Совершенствование системы индикаторов финансовой устойчивости коммерческих банков (1142598), страница 5

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

рублей, при этом максимально возможныйрезультат должен составлять не менее 121 млн. руб., а величина собственногокапитала (собственных средств) не менее 136 млн. руб.2) экономическую модель оценки финансовой устойчивости коммерческогобанка, основанную на агрегированном индикаторе, позволяющем определитьграницы финансовой устойчивости кредитной организации.Расчет агрегированногоиндикатора(АИ) предусматриваетопределениенекоторой синтетической величины, как средней геометрической следующихпоказателей (Табл.3.): норматива достаточности капитала (Н1), доли активов,приносящих доход, в общей сумме активов (ДДА), коэффициента кредитнойактивности (ККА), уровня просроченной задолженности (УПЗ), рентабельностиактивов (R) и коэффициента использования срочных ресурсов (КИСР).АИ = 6 Н 1 * ДДА * R * ККА * УПЗ * КИСР(4)Таблица 3. Показатели для расчета агрегированного индикатораПоказательНорматив достаточностикапитала (Н1)Доля активов, приносящихдоход, в общей суммеактивов (ДДА)Коэффициента кредитнойактивности (ККА)Уровень просроченнойзадолженности (УПЗ)Рентабельность активов (R)ЧислительЗнаменательСобственные средства (капитал)Активы, взвешенные с учетом рискаАктивы, приносящие доход (средства вкредитных организациях, вложения вценные бумаги, ссудная задолженность)АктивыСсудная задолженностьАктивыПросроченная ссудная задолженностьСсудная задолженностьЧистая прибыльПривлеченные средства (кредиты БанкаКоэффициентРоссии, средства кредитныхиспользования срочныхорганизаций, средства клиентов,ресурсов (КИСР)долговые обязательства банка)Таблица 3.

Показатели для расчета агрегированного индикатораАктивыАктивы, приносящие доход (средства вкредитных организациях, вложения вценные бумаги, ссудная задолженность)Для каждого показателя на определенном промежутке времени находятсяверхняя и нижняя границы. По результатам определения границ агрегированногоиндикатора финансовой устойчивости, банки классифицируются в три группы: 1)24абсолютно финансово устойчивые; 2) финансово устойчивые банки; 3) финансовонеустойчивые кредитные организации.Практическая реализация предложенной методики по расчету агрегированногоиндикатора финансовой устойчивости апробирована на примере 10 коммерческихбанков, различающихся как по сегментам деятельности, по объему проводимыхопераций, так и качественным характеристикам деятельности, за период с 2006г.

по2010г. В выборку вошли следующие банки: Альфа-Банк, Банк Возрождение,Газпромбанк, Далькомбанк, Московский индустриальный банк, Пробизнесбанк,Русславбанк, Сбербанк России, Собинбанк и Уралсиб.На основе агрегированного индикатора в диссертации проведено ранжированиекредитных организаций по степени финансовой устойчивости данных банков, даныпредложения и рекомендации по оптимизации их деятельности.В заключении диссертации сформулированы основные выводы.Публикации по теме диссертацииСтатьи в журналах, определенных ВАК:1.Бобрик, М.А. Завтра банки могут быть лучше, чем вчера (рекомендациипо оптимизации деятельности банков) [текст] / М.А. Бобрик //Имущественные отношения в Российской Федерации. – М., 2008.

- № 5.С. 24-30 (0,65 п.л.).2.Бобрик, М.А. Финансовая устойчивость коммерческого банка [текст] /М.А. Бобрик // Банковское дело. – М., 2011. - №8 (212). С.32 – 35(0,45 п.л.).Статьи в других научных журналах и изданиях:3.Бобрик, М.А. Эконометрическое исследование влияния банковскихкредитов на инвестиционную активность в России [текст] / М.А.Бобрик // Имущественные отношения в Российской Федерации. – М.,2007. - № 2. С. 10-21 (1,0 п.л.).25.

Характеристики

Список файлов диссертации