Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1137347), страница 21

Файл №1137347 Диссертация (Parametrix Method and its Applications in Probability Theory) 21 страницаДиссертация (1137347) страница 212019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 21)

2nded. Hafner Press, New York, 2017.[BCLP10] M. Bramanti, G. Cupini, E. Lanconelli, and E. Priola. Global Lp estimates for degenerateOrnstein-Uhlenbeck operators. Mathematische Zeitschrift, 266(4):789–816, 2010.[BGM10] E. Benhamou, E. Gobet, and M. Miri. Expansion formulas for european options in a localvolatility model. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 13:602 – 634,2010.[BKH09]V. Bally and A. Kohatsu-Higa.

Lower bounds for densities of Asian typestochastic differential equations. Journal of Functional Analysis, 2009.[BL08]T. Bodineau and L. Lefevere. Large deviations of lattice hamiltonian dynamics coupledto stochastic thermostats. Journal of Statistical Physics, 133:1–27, 2008.[BP09]R.F. Bass and E.A. Perkins. A new technique for proving uniqueness for martingaleproblems. From Probability to Geometry (I): Volume in Honor of the 60th Birthday ofJean-Michel Bismut, pages 47–53, 2009.[BPV01]E.

Barucci, S. Polidoro, and V. Vespri. Some results on partial differential equations andasian options. Math. Models Methods Appl. Sci, 3:475–497, 2001.[BR76]R. Bhattacharya and R. Rao. Normal approximations and asymptotic expansions. Wileyand sons, 1976.[BT96a]V. Bally and D. Talay. The law of the Euler scheme for stochastic differential equations:I. Convergence rate of the distribution function. Probability Theory and Related Fields,104-1:43–60, 1996.[BT96b]V. Bally and D. Talay. The law of the Euler scheme for stochastic differential equations,II. Convergence rate of the density. Monte Carlo Methods and Applications, 2:93–128,1996.[BY89]N.

Becker and P. Yip. Analysis of variations in an infection rate. Australian Journal ofStatistics, 31(1), 1989.93[CFP10]F. Corielli, P. Foschi, and A. Pascucci. Parametrix approximation of diffusion transitiondensities. SIAM Journal on Financial Mathematics, 1:833 – 867, 2010.[CL04]H. Crámer and M.R.

Leadbetter. Statistical Inference for Ergodic Diffusion Processes.Dover Publications, Inc., Mineola, NY, 2004.[DM10]F. Delarue and S. Menozzi. Density estimates for a random noise propagating through achain of differential equations. Journal of Functional Analysis, 259–6:1577–1630, 2010.[Dyn65]E. B Dynkin. Markov Processes. Springer Verlag, 1965.[EPRB99] J.-P. Eckmann, C.-A. Pillet, and L. Rey-Bellet. Non-equilibrium statistical mechanics ofanharmonic chains coupled to two heat baths at different temperatures.

Communicationsin Mathematical Physics., 201(3):657–697, 1999.[FH15]N. Frikha and L. Huang. A multi-step richardson–romberg extrapolation method forstochastic approximation. Stochastic Processes and their Applications, 125(11):4066 –4101, 2015.[FKHL16] N. Frikha, A. Kohatsu-Higa, and L. Li. On the first hitting times of one dimensionalelliptic diffusions.

https://arxiv.org/abs/1609.09327, 2016.[Fri64]A. Friedman. Partial Differential Equations of Parabolic Type. Prentice-Hall, 1964.[Fri18]N. Frikha. On the weak approximation of a skew diffusion by an Euler-type scheme.Bernoulli, 24(3):1653–1691, 2018.[Gav77]B. Gaveau. Principe de moindre action, propagation de la chaleur et estimées sous elliptiques sur certains groupes nilpotents. Acta Math., 139(1-2):95–153, 1977.[GCJ93]V.

Genon-Catalot and J. Jacod. On the estimation of the diffusion coefficient for multidimensional diffusion processes. Annales de l’I.H.P. Probabilites et statistiques, 29:119–151, 1993.[GS67]I. Gihman and A. Skorohod. Stochastic Differential Equations. Naukova dumka, Kiev.,1967.[GS82]I.

Gihman and A. Skorohod. Stochastic Differential Equations and Applications. Naukovadumka, Kiev., 1982.[Had23]J Hadamard. Lectures on cauchy’s problem in linear partial differential equations, yaleuniv. Press. New Haven, 1923.[HM16]L. Huang and S. Menozzi. A Parametrix Approach for some Degenerate Stable DrivenSDEs. Annales Instit. H. Poincaré, 52(4):1925–1975, 2016.[HN04]F. Hérau and F. Nier. Isotropic hypoellipticity and trend to equilibrium for the fokkerplanck equation with a high-degree potential. Archive for Rational Mechanics and Analysis, 171(2):151–218, 2004.[Hör63]L. Hörmander. Linear partial di]]erential operators. Springer-Verlag, Berlin-GSttingenHeidelberg, 1963.[Hör67]L.

Hörmander. Hypoelliptic second order differential equations. Acta Math., 119:147–171,1967.94[IKO62]A. M. Il’in, A. S. Kalashnikov, and O. A. Oleinik. Second-order linear equations ofparabolic type. Uspehi Mat. Nauk, 17–3(105):3–146, 1962.[JYC10]M. Jeanblanc, M. Yor, and M. Chesney. Mathematical Methods for Financial Markets.Springer Finance, London, 2010.[KKM17] V. Konakov, A. Kozhina, and S Menozzi. Stability of densities for perturbed Diffusionsand Markov Chains. ESAIM: Probability and Statistics, 21:88–112, 2017.[KM85]V. Konakov and S.

