tus15 (Практические занятия по теории управления)
Описание файла
Файл "tus15" внутри архива находится в папке "Практические занятия по теории управления". PDF-файл из архива "Практические занятия по теории управления", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "теория автоматического управления (тау)" из 7 семестр, которые можно найти в файловом архиве МАИ. Не смотря на прямую связь этого архива с МАИ, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "лекции и семинары", в предмете "теория автоматического управления (тау)" в общих файлах.
Просмотр PDF-файла онлайн
Текст из PDF
Семинар 15.НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯНЕПРЕРЫВНЫМИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИПостановка задачиПусть поведение модели объекта управления описывается обыкновенным дифференциальным уравнениемx (t ) f (t , x (t ), u(t )) ,(1)где x – вектор состояния системы, x ( x1 , , x n )T R n ; u – вектор управления,u (u1 ,..., uq )T U R q , U – некоторое заданное множество допустимых значенийуправления; t – время, t T [t 0 , t1 ] – промежуток времени функционирования системы; f (t , x, u) – непрерывная вместе со своими частными производными векторфункция, f (t, x, u) ( f1 (t, x, u),..., f n (t, x, u))T , f (t , x, u ) : T R n U R n ; R n – nмерное евклидово пространство.Момент начала процесса t 0 задан, а момент окончания процесса t1 определяетсяповерхностипервым моментом достижения точкой (t , x (t )) некоторой заданной R n 1 : { (t1 , x ) | i (t1 , x ) 0, i 1,..., l ; t1 (t 0 , ), x R n } ,(2)т.е.
в момент t1 должны выполняться условияi (t1 , x (t1 )) 0 ,i = 1, , l ,где 0 l n 1 , при l n 1 множество представлено точкой в пространстве R n 1 ,i (t1 , x )системавекторовфункции–непрерывнодифференцируемы; i (t1 , x ) i (t1 , x ) i (t1 , x ) , i 1,..., l , линейно независима (t1 , x ) R n 1 .,,, x xn t11Начальное условие x (t 0 ) x 0 задает начальное состояние системы.Предполагается, что при управлении используется информация толькоо времени, т.е. система управления в данном случае является разомкнутой по состоянию и рассматривается так называемое программное управление (рис.
1).Множество допустимых управлений U 0 образуют кусочно-непрерывные функции u() со значениями в множестве U . В точках разрыва значение управления определяется как предел справа.1Определим множество допустимых процессов D (t 0 , x 0 ) как множество троекd (t1 , x (), u()) , которые включают момент окончания процесса t1 , траекторию x () иуправление u() (где t T : x (t ) R n , u(t ) U , функции x () непрерывны и кусочнодифференцируемы, а u() U 0 кусочно-непрерывны), удовлетворяющие уравнению (1) сначальным условием x (t 0 ) x 0 почти всюду на множестве T и условию (2).x (t 0 ) x 0tdx f (t , x (t ), u(t ))dtu(t )x (t )Рис.
1На множестве D (t 0 , x 0 ) определим функционал качества управленияI (d ) t1f 0 (t , x (t ), u(t )) dt F (t1 , x (t1 )) ,(3)t0где f 0 (t , x, u ) , F (t1 , x ) – заданные непрерывно дифференцируемые функции.Требуется найти такую тройку d (t1 , x (), u ()) D (t 0 , x 0 ) , чтоI (d ) mind D (t0 , x0 )I (d ) .(4)Задача (4) с функционалом (3) называется задачей Больца; если в функционале (3)функция F (t1 , x ) 0 (отсутствует так называемый терминальный член) – задачей Лагранжа; если f 0 (t , x, u ) 0 (отсутствует интегральный член) – задачей Майера.Искомые функции x () и u () называются соответственно оптимальной траекторией и оптимальным управлением, а t1 – оптимальным моментом окончанияпроцесса.З а м е ч а н и е. Если любое допустимое управление u() U 0 порождаетединственную тройку d D (t 0 , x 0 ) , то задача (4) может быть записана в эквивалентнойформе:I (t 0 , x 0 , u ()) min I (t 0 , x 0 , u()) .u () U 0Принцип максимумаНеобходимым условием экстремума функционала в задаче (4) является принципмаксимума.2Утверждение.
