Автореферат (1151134), страница 2

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

Экономико-математическая модель резерва для договора смешанного страхования жизни, позволяющая учесть кусочно-постоянную зависимость процентной ставки от размерасовокупного резерва, сформированного страховщиком по данному виду страхования.5Предложенная в работе модель отвечает более широкому кругу практических ситуаций,чем традиционная, не содержащая подобной зависимости;4. Экономико-математическая модель, описывающая резервы по страхованию потери доходов вследствие полной постоянной утраты трудоспособности при наличии кусочнопостоянной зависимости интенсивности начисления процента от размера резерва. Онаотличается от известных работ Хабермана и Питакко тем, что позволяет учесть влияниена размер резервов по данному виду страхования большего количества факторов, и, какследствие, определить потребность в страховых резервах, более адекватных принятымстраховым обязательствам;5.

Экономико-математическая модель, описывающая резервы по страхованию потери доходов вследствие временной утраты трудоспособности, позволяющая учесть кусочнопостоянную зависимость интенсивности начисления процента от размера резервов. Посравнению с известными результатами, данная модель дает возможность при формировании резервов принимать во внимание большее количество причин, оказывающих влияниена размер процентной ставки, что позволяет повысить эффективность инвестиционнойполитики.Область исследования. Диссертационное исследование проведено в соответствии сп.

1.6. «Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие метода финансовой математики и актуарных расчетов» Паспорта специальностей ВАК РФ (экономические науки) по специальности 08.00.13 – «Математические и инструментальные методы экономики».Теоретическая значимость диссертации состоит в расширении научных знаний вобласти теории и методологии актуарного анализа, усовершенствовании инструментария актуарных экономико-математических методов, а именно, в разработке моделей резерва по отдельному договору долгосрочного страхования, учитывающих сценарии развития процентных ставок, в частности, их зависимость от размера инвестируемого капитала.Практическая значимость определяется возможностью использования результатовисследования в качестве конкретных рекомендаций по формированию резерва для отдельного договора долгосрочного страхования.

Построенные модели позволяют страховщику рассчитывать резерв, опираясь на существующие на рынке предложения по инвестированиюсредств, учитывая при этом прогноз доходности будущих инвестиций страховой организации. Предложенные модели позволят страховщику:Повысить точность оценки резерва по долгосрочному страхованию;Повысить эффективность инвестиционной политики;Рассчитывать более точные страховые тарифы.6Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников (39 наименований), 31 рисунка. Общий объем работы составляет 106 страниц.Во введении обоснована актуальность и охарактеризована разработанность выбранной темы исследования, поставлены цели и задачи исследования, определены предмет, объект, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.В первой главе «Моделирование резерва по долгосрочному страхованию» выявлены особенности актуарных расчетов в долгосрочном страховании, проанализированы основные функции резервирования, представлены основные методы учета инвестиционного дохода при расчете резервов по долгосрочному страхованию, разработана общая схема построения моделей резервов, приведено математическое описание вспомогательных моделей.Во второй главе «Модель резерва по договору смешанного страхования жизни»разработаны модели, позволяющие вычислить размер резерва, а также значение неттопремии, обеспечивающее адекватность страхового резерва принятым обязательствам в любой момент времени действия договора, для случаев кусочно-постоянной и линейной зависимости процентной ставки от размера резерва.

Проведено сравнение построенных моделейс традиционной актуарной моделью, не учитывающей подобной зависимости. На основе построенных моделей страхового резерва для отдельного договора сконструирована модельстрахового резерва для всего портфеля договоров.В третьей главе «Модель резерва по иным договорам долгосрочного страхования»приводятся модели, позволяющие учесть зависимость процентной ставки от размера инвестируемых средств при расчете резерва для договоров страхования потери доходов вследствие утраты трудоспособности (как полной постоянной, так и временной). Построены формулы, позволяющие вычислить необходимый размер резерва, а также значение неттопремии, при наличии кусочно-постоянной зависимости подобного рода.В Заключении представлены основные выводы исследования.Публикации.

По теме исследования опубликовано 12 печатных работ общим объемом 2,9 п.л. (авторский объем 2,6 п.л.). В том числе в изданиях, рекомендуемых ВАК дляпубликаций результатов диссертационных исследований, — 4 работы объемом 2,1 п.л. (авторский объем 1,8 п.л.).Апробация и реализация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования были представлены на следующих международных научных конференциях:16 международный конгресс «Страхование: математика и экономика» (Insurance: mathematicsandeconomics) – Гонконг, 2012;7XIV международная научно-практическая конференция «Страховые интересы современного общества и их обеспечение» – Саратов, 2013;международная научно-практическая конференция, посвященная 290-летию СанктПетербургского государственного университета «Устойчивое развитие: общество и экономика» – Санкт-Петербург, 2014;II международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета «Устойчивоеразвитие: общество и экономика».

– Санкт-Петербург, 2015.В 2011, 2012, 2015 годах положения работы обсуждались на межкафедральном научном семинаре экономического факультета СПбГУ под руководством к.э.н., доцента Д.Н.Колесова,д.э.н., доцента В.Г.Халина, д.э.н, профессора Г.В.Черновой.Результаты, полученные в диссертационной работе, реализованы и внедрены в ОАО«Либерти Страхование» для оценки страховых резервов и совершенствования процедур принятия решений в данной области.2.Основные результаты диссертации1. Схема построения модели страховых резервов, разработанная автором на основепроведенного анализа особенностей формирования резервов в долгосрочном страховании.Актуарные методы, применяемые для обоснования операций в долгосрочном страховании, имеют ряд особенностей:необходимость сопоставления денежных потоков, осуществляющихся в разные (возможно удаленные друг от друга) моменты времени;учет дохода, получаемого страховщиком от инвестиционной деятельности, который вдолгосрочном страховании оказывает существенное влияние на актуарное обоснованиесоответствующих страховых операций;использование моделей, позволяющих учесть характер выбытия из совокупности застрахованных;выгодоприобретателю явно или неявно гарантируется получение определенного инвестиционного дохода.

Также возможны договоры с участием страхователя в прибылистраховщика. В этом случае требуется применение специфических актуарных методов,позволяющих прогнозировать будущий доход от инвестиций.Необходимость прямого рассмотрения накопительной компоненты в договорах дол-госрочного страхования означает, что актуарная модель страхового резерва должна учитывать среди прочего прогноз доходности будущих инвестиций страховой организации. Приэтом важно учесть наибольшее количество возможных параметров, от которых может зави8сеть получаемый инвестиционный доход. Это повысит точность оценок, а, значит, уменьшитвероятность невыполнения страховой организацией своих обязательств и, как следствие, вероятность ее разорения.Для учета возможного инвестиционного дохода в актуарную модель страхового резерва при использовании непрерывной модели вводится функция интенсивности начисленияпроцента (силы процента), которая представляет собой аналог ставки в непрерывном времени.

В простейших случаях ее считают детерминированной и постоянной. Однако на практикеона может зависеть от многих переменных, таких как текущий момент времени, срок инвестирования средств, размер инвестируемого капитала.Для построения актуарной модели резерва по долгосрочному личному страхованию,которая бы отражала влияние на него существенных факторов, в том числе, позволяла быучитывать зависимость нормы доходности от размера инвестируемого капитала, предлагается использовать актуарные модели с конечным числом состояний и системы дифференциальных уравнений Тиле. При этом особенности моделей определяются конкретными условиями договоров долгосрочного личного страхования.Многообразие видов личного страхования и соответствующих им страховых продуктов определяет множество вариантов формул расчета страховых резервов, однако сама схемапостроения модели страхового резерва, как показал проведенный анализ, является единойдля всех этих вариантов (рис.1).Сначала на основе модели с конечным числом состоянийстроится модель эволюции риска, подлежащего страхованию, позволяющая описать ее с помощью нескольких состояний, которым соответствует некоторое значение определенныхчисловых параметров, а также переходов из одного состояния в другое.

Параметры конкретной модели с несколькими состояниями определяются видом долгосрочного страхования,для которого строится модель резерва. На следующем этапе построенная модель эволюциизастрахованного риска дополняется числовым параметром, определяющим для конкретногострахового продукта денежный поток, в частности совокупность премий и выплат. На основепостроенной таким образом модели денежного потока на следующем шаге конструируетсятребуемая модель страхового резерва.

Характеристики

Список файлов диссертации