Molchanov. On the convergence of Markov chains to diffusion processes.Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya, pages 51–64, 1984, English translation in TheoryProb. Math. Stat., 31, 59-73, (1985).[KM00]V. Konakov and E. Mammen. Local limit theorems for transition densities of Markovchains converging to diffusions. Probability Theory and Related Fields, 117:551–587, 2000.[KM02]V. Konakov and E. Mammen.

Edgeworth type expansions for Euler schemes for stochasticdifferential equations. Monte Carlo Methods and Applications, 8–3:271–285, 2002.[KM17]V. Konakov and S Menozzi. Weak Error for the Euler Scheme Approximation of Diffusionswith non-smooth coefficients. Electronic Journal of Probability, 22:1–47, 2017.[KMM10] V. Konakov, S.

Menozzi, and S. Molchanov. Explicit parametrix and local limit theoremsfor some degenerate diffusion processes. Annales de l’Institut Henri Poincaré, Série B,46–4:908–923, 2010.[Kol34]A. N. Kolmogorov. Zufällige Bewegungen (zur Theorie der Brownschen Bewegung).

Annalsof Mathematics, 2-35:116–117, 1934.[Kol00]V. Kolokoltsov. Symmetric stable laws and stable-like jump diffusions. Proceedings of theLondon Mathematical Society, 80:725–768, 2000.[Koz16]A. Kozhina. Stability of densities for perturbed degenerate diffusions. Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya, 3:570–579, 2016.[Kry96]N. V. Krylov. Lectures on elliptic and parabolic equations in Hölder spaces. GraduateStudies in Mathematics 12. AMS, 1996.[KS84]S. Kusuoka and D. Stroock. Applications of the Malliavin calculus. I.

Stochastic analysis(Katata/Kyoto, 1982), North-Holland Math. Library, 32:271–306, 1984.[KS85]S. Kusuoka and D. Stroock. Applications of the Malliavin calculus. II. Journal of theFaculty of Science, the University of Tokyo, 32:1–76, 1985.[Lev07]E. E. Levi. Sulle equazioni lineari totalmente ellittiche alle derivate parziali. Rendicontidel Circolo Matematico di Palermo, 24:275–317, 1907.[LM10]V. Lemaire and S. Menozzi.

On some non asymptotic bounds for the Euler scheme.Electronic Journal of Probability, 15:1645–1681, 2010.[Lun97]A. Lunardi. Schauder estimates for a class of degenerate elliptic and parabolic operatorswith unbounded coefficients in {R}n . Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa Classe di Scienze, 24(1):133–164, 1997.[Mar55]G. Maruyama.

Continuous markov processes and stochastic equations. Rendiconti delCircolo Matematico di Palermo, 4:48, 1955.95[Men11]S. Menozzi. Parametrix techniques and martingale problems for some degenerate Kolmogorov equations. Electronic Communications in Probability, 17:234–250, 2011.[Men18]S. Menozzi. Martingale problems for some degenerate Kolmogorov equations. StochasticProcesses and their Applications, 128-3:756–802, 2018.[MP91]R. Mikulevičius and E.

Platen. Rate of convergence of the Euler approximation for diffusion processes. Mathematische Nachrichten, 151:233–239, 1991.[MS67]H. P. McKean and I. M. Singer. Curvature and the eigenvalues of the Laplacian. J.Differential Geometry, 1:43–69, 1967.[MSH02]J.C. Mattingly, A.M. Stuart, and D.J. Higham. Ergodicity for sdes and approximations:locally lipschitz vector fields and degenerate noise. Stochastic Processes and their Applications, 101(2):185 – 232, 2002.[Pri09]E.

Priola. Global Schauder estimates for a class of degenerate Kolmogorov equations.Studia Math., 194(2):117–153, 2009.[RBL00]L. Rey-Bellet and L.E. Lawrence. Asymptotic behavior of thermal nonequilibrium steadystates for a driven chain of anharmonic oscillators. Communications in MathematicalPhysics, 215(1):1–24, 2000.[Shi96]A.N. Shiryaev.

Probability, Second Edition. Graduate Texts in Mathematics, 95. SpringerVerlag, New York., 1996.[Son67]I. M. Sonin. A class of degenerate diffusion processes (russian). Teoriya Veroyatnostei iee Primeneniya, 12:540–547, 1967.[SV79]D.W. Stroock and S.R.S. Varadhan. Multidimensional diffusion processes. Springer-VerlagBerlin Heidelberg New-York, 1979.[Tal02]D.

Talay. Stochastic Hamiltonian dissipative systems: exponential convergence to theinvariant measure, and discretization by the implicit Euler scheme. Markov Processes andRelated Fields, 8–2:163–198, 2002.[TT90]D. Talay and L. Tubaro. Expansion of the global error for numerical schemes solvingstochastic differential equations. Stochastic Analysis and Applications, 8-4:94–120, 1990.[Web51]M.

Weber. The fundamental solution of a degenerate partial differential equation ofparabolic type. Transactions of the American Mathematical Society, 71:24–37, 1951.96.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
848,73 Kb
Высшее учебное заведение

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6392
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее