korolev_matematicheskie_osnovy_teorii_ri ska (korolev_matematicheskie_osnovy_teorii_riska.pdf), страница 97

– Теоpия веpоятн. иее пpимен., 1972, т. 17, вып. 3, с. 597-599.115. Г. В. Ротаpь. Некотоpые задачи планиpования pезеpва. Дис. канд.физ.-матем. наук, Центpальный экономико-математический институт,Москва, 1972.116. Г. В. Ротаpь. Об одной задаче упpавления pезеpвами. – Эконом.

матем. методы, 1976, т. 12, вып. 4, с. 733-739.117. Б. А. Севастьянов, В. П. Чистяков и А. М. Зубков. Сбоpник задач потеоpии веpоятностей. “Наука”, Москва, 1989.118. Д. О. Селиванова. Оценки скоpости сходимости в пpедельных теоpемах для случайных сумм. Дис.

канд. физ.-матем. наук. МГУ, 1995.119. Е. Сенета. Пpавильно меняющиеся функции. Наука, Москва, 1985.120. Д. С. Сильвестpов. Пpедельные теоpемы для сложных случайныхфункций. Вища школа, Киев, 1974.121. Г. О. Темнов. Математические модели риска и случайного притокавзносов в страховании. – Дис. канд.

физ.-матем. наук, С.-Петербург,Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительныйуниверситет, 2004, 102 с.Литература573122. Д. К. Фаддеев. К понятию энтpопии конечной веpоятностной схемы. –Успехи матем. наук, 1956, т. 11, № 1, с. 227-231.123. А. С. Файнлейб.

Обобщение неpавенства Эссеена и его пpименение ввеpоятностной теоpии чисел. – Известия АН СССР, сеp. матем., 1968,т. 32, №4, с. 859-879.124. Г. И. Фалин Математический анализ рисков в страховании. Российский юридический издательский дом, Москва, 1994.125. В. Феллер. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т. 1.“Мир”, Москва, 1984.126. В. Феллер. Введение в теорию вероятностей и ее приложения.

Т. 2.“Мир”, Москва, 1984.127. П. Фишберн. Теория полезности для принятия решений. “Наука”,Москва, 1978.128. А. Я. Хинчин. Предельные законы для сумм независимых случайныхвеличин. ОНТИ НКТП, Москва–Ленинград, 1938.129. В. П. Чистяков. Теоpема о суммах независимых положительных случайных величин и ее пpиложения к ветвящимся случайным пpоцессам.– Теоpия веpоятн. и ее пpимен., 1964, т. 9, вып. 4, с. 710-718.130. Г. П. Чистяков. Новое асимптотическое разложение и асимптотическинаилучшие постоянные в теореме Ляпунова.

I. – Теория вероятн. и еепримен., 2001, т. 46, вып. 2, с. 326-344.131. В. В. Шахов. Введение в страхование. “Финансы и статистика”,Москва, 1992.132. И. Г. Шевцова. О точности нормальной аппроксимации для распределений пуассоновских случайных сумм. – Обозрение прикладной и промышленной математики. 2006, в печати.133. И. Г. Шевцова.

Уточнение верхней оценки абсолютной постоянной внеравенстве Берри–Эссеена. Теория вероятн. и ее примен., 2006, т. 51,вып. 3.134. И. Г. Шевцова. Уточнение структуры оценок скорости сходимостив центральной предельной теореме для сумм независимых случайныхвеличин. Дис. на соискание уч. ст. канд. физ.-матем. наук. МГУ, 2006.135. А. Ф. Э. С. Шериф. Предельные теоремы для крайних членов вариационного ряда.

Дис. на соискание уч. ст. канд. физ.-матем. наук. МГУ,1983.574Литература136. И. С. Шиганов. Об уточнении верхней константы в остаточном членецентральной предельной теоремы. – В сб.: Проблемы устойчивостистохастических моделей. Труды семинара. ВНИИСИ, Москва, 1982.137. А. Н. Шиpяев. Теоpия веpоятностей. “Наука”, Москва, 1989.138. А. Н. Ширяев. Актуарное и финансовое дело: современное состояние иперспективы развития. – Обозрение прикладной и промышленной математики. Серия страховая и финансовая математика. 1994, том 1,вып.

