Главная » Просмотр файлов » Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев - Математическая статистика

Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев - Математическая статистика (1115270), страница 10

Файл №1115270 Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев - Математическая статистика (Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев - Математическая статистика) 10 страницаГ.И. Ивченко, Ю.И. Медведев - Математическая статистика (1115270) страница 102019-05-09СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 10)

9. Оптимальные оценки. Требование несмещенности в силу сделанных выше замечаний нельзя рассматривать как универсальное, тем не менее во многих встречающихся на практике случаях оно уместно и обоснованно и далее в основном рассматриваются именно несмещенные оценки. Итак, пусть требуется оценить заданную параметрическую функци!о т=т(В) в модели .У =(Е(х; 6), Оев!Э» по статистической информации, доставляемой соответствующей выборкой Х = =(Х„..., Х,).

Предположим, что в данной задаче существуют несмещенные оценки, т. е. статистики Т=Т(Х), удовлетворяющие условию (2.3). Обозначим класс всех несмещениых оценок 4! в данной задаче через оУ',. Таким образом, Танау, тогда н только тогда, когда выполнено условие (2.3). Дополнительно предположим, что дисперсии всех оценок из класса еУ, конечны: ОаТ =Ее(Т вЂ” т(8))»С со, т47 енеу «и !аВ я В. В этом случае точность оценок можно измерять величиной их дисперсии, и мы получаем простой критерий сравнения различных оценок из класса оГ"т. Пусть 7* и Т вЂ” оценки из класса еУ «. Если Оа7 ~ Рат, чВ ве ет, (2.6) то по критерию минимума дисперсии оценка Тв равномерно (по парюветру 8» не хуже оценки Т; если же в (2.6) имеет место строгое неравенство хотя бы при одном 8, то следует отдать предпочтение Т*, как более точной оценке.

Если условие (2,6) выполняется для любой оценки Т вно7;, то Т' называют несмещенной оценкой с равнамерно лшнимальной дисперсией. Такую оценку 7* в дальнейшем для краткости будем называть оллтимальной и иногда обозначать т*, чтобы подчеркнуть, что она относится к функции т(8). Итак, оптимальной является оценка с* вн аУ;, для которой выполняется условие Р =)п(07, пав. (2.7) вг« Требование равномерной минимальности дисперсии сильное и не всегда имеет место. Может оказаться, что из двух оценок Т„ Те ы ат « дисперсия ОеТ! минимальна (в классе вх;) для одних значейий параметра 9, а дисперсия 0«Т» — для других значений 6.

В таких случаях с помощью одного критерия минимума дисперсии зти оценки 'сравнить нельзя. Однако это требование выделяет оптимальную оценку в классе о7 « однозначно, если такая оценка существует, о чем свидетельствует следукнцая теорема. Теорема 2.1. Пус!пь Т! = Т,(Х), ! = 1, 2, †д аптилитльные оценки для т =т(6).

Тгеда Т,= Т, а ьл Рассмотрим новую оценку Т, = (Т, + Тв),!2. Ясно, что Твеноу т н ОаТ» =(0»Тт+ ОаТ»+ 2 сочв (7! Т Д)(4. (2,8) Для любых случайных величин т)т, т)в имеет место неравенство Коши — Буняковского !(сот(т)т, т)а) ! =3~0«),0»)а, причем знак равенства имеет место только если т)х и т)в линейно связаны. Отсюда н из равенства (2.8), положив Р,Тт=О,Т»=и=и(9), получим 0,7, (с+! сочв (7„7») !)«г (2.9) Поскольку Т! (!=1, 2) — оптимальные оценки, п=РаТ!~ РаТ„ откуда РаТ» —— о, т. е. 7, также оптимальная оценка.

