recommendations of the commercialbanks credit risk prudential regulation are investigated.
The necessity of theregulation system improvement in Russia is determined. The categoricalapparatus and banking credit risk prudential regulation tools are developed. Theinternal rating based system coherent to Basel 2 and taking into account thefeatures of Russian banking is developed.
The system properties of commercialbanks credit risk prudential regulation are identified. The concept of the dynamicrisk weights system are developed. The additional tool of the banking prudentialregulation presented by the monitoring indicator of the Russian banking systemstationary equilibrium and instability is defined.26.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
