Применение метода скользящей средней

§ 24.3. Применение метода скользящей средней

Индексы сезонности показывают фактические колебания парамет­ров рынка, соответствующие определенным сезонам, но они не полностью исключают влияние случайных и второстепенных фак­торов. Для того, чтобы выявить закономерности сезонности и тен­денции сезонной волны, необходимо сгладить эмпирические дан­ные, ввести сезонную линию тренда.

Наиболее простым способом выявления сезонной линии трен­да служит механическое выравнивание динамического ряда, или, как его еще называют, метод скользящей средней. Его суть заключается в расчете средней величины из трех (пяти и более) уровней ряда, образованных последовательным исключе­нием начального члена ряда и замещения его следующим по по­рядку:

;     ;    

где у,, у~_п, у~_т — уровни динамического ряда, сглаженные по трех­месячной скользящей средней; у_х, у₂, у₃ — эмпирические уровни динамического ряда (месячные).

Рассмотрим пример расчета скользящей средней для модели­рования сезонности продажи туристского продукта (табл. 24.5).

Таблица 24.5. Расчет трехмесячной скользящей средней

Расчет трехмесячной скользящей средней в какой-то мере сгла­живает острые пики и провалы сезонных колебаний, и, следова­тельно, отражает закономерности сезонности. Это подтверждает и график на рис. 24.1.

Рис. 24.1. Механическое сглаживание сезонных колебаний продажи туристского продукта