Пусть на тройке d (t1 , x (), u ()) D (t 0 , x 0 ) достигаетсяминимумфункционала(3).Тогдасуществуеттакаявектор-функцияT(t ) (1 (t),..., n (t )) , что:1) в каждой точке непрерывности управления u (t ) функция H (t , (t ), x (t ), u )достигает максимума по управлению, т. е.max H (t , (t ), x * (t ), u) H (t , (t ), x * (t ), u * (t )) ,u Uгде H (t , , x, u ) n j f j (t, x, u) f 0 (t, x, u) ;j 12) выполняется условие трансверсальностиF (t1* ) H (t1* ) t1 n j (t1* ) x j0(5)j 1при любых t1 и x j , удовлетворяющих системеi (t1 , x (t1 )) 0 , i 1, , l ,i (t1 , x (t1 )) 0 ,i 1, , l ,где H (t1 ) H (t1 , (t1 ), x (t1 ), u (t1 )) , F (t1 ) F (t1 , x (t1 )) , а вариации определяютсяследующим образом:F (t1 ) F (t1 , x (t1 )) i (t1 , x (t1 )) F (t1 , x (t1 )) t1 i (t1 , x (t1 )) t1t1 t1 nF (t1 , x (t1 ))j 1xjn i (t1 , x (t1 ))j 1xjx j ,x j ;3) функции x (), () удовлетворяют системе уравненийx j (t ) H (t , (t ), x (t ), u (t )) f j (t , x (t ), u (t )) ,j j (t ) H (t , (t ), x (t ), u (t )),xjx j (t 0 ) x 0 j ,j 1, , n .j 1, , n ,(6)Используемые в формулировке утверждения функции 1 (t ), , n (t ) называютсявспомогательными переменными, H (t , , x, u ) – гамильтонианом, а система (6) – системой канонических уравнений.З а м е ч а н и я.31.
В частном случае задания множества Г, когда момент времени t1 задан и фиксировано k координат x11 , , x k1 вектора x (t1 ) , т.е. t1 T1 , x j (t1 ) x j1 , j 1, , k ;0 k n , l k + 1 , функции j (t1 , x ) имеют вид j (t1 , x ) x j x j1 0 ,j 1, , k ;k 1 (t1 , x ) t1 T1 0 .Здесь при k n правый конец траектории фиксирован, а при k 0 свободен.Отсюда следует, что x j 0 , j 1, , k ; t1 0 .Решаемая задача с фиксированным временем окончания записывается в формеI (d ) t1f 0 (t , x (t ), u(t )) dt F ( x (t1 )) min .t0Решением этой задачи является пара ( x (), u ()) : оптимальные траектория иуправление.2.
В случае, когда начальное состояние и момент начала процесса t 0 не заданы, аопределяются вместе с конечными состояниями соотношениямиi (t 0 , x (t 0 ), t1 , x (t1 )) 0 ,i 1, , l ,терминальныйчленфункционаламожетзадаватьсяввидeF1 (t1 , x (t1 )) F0 (t 0 , x (t 0 )) . Тогда решаемая задача записывается в формеt1I (d ) разностиf 0 (t , x (t ), u(t )) dt F1 (t1 , x (t1 )) F0 (t 0 , x (t 0 )) min ,t0а условия трансверсальности имеют видF1 (t1 ) H (t1 ) t1 F0 (t 0 ) H (t 0 ) t 0 1 n j (t1 ) x j tj 1n j (t 0 ) x j tj 100(7)при любых t1 , x j t1 , t 0 , x j t0 , удовлетворяющих системеi (t 0 , x (t 0 ), t1 , x (t1 )) 0 ,i 1,..., l ;i (t 0 , x (t 0 ), t1 , x (t1 )) 0 ,i 1,..., l .Решением задачи в этом случае является четверка (t 0 , t1 , x (), u ()) , включающаяоптимальные моменты начала и окончания процесса, траекторию и управление.3.
В общем случае гамильтониан следует записывать в формеH (t , , 0 , x, u ) 4n j f j (t, x, u) 0 f 0 (t, x, u) ,j 1а при решении задачи рассматривать два случая: 0 (t ) 0 и 0 (t ) $ 0 . Приведенное утверждение соответствует второму случаю, когда полагают 0 (t ) 1 .4. Если на управление нет ограничений, т.е. U R q , то максимум гамильтонианаищется с помощью необходимых и достаточных условий безусловного экстремума.5.
Если модель объекта управления описывается линейным дифференциальнымуравнением, а функционал квадратичный, принцип максимума является необходимым идостаточным условием оптимальности в задаче (4).АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА1. Составить гамильтониан: H (t , , x, u) njj 1f j (t , x, u) f 0 (t , x, u ) .2. Найти структуру оптимального управления u (t ) u (t , (t ), x (t )) из условиямаксимума гамильтониана по управлению.3. Составить систему канонических уравнений (6) с заданными в задаче условиями.4. Из условий трансверсальности (5) или (7) получить недостающие краевые условия для уравнений составленной системы.5. Решить двухточечную краевую задачу для системы канонических уравнений, полученную в п.
3, с учетом результатов пп. 2 и 4. В итоге определяется тройка(t1 , x (), u ()) , на которой может достигаться экстремум функционала. В соответствиис пп. 1, 2 замечаний к формулировке принципа максимумарешениями задачи в завиили четверкасимости от постановки могут быть также пара ( x (), u ())(t 0 , t1 , x (), u ()) .Пример 1.
Даны модель объекта управленияx (t ) u(t ) , x (0) 0 , x (1) где x R ; u R ; t [0; 1] , и функционал1I 1,2[ u 2 (t ) x 2 (t ) ] dt min .0Tребуется найти оптимальную пару ( x (), u ()) , на которой достигается минимумфункционала. Сравниваясобщейпостановкойзадачи,имеем:f (t , x, u ) u ,1f 0 (t , x, u ) u 2 x 2 , F (t1 , x ) 0 , 1 (t1 , x (t1 )) t1 1 0 , 2 (t1 , x (t1 )) x (1) 0 .2Решается задача Лагранжа.1. Составляем гамильтониан: H (t , , x, u ) u u 2 x 2 .2. Находим максимум гамильтониана по управлению. Так как ограничения науправление отсутствуют, можно применить необходимые условия безусловного экстре(t )H (t , (t ), x (t ), u) (t ) 2u 0 .
Отсюда u (t ) . Найденное управлениемума2u5H (t , (t ), x (t ), u ) по управлению, так как удовлетво-обеспечивает максимум функцииряются достаточные условия экстремума2 u23. Выписываем уравнения системы (6):x (t ) u (t ) (t ) H (t , (t ), x (t ), u ) 2 0 .1(t ), x (0) 0 , x (1) ,22H (t , (t ), x (t ), u(t )) 2 x (t ) .x4. Проверяем условия трансверсальности (5). Так как F (t1 , x ) 0 , то F 0 и H (t1 ) t1 (t1 ) x t1 1 0 . Поскольку t1 1 и x (t1 ) 1заданы,2то t1 0 ,x 0 . Поэтому условия трансверсальности выполняются.5.
Решаем полученную двухточечную краевую задачу:x (t ) 1(t ), x (0) 0 , x (1) ,22 (t ) 2 x (t ) . (t ) x (t ), x (t ) C1 e t C 2 e t , x (0) C1 C 2 0 ,2e(t )1, u * (t ) x * (t ) . В результате , C 2 C1 , C1 2222(e 1)Последовательно находим: x(t ) x (1) C1 e C 2 e 1находится искомая пара: x (t ) e (e t e t )2 (e 2 1), u (t ) e (e t e t )2 (e 2 1).Пример 2. Даны модель объекта управленияx (t ) x (t ) u(t ) , x (0) 0 ,где x R ; u R ; t [0; 1] , и функционал1I u 2 (t ) dt x (1) min .0Требуется найти оптимальную пару ( x (), u ()) , на которой достигается минимумфункционала.0Сравниваясобщейпостановкойзадачи,имеем:f (t , x, u) x u ,2f (t , x, u) u , F (t1 , x ) x , 1 (t1 , x (t1 )) t1 1 0 . Решается задача Больца.1.