Но так как Ф * Здесь н далее равенство статнстнк ноннмаетсн в том смысле, что РВ(Х ем (х; Т! (х) ~ т» (х)))=В, УВ !м 9. ~, «-Ф -»О и, "ол в неравенствах (2.9) имеют место знаки равенства то сом (Т Т е и е более того, сока (Т„Т»» = РаТ» = и. Следовательно, Тх и Т, линейно связаны, т. е. 7»=ЬТ»+а. Из условия несмещенности оценок имеем т=йт+а, т, е. а=т(1 — А), и, следовательно, Т! — т= (» — ъ). Здесь коэффициент к=й(9) — функция от параметра 9 определяется цепочкой равенств и=сота(Тт, Т!»=Еа(7» — т) (Тв — т) =ЙЕа(Т» — т)'=ЙОаТ» — — Ап. Отсюда имеем А=! и, следовательно, Т,= Т,.

° П риведем пример существования оптимальной оценки в конкретной модели. Пример 2.4 (бернуллиевская модель, оценивание пара»!етра). Пусть Х =(Х„, ..., Х„) — выборка из й (В) я В! (1, 8). Т еб ется оценить параметр 8. ре уется Здесь ЕаХ;=6, поэтому выборочное среднее Х является несмещенной оценкой В. Более того, из результатов 9 1.3 следует, что Х сходится по вероятности при н-э-ео к оцениваемому вараРа метру: Х вЂ” 9, )г'В ен (О, 1). Однако Х не единственная несмещенная оценка 6. Например, всякая статистика Т= —,У Ь-Х! при —; !пи ! т=! т+...+Ь„=п также является несмещенной оценкой 9.

При этом так как Оат=-',,'Р Ь«8(! -6) ~-'8(1-8) при тах1Ь!| ~Ь(со, то, согласно неравенству Чебышева, а Т вЂ” 9 при и-!-оз и, таким образом, эти оценки так же«хороши», как и Х. Итак, в данной задаче класс оТ', содержит много оценок, и поэтому возникает вопрос о выборе среди них наилучшей. Покажем, что в данком случае оптимальная оценка Т" существует и при этом Т*=Х. Имеем ОаХ=В(1 — 8)«л, поэтому всоответствии с определением (2.7) достаточно показать, что для любой несмещенной оценки Т= Т(Х) параметра 6 Оа7~8(1 — 8)«л, 'еВ~(О, 1).

(2.10) В данном случае распределение наблюдаемой случайной вели- ЧИНЫ 9 таКОВО: Г(Х; 6)=Ва(1 — 6)'-", Х=О, 1; СЛЕдпнатЕЛЬИО, раС- пределение случайного вектора Х =(Х„..., Х„) задается вероятностями ' а «.(х; 9)=п )(х!; 6)=6~"!(1 — 8)" а"!, х=(хт, ..., х„). (2.11) т=! Так как 1м«! 'у', «,(х; 8) и ВмвиЕаТ(Х)= )~~ Т(х) «. (х; 6), то, дифференцируя эти тождества по 6, получаем хд~.(х; 61 Ъ" д!пЕ,(х; 6), 8, Е (д!пЕ(Х, 6>) 1 =~~Т(х) ","' Ь(х; 6)= Ее(Т(Х) Отсюда можно записать !=Ее~(Т(Х) — 6) и, согласно неравенству Коши — Буняковского, (д !и с(Х; 6!'2 1(Ее(Т(Х) — 6)2Ее( де ' 3 . Но Ее(Т(Х) — 6)'=РеТ, поэтому из последнего неравенства следует, что РвТ =- 1/Ев~ 1(Г6 е- =(О 1). (2.12) В рассматриваемом случае (см. формулу (2.11)1 Л Л Л 2=1 ~=1 ~=! поэтому Г Л 12 1=1 э»(! — 61 е 1 6 ! — 6' Отсюда и из неравенства (2.12) получаем соотношение (2.10).

Учитывая важность для приложений бернуллиевской модели В1(1, 6); сформулируем доказанный результат в виде теоремы. Теорема 2.2. Относительная настыла произвольного события в и независимых испып1аниях являетоя оптимальной оценкой для вероятности этого события. Как следствие этой теоремы отметим, что значение эмпирической функции распределения в каждой точке х является оптимальной оценкой для значения в этой точке теоретической функции распределения (это значительное усиление результата теоремы 1.1). Дока1кем важное свойство оптимальных оценок. Теорема 2.3. Пусть Т1 и Т*, — оптимальные оценки функций т =т (6) и 22=те(6) соответственно. Тогда статистика Т' = 1 1 2 2 = и Т" +а Т' является оппшмальной оценкой функции т = аст1+ +аег, для любых постоянных а1, ае. о Б Установим сначала следующее свойство оптимальных оценок, представляющее самостоятельный интерес: для любой ста- тистнки ф =»р (Х) с Ееф = О, 6(6 енй, выполняются равенства.

сочв(Т1 ° ф) = О, В'6 ~ 9. Для доказательства рассмотрим стати-' стику Т1 = Т*,+ Хф. При любом )с это несмещенная оценка для тм поэтому в силу оптимальности оценки Т1 РеТ»=Р671+)с»Реф+2Хсоче(Т!' ф)=-РеТ', 76енВ. (2.14) Отсюда следует, что саче(Т», ф)=0, 76, так как в противном случае при ~!соте(71, 26)( соч (т», 6) !соч (Т1, 6); сосо(т»1, 1)) Юеф (Хс., имеем РеТ1(Р6Т1, что противоречит неравенству (2.!4). Перейдем непосредственно к доказательству теоремы.

Пусть Т вЂ” произвольная несмещенная оценка т. Тогда ф = Ть — Т имеет нулевое математическое ожидание и, по предыдущему, О=а, сочв(Т7. ф)+а» сочв(Т2. 1Г) =соъ'е(Т*, ф) = = РеТ* — сочв (Т'", Т), т. е. РеТ"=саче(Т' Т)~ $' Р6Т»РеТ или РеТ" ~РеТ 126 у й 2 2 Критерии оптимальности оценок основанные на неравенстве Рао — Крамера н его обобщениях (2.15) В этом и следующем параграфах будут рассмотрены общие критерии существования оптимальных оценок и способы нх нахождения.

1. Понятия функции правдоподобия, вклада выборки, функции информации. Пусть, как обычно, Г(х; 6) — плотность распределения наблюдаемой случайной величины 5 (или вероятность в дискретном случае), Х=(Хп ..., Х„)-- выборка пз с (6) ы,У' и х= = (х1,..., х„) — реализация Х. Функция В (х; 8) == ((х„; 6)...) (х„; 6) является„очевидно, плотностью распределения случайного вектора Х. Функ»Ция Ь(х; 8), рассматриваемая при фиксированном х как функция параметра 6 е= В„называется функцией правдоподобия. В дальнейшем предполагается, что функция Г (х; 6))0 при ВСЕХ Х 6НХ и 8 ~ В и дифференцируема по параметру 6. Пусть параметр 6 — скалярный.

Случайная величина Л д(п !. (Х; 6)»й2 д (п((ЛП 6) )= де' 1=1 называется вкладам (или функцией вклада) выборки Х ((-е слагаемое в правой части (2.15) называется вкладом 1'-го наблюдения, 1 = 1, ..., и). В дальнейшем предполагается, что 0<Вес(2(Х; 6)<со, Ч8 е= В. Для случая векторного параметра 6=(вм..., 6„) под вкладом выборки понимается случайный вектор (У,(Х; 6), ..., У,(Х; 6)), где У,(Х; 6)= ', 1=1, ..., г. д1п1. (Х; В) ! В последующем неоднократно придется дифференцировать по 6 интегралы от функций на выборочном пространстве 2', а также предполагать, что прн этом можно менять порядок интегрирова- ния и дифференцирования. Модели, для которых все перечислен- ные условия выполняются, обычно называют кратко регулярными. Точные аналитические условия, обеспечивающие регулярность модели, известны из математического анализа и вид нх опреде- ляется в каждом конкретном случае.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6540
Авторов
на СтудИзбе
300
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее