Задача: Задачи. Управление рисками

Задача 1.
Инвестор стоит перед выбором вложения средств в акцию А или в акцию В. Оценивая доходность акции А и Б, инвестор пришел к выводу, что распределение вероятностей их ожидаемой доходности можно представить следующим образом:
Определите, какой вид вложения является более рискованным.

Задача 2.
Рассчитайте степень риска и выберите оптимальное решение предприятия. Предприятия принимает два решения. Ожидаемый ущерб от принимаемого решения №1 - 4 тыс. руб., вероятность того, что ущерб произойдет равна 0,07. Для решения №2 эти параметры равны соответственно – 6,5 тыс. руб. и 0,045.

Задача 3.
Рассчитайте среднее ожидаемое значение прибыли, размах вариации, дисперсию, среднее квадратичное отклонение и коэффициент вариации для двух случаев вложения капитала. Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала, если известны следующие данные об уровне прибыли и о числе случаев ее получения.
Критерием выбора является минимальное значение дисперсии

Задача 4.
Оцените целесообразность выбора инвестиционного проекта из двух возможных, если финансирование выбранного проекта будет осуществляться за счет ссуды банка. Ставка дисконтирования по вложенному капиталу 12 %.
Рассчитать чистый приведенный доход, индекс рентабельности инвестиций, срок окупаемости инвестиций (бездисконтный и дисконтный), коэффициент эффективности инвестиций.
Выбор произвести на основе чистого приведенного дохода

Задача 5.
Дана матрица доходности. Составить матрицу рисков. Рассчитать критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Байеса Лапласа. Коэффициент пессимизма равен 0,6. Вероятность наступления оптимистического сценария – 0,2, пессимистического – 0,2, смешанного – 0,1, консервативного – 0,5.