Банковская статистика

2.3. Банковская статистика.

Система банков (центрального, коммерческих и сберегательных) играет ведущую роль в финансово-кредитной деятельности страны, а поэтому велико и значение банковской статистики. Показатели, используемые для характеристики деятельности банков, должны давать оценку их надежности и эффективности работы. Первая группа показателей представлена абсолютными статистическими величинами. К ним относятся:

1) активы и ресурсы банка;

2) депозиты банка;

3) кредиты банка;

4) капитал или уставной фонд;

5) прибыль.

Источником информации являются публикуемые в прессе балансы банков. Однако для глубокого анализа этих данных недостаточно, так как и кредитные ресурсы, и их использование показываются в таких балансах без учета их срочности.

Активы банка представляют собой сумму использованных кредитных ресурсов и равны валюте (итогу) баланса.

Рекомендуемые материалы

Банковские ресурсы - это совокупность средств, находящихся в распоряжении банков и используемых ими для кредитных и других активных операций, равных итогу (валюте) баланса банка. Банковские ресурсы можно разделить на две группы: 1) собственные средства и 2) привлеченные.

В качестве собственных ресурсов банков выступают акционерный и резервный капитал, образованный за счет размещения акций банка на рынке ценных бумаг, а также специальные фонды, образуемые за счет отчислений от прибыли.

Привлеченными средствами являются:

ссуды, полученные от Центрального банка России (ЦБР) и других кредитных учреждений;

средства других банков, хранящиеся на корреспондентских и межбанковских депозитных счетах;

средства предприятий и организаций, привлеченные на банковские счета (депозиты);

средства населения во вкладах;

бюджетные средства и др.

Имея в виду приведенный выше состав банковских ресурсов, можно произвести их группировку на базе ряда отчетных балансов и, рассчитав удельные веса каждой группы и подгруппы, оценить изменение структуры ресурсов.

Кроме абсолютных величин используют и относительные, характеризующие доходность банка, его надежность и т. п.

1. Отношение капитала (К) банка к сумме его обязательств (О) характеризует уровень ликвидности баланса банка:

Н3 = К / О.

Минимальное значение Н3 банков, являющихся акционерными обществами открытого типа, -1:15.

2. Отношение капитала (К) к сумме возможных потерь, определяемых как произведение каждого вида актива на коэффициент риска (Ар), характеризует уровень достаточности капитала:

Нормативная величина этого показателя - не менее 0,04.

3. Отношение прибыли (П) к общей сумме активов (А) характеризует доходность активов, а к капиталу (К) - доходность капитала.

Доходность активов зависит от двух факторов:

1) соотношения капитала и активов;

доходности капитала:

Для оценки каждого из этих факторов используется индексный метод.

4. Проценты полученные (валовой доход от реализации кредитов) и уплаченные (расходы по обслуживанию депозитов) позволяют определить среднюю процентную ставку по выдаче кредитов и обслуживанию депозитов.

Изменение средней процентной ставки происходит под влиянием двух факторов:

1) структуры кредитов (депозитов);

2) индивидуальной процентной ставки по каждому кредитному договору (или каждому депозиту).

Влияние первого фактора определяют с помощью индекса структурных сдвигов, второго-с помощью индекса постоянного состава, совместное же влияние обоих факторов - с помощью индекса переменного состава.

5. Для оценки соблюдения принципа срочности кредитования исчисляют показатели оборота ссуд:

Число оборотов = Оборот по погашению ссуд/Среднегодоовая ссудная задолженность.

6. Для характеристики депозитов в коммерческих банках и вкладов в сберегательных банках определяют средний срок хранения вкладного рубля (С) и уровень оседания средств в банке (У):

где С - средний срок хранения (в днях);

Oв - остаток вкладов в среднем за период;

В - выдача вкладов за период;

Д-число календарных дней в периоде;

,

где У - уровень оседания средств, поступивших во вклады;

0к-остаток вкладов на конец года;

0н - то же на начало года;

Пв - поступления во вклады за год.

По сбербанкам обязателен также факторный анализ динамики общей суммы вкладов и среднего вклада. Факторами изменения общей суммы вкладов являются число филиалов Сбербанка, количество вкладов, приходящихся в среднем на один филиал, и средний размер вклада.

2.4. Статистика денежного обращения.

Ещё посмотрите лекцию "4 Методы обследования и диагностики заболеваний пародонта" по этой теме.

Для характеристики наличного денежного обращения в стране используют абсолютные показатели - агрегаты денежной массы. Принято различать следующие агрегаты:

1) Мо - наличные деньги в обращении;

2) М1 = Мо + средства на счетах до востребования в банке;

3) М2 = М1 + срочные вклады в банках;

М3 = М2 + депозитные сертификаты + облигации государственного займа.

Сравнение агрегатов денежной массы в обращении с валовым национальным продуктом за ряд дат дает так называемые индексы-дефляторы, позволяющие сделать вывод о росте (при увеличении индексов-дефляторов) или снижений (при уменьшении их) инфляции в стране. Сопоставление соответствующих индексов-дефляторов по России с аналогичными показателями, по другим странам дает возможность сделать заключение об опережении либо отставании темпов инфляции.