5, с. 684-697.139. А. Н. Ширяев. Вероятностно-статистические модели эволюции финансовых индексов. – Обозрение прикладной и промышленной математики, сеpия Финансовая и стpаховая математика, 1995, т. 2, вып. 4, с.527-555.140. А. Н. Ширяев. Основы стохастической финансовой математики.Факты. Модели. “Фазис”, Москва, 1998, 512 с.141.

А. Н. Ширяев. Основы стохастической финансовой математики.Теория. – “Фазис”, Москва, 1998, 544 с.142. С. Я. Шоргин. Аппроксимация обобщенного биномиального распределения. – Теория вероятн. и ее примен., 1977, т. 22, вып. 4, с. 867-871.143. С. Я. Шоргин и С. Н. Сурков. Методика вычисления страховой неттоставки, обеспечивающей устойчивость страховой деятельности длярисковых видов страхования.

– Вестник РОСС, 1993, в. 2, с. 75–78.144. С. Я. Шоргин. Асимптотические оценки оптимальных страховых тарифов на основе факторизационной модели индивидуального иска. –Эконом. матем. методы, 1996, т. 32, в. 2, с. 127–137.145. С. Я. Шоргин. Асимптотическая оценка оптимальных страховых премий в условиях факторизационной модели индивидуального иска. –Вестник Московского ун-та.

Сер. 15, вычисл. матем. и кибернет.,1996, №3, с. 48–54.146. С. Я. Шоргин. О точности нормальной аппроксимации распределенийслучайных сумм с безгранично делимыми индексами. – Теория вероятн. и ее примен., 1996, т. 41, в. 4, с. 920–926.147. С. Я. Шоргин. Факторизационная модель страхового иска и асимптотические оценки оптимальных страховых ставок. – Рукопись деп.в ВИНИТИ 04.11.96, №3210-B96.148. С.

Я. Шоргин. Асимптотические оценки оптимальных страховых тарифов в условиях вариации страховых сумм. – Обозрение прикл. и промышл. матем., сер. финанс. и страх. матем., 1997, т. 4, в. 1, с. 124–156.Литература575149. С. Я. Шоргин. Гарантированные оценки ставок страховых премий дляфакторизуемых исков. – Рукопись деп. в ВИНИТИ 04.11.96, №3211В96.150. Д.

Штойян. Качественные свойства и оценки стохастических моделей. М.: “Мир”, 1979.151. Эль-Сайед Х. С. Н. Асимптотические задачи изучения распределениягеометрической суммы случайных величин. – Дис. на соискание уч. ст.канд. физ.-матем. наук. Ташкентский гос. ун-т, Ташкент, 1993.152. Л. Э. Эльсгольц. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление.

“Наука”, Москва, 1969.153. П. Эмбрехтс и К. Клюппельберг. Некоторые аспекты страховой математики. – Теория вероятн. и ее примен., 1993, т. 38, в. 2, с. 375–416.154. П. Эмбpехтс. Актуаpный и финансовый подходы к pасчетам стоимостив стpаховании. – Обозpение пpикладной и пpомышленной математики, сеp. “Финансовая и стpаховая математика”, 1998, т. 5, вып.

1, с.6-22.155. А. М. Яглом и И. М. Яглом. Веpоятность и инфоpмация. “Наука”,Москва, 1973.156. V. Akgiray and G. G. Booth. Compound distribution models of stockreturns: an empirical comparison. – J. of Financial Research., 1987, vol.10, p. 269-280.157. M. Allais. L’extension des théories de l’équilibre économique general et durendement social au cas du risque.– Econometrica, 1953, vol.

21, p. 269-290.158. M. Allais. Le comportement de l’homme rationnel devant le risque: Critiquedes postulates et axiomes de l’école américaine. – Econometrica, 1953, vol.21, p. 503-546.159. W. Albers, P. J. Bickel and W. R. Van Zwet. Asymptotic expansions forthe power of distributuion-free test in the one-sample problem. – Annalsof Statist., 1976, vol.

4, p. 108-156; Correction: 1978, vol. 6, p. 1170-1171.160. R. S. Ambagaspitiya. A family of discrete distributions. – Insurance: Math.,Econom., 1995, vol. 16, No. 2, p. 107-127.161. R. S. Ambagaspitiya and P. Balakrishnan. On the compound generalizedPoisson distributions. – Astin Bull., 1993, vol. 24, No. 2, p.

255-263.162. H. Ammeter. A generalization of the collective theory of risk in regard tofluctuating basic probabilities. – Skand. AktuarTidskr., 1948, vol. 31, p.171-198.576Литература163. E. Sparre Andersen. On the fluctuations of sums of random variables. I. –Math. Scand., 1953, vol. 1, p. 263-285.164. E. Sparre Andersen.

On the fluctuations of sums of random variables. II.– Math. Scand., 1954, vol. 2, p. 195-223.165. E. Sparre Andersen. On the collective theory of risk in the case of contagionbetween claims. – in: Trans. 15th Int. Congress of Actuaries, New York,vol. 2, 1957, p. 219-229.166. G. Arfwedson. Some problems in the collective theory of risk. – Skand.AktuarTidskr., 1950, vol.

33, p. 1-38.167. G. Arfwedson. A semi-convenient series with application to the collectivetheory of risk. – Skand. AktuarTidskr., 1952, vol. 35, p. 16-35.168. G. Arfwedson. Research in collective risk theory. The case of equal risksums. – Skand. AktuarTidskr., 1953, vol. 36, p. 1-15.169. G. Arfwedson. On the collective theory of risk. – Trans. Int. Congress ofActuaries, Madrid, 1954.170. G.

Arfwedson. Research in collective risk theory. I. – Skand. AktuarTidskr.,1954, vol. 37, p. 191-223.171. G. Arfwedson. Research in collective risk theory. II. – Skand. AktuarTidskr.,1955, vol. 38, p. 53-100.172. G. Arfwedson. Notes on collective risk theory. – Skand.

AktuarTidskr.,1957, vol. 40, p. 46-59.173. K. J. Arrow. Social Choice and Individual Values. Cowles CommissionMonograph, No. 12, Chicago, 1951.174. K. J. Arrow. Essays in the Theory of Risk Bearing. North–Holland,Amsterdam, 1970.175. K. J. Arrow. Optimal insurance and generalized deductibles. –Scandinavian Actuar. J., 1974, No. 1, p.

1-42.176. S. Asmussen. Applied Probabilities and Queues. John Wiley, Chichester,1987.177. S. Asmussen. Ruin Probabilities. World Scientific, Singapore, 1997.178. S. Asmussen and T. Rolski. Computational methods in risk theory: Amatrix-algoriyhmic approach. – Insurance: Math., Econom..

1991, vol. 10,p. 259-274.Литература577179. L. Bachelier. Théorie de la spéculation. Ann. Ecole Norm. Sup., 1900, vol.17, p. 21-86 (reprinted in: P. H. Coothner (Ed.). The Random Characterof Stock Market Prices. Cambridge, Ma, MIT Press, 1967, p. 517-531).180. B. von Bahr. Ruin probabilities expressed in terms of ladder heightdistributions. – Scandinavian Actuar. J., 1974, No. 2, p. 190-204.181. B. von Bahr.

Asymptotic ruin probability when exponential moments donot exist. – Scandinavian Actuar. J., 1975, No. 1, p. 6-10.182. A. D. Barbour and P. Hall. On the rate of Poisson convergence. – Math.Proc. Cambridge Philos. Soc., 1981, vol. 95, p. 473-480.183. G. Beall and R. R. Rescia. A generalization of Neyman’s contagiousdistribution.

– Biometrics, 1953, vol. 9, p. 354-386.184. R. E. Beard, T. Pentikäinen and E. Pesonen. Risk Theory. Chapman andHall, London, 1978.185. J. A. Beekman. Collective risk results. Trans. Soc. Actuaries, 1968, Vol.20, p. 182.186. J. A. Beekman. A ruin function approximation. – Trans. Soc. Actuaries,1969, Vol. 21, p. 41-48, 275-279.187.

V. E. Bening, V. Yu. Korolev and S. Ya. Shorgin. On approximations togeneralized Poisson distribution. – J. Math. Sciences, 1997, v. 83, №3.188. V. E. Bening and V. Yu. Korolev. Generalized Poisson Models and TheirApplications in Insurance and Finance, VSP, Utrecht, 2002.189.