Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1138424), страница 25

Файл №1138424 Диссертация (Эффективность методов технического анализа при сверхкраткосрочных операциях на фондовом рынке) 25 страницаДиссертация (1138424) страница 252019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 25)

Как играть и выигрывать на бирже. М.: Альпина БизнесБукс, 2007. – 472 с.78.Элдер А. Трейдинг с докторомром Элдером: энциклопедия биржевой игры. М.: Диаграмма, 2003. – 336с.79.Яшин С. Базовые принципы создания торговых автоматов // Валютный спекулянт. 2006. №5 (79). С. 64-66.80.Яшин С. Доходность случайной последовательности цен. // Валютный спекулянт. 2006. №9 (83).

С. 32-34.81.Яшин С. Случайность и торговая система // Валютный спекулянт.2006. №10 (84). С. 14-16.82.Abugri B. Empirical relationship between macroeconomic volatilityand stock returns: Evidence from Latin American markets // International Review of Financial Analysis. 2008 № 17. Pp. 396-410.83.Aldridge I.

How profitable are high-frequency strategies? FINalternatives, October 2009.84.Anderson R. Market timing models. Constructing, implementing andoptimizing a market timing-based investment strategy. Chicago: IRWIN, 1997. – 217 p.15285.Antoniou А., Ergul N., Holmes P., Priestley R. Technical analysis, trading volume and market efficiency: evidence from an emerging market.Applied Financial Economics.

Vol. 7, issue 4, 1997. pp. 361-365.86.Arnuk S., Saluzzi J. Latency arbitrage: The real power behind predatory high frequency trading // Themis Trading white paper (Dec., 2009).Pp. 329-339.87.Balvers R., Cosimano T., McDonald B. Predicting stock returns in anefficient market // The Journal of Finance. 1990. Vol.

45. Issue. 4. Pp.1109-1128.88.Basu S. Investment Performanceo f Common Stocks in Relation toTheir Price-Earning Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis// The Journal of Finance. 1977. Vol. 32. No. 3. Pp. 663-682.89.Beechey M., Gruen D., Vickery J.

The Efficient Market Hypothesis: aSurvey // Reserve Bank of Australia Research Discussion Paper№2000-01 (Jan., 2000). Pp. 4-12.90.Bessembinder H., Chan K. Market Efficiency and the Returns to Technical Analysis // Financial Management. 1998. Vol. 27. № 2. Pp. 5-17.91.Breen W., Glosten L. R., Jagannathan R. Predictable variations in stockindex returns // Journal of Finance. 1990. Vol. 44. Pp. 1177–1189.92.Brock W., Lakonishok J., LeBaron B. Simple technical trading rulesand the stochastic properties of stock returns // Journal of Finance.1992.

Vol. 42. №5. Pp. 1731-1764.93.Brogaard. High frequency trading and market quality [Электронныйресурс];HFTReview.–Режимдоступа:http://www.hftreview.com/pg/bookmarks/mike/read/6943/highfrequency-trading-and-its-impact-on-market-quality-brogaard(Датаобращения: 21.11.2011)94.Campbell J. Stock Returns and the Term Structure // Journal of Financial Economics. 1987. Vol.

18. № 2. Pp. 373-399.15395.Campbell J., Shiller R. The Dividend-Price Ratio and Expectations ofFuture Dividends and Discount Factors // Review of Financial Studies.1988. Vol. 1. No. 3. Pp. 195-228.96.Campbell J., Shiller R. Stock prices, earnings and expected dividends //The Journal of Finance. 1988. Vol. 43. № 3. Pp. 661-676.97.Chaboud A., Chiquoine B., Hjalmarsson E., Vega C. Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market // FRB International Finance Discussion Papers. 2009.

Pp. 171-180.98.Chang. Y., Metghalchi M., Chan C. Technical Trading Strategies andCross-national Information Linkage: The Case of Taiwan Stock Market// Applied Financial Economics. 2006. Vol. 16. Pp. 731-743.99.Chen X., Kim Kenneth A., Yao T., You T. On the predictability ofChinese Stock returns // Pacific-Basin Finance Journal. 2010. Vol. 18.Issue 4. Pp. 403–425.100. Chsherbakov V. Efficiency of Use of Technical Analysis: Evidencesfrom Russian Stock Market // Ekonomika a management. 2010. № 4.Pр.

45-56.101. Chung-Ming K. Re-Examining the Profitability of Technical Analysis with White’s Reality Check. [Электронный ресурс];CA.EDU.–РежимSINI-доступа:http://idv.sinica.edu.tw/ckuan/pdf/snoop01.pdf102. Cootner P. The random character of stock market prices. M.I.T.Press, 1964. – 510 p.103.

Donefer B. Risk management and electronic trading // FIX ProtocolConference (May, 2008). Pp. 98-104.104. Duhigg C. Stock traders find speed pays, in milliseconds [Электронный ресурс]; The New York Times. July 2009. – Режим доступа:http://www.nytimes.com/2009/07/24/business/24trading.html?_r=0154105. Goldman, Sachs & Co. Goldman Sachs practices relating to high frequency shares trading. Note to clients (Aug., 2009).106. Fama E. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work // The Journal of Finance.

1970. Vol. 25, No. 2. Pp. 383-417.107. Fama E. Random Walks In Stock Market Prices // Financial AnalystsJournal . 1965. № 21 (5). Pp. 55-59.108. Fama E. Efficient Capital Markets: II // The Journal of Finance.1991. Vol. 46. No. 5. Pp. 1575-1617.109.

Fama E. The Behavior of Stock Market Prices // Journal of Business.1964. Vol. 38. Pp. 34-105.110. Fama E. Efficient Capital Markets: Reply // The Journal of Finance.1976. Vol. 31. No. 1. Pp. 143-145.111. Fama E., French K. Business conditions and expected returns onstocks and bonds // Journal of Financial Economics.

1989. Vol. 25.Pp. 23-49.112. Fama E., French K. Permanent and temporary components of stockprices // Journal of Political Economy. 1988. Vol. 96. Pp. 246-273.113. Fernandez-Rodriguez F., Gonzalez-Martel C., Sosvilla-Rivero S. Onthe Profitability of Technical Trading Rules Based on Artificial NeuralNetworks // Economics Letters. 2000. №1. Pp.

89-94.114. Fielitz B., Muller F. A Simplified Approach to Common Stock Valuation // Financial Analysts Journal. 1985. Vol. 41. No. 6. Pp. 35-41.115. Findings Regarding The Market Events Of May 6, 2010. Report OfThe Staffs Of The Cftc And Sec To The Joint Advisory Committee OnEmerging Regulatory Issues [Электронный ресурс]; SEC. – Режимдоступа:http://www.sec.gov/news/studies/2010/marketevents-report.pdf (Дата обращения: 08.10.2011)155116.

Gagnon L., Karolyi G. Information, Trading Volume, and International Stock Return Comovements: Evidence from Cross-Listed Stocks// Dice Center Working Paper. 2006. № 11; Pp. 217-235.117. Goldstein M. The liquidity canard [Электронный ресурс]; Reuters.–Режимдоступа:http://blogs.reuters.com/commentaries/2009/08/25/the-liquidity-canard/(Дата обращения: 08.10.2011)118. Graham B., Dodd D. Security Analysis. The Classic 1934 Edition.McGraw-Hill Companies, 1996.

– 245 p.119. Heires K. High-frequency trading: New study finds divide on impact// Securities Industry News (Oct., 2009). Pp. 68-72.120. Hendershott T., Jones C., Menkveld A. Algorithmic trading and information // Working paper. 2009. Pp. 28-34.121. Hendershott T., Jones C., Menkveld A. Does algorithmic trading improve liquidity? Journal of Finance. 2010. Pp.

52-57.122. Hjalmarsson E. Predicting Global Stock Returns // Board of Governors of the Federal Reserve System. International Finance DiscussionPapers. 2008. Number 933. Pp. 1-39.123. Hsu P.-H., Kuan C.-M. Reexamining the Profitability of TechnicalAnalysis with Data Snooping Checks // Journal of Financial Econometrics. 2005. Vol.

3. №4. Pp. 606-628.124. Iati R. The Real Story of Trading Software Espionage // AdvancedTrading (Jul., 2009). Pp. 78-83.125. Hudson R., Dempsey M., Keasey K. A note on the weak form efficiency of capital markets: The application of simple technical tradingrules to UK stock prices - 1935 to 1994 // Journal of Banking & Finance. 1996.

№20. Pp. 1121-1132.126. Joseph T. Practical Applications of a Mechanical Trading System.New York: John Wiley & Sons, 1994. – 83 p.156127. Jurik M. Computerized trading: maximinizing day trading and overnight profits. New York: Prentice-Hall, 1999. – 403 p.128. Kahneman D. Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economic // The American Economic Review. 2003.

Vol. 93. No.5. Pp. 1449-1475.129. Kahneman Daniel. A Psychological Perspective on Economics // TheAmerican Economic Review. 2003. Vol. 93. № 2. Pp. 162-168.130. Kwan J. W. C., Lam K., So M. K. P., Yu P. L. H. Forecasting andTrading Strategies Based on a Price Trend Model // Journal of Forecasting. 2000. Vol. 19. Pp. 485-498.131. Lash H. Spicer J. Who’s afraid of high-frequency trading? // Reuters(Nov., 2009).

Характеристики

Список файлов диссертации

Эффективность методов технического анализа при сверхкраткосрочных операциях на фондовом рынке
Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6547
Авторов
на СтудИзбе
300
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее