Диссертация (Оценка ставки восстановления по корпоративным облигациям российских эмитентов), страница 18

PDF-файл Диссертация (Оценка ставки восстановления по корпоративным облигациям российских эмитентов), страница 18 Экономика (41800): Диссертация - Аспирантура и докторантураДиссертация (Оценка ставки восстановления по корпоративным облигациям российских эмитентов) - PDF, страница 18 (41800) - СтудИзба2019-05-20СтудИзба

Описание файла

Файл "Диссертация" внутри архива находится в папке "Оценка ставки восстановления по корпоративным облигациям российских эмитентов". PDF-файл из архива "Оценка ставки восстановления по корпоративным облигациям российских эмитентов", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из Аспирантура и докторантура, которые можно найти в файловом архиве НИУ ВШЭ. Не смотря на прямую связь этого архива с НИУ ВШЭ, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата экономических наук.

Просмотр PDF-файла онлайн

Текст 18 страницы из PDF

(2010) “Forecasting bank loans loss-given-default”, Journal ofBanking and Finance, 34, 2510–2517.36Black F., Cox J. (1976) “Valuing Corporate Securities: Some Effects ofBond Indenture Provisions”, Journal of Finance, 31, 351-367.37Black F., Scholes M., (1973) “The Pricing of Options and CorporateLiabilities”, The Journal of Political Economy, Vol.

81, No. 3, pp. 637-65438Covitz D., Han S. (2004) “An Empirical Analysis of Bond Recovery Rates:Exploring a Structural View of Default”, Federal Reserve Board, Divisionof Research and Statistics.39Carey M. (1998) “Credit Risk in Private Debt Portfolios”, Journal ofFinance, 53(4), 1363-1387.40Carey M., Gordy M.

(2003) “Systematic Risk in Recoveries on DefaultedDebt”, mimeo, Federal Reserve Board, Washington.41Carey, M., Gordy M. (2007) “The Bank as Grim Reaper: DebtDecomposition and Recoveries on Defaulted Debt”, Working Paper, TheBoard of Governors of the Federal Reserve System.14142Crosbie P. (1999) “Modeling Default Risk”, mimeo, KMV Corporation,San Francisco, CA.43Crouhy M., Galai D., Mark R. (2000) “A Comparative Analysis of CurrentCredit Risk Models”, Journal of Banking & Finance, 24, 59-117.44Damodaran A.

(2002) “Investment Valuation: Tools and Techniques forDetermining the Value of Any Asset”, Wiley, 2nd edition.45Davydenko S., Strebuleav I. (2002) “Strategic Behavior, Capital Structureand Credit Spreads: An Empirical Investigation”, Working Paper, LondonBusiness School.46Duffie D. (1998) “Defaultable Term Structure Models with FractionalRecovery of Par”, Graduate School of Business, Stanford University.47Duffie D., Singleton K. J. (1999) “Modeling the Term Structures ofDefaultable Bonds”, Review of Financial Studies, 12, 687-720.48Duffie D., Singleton K. (1999) “Modeling the Term Structures ofDefaultable Bonds”, Review of Financial Studies, 12, 687-720.49Dullman K., Trapp M.

(2004) “Systematic Risk in LGD – An EmpiricalAnalysis”, Working Paper, University of Mannheim.50Eberhart A. C., Moore W. T., Roenfeldt R. L. (1990) “Security Pricing andDeviations from the Absolute Priority Rule in Bankruptcy Proceedings”,The Journal of Finance, Vol. 45, No. 5, pp. 1457-1469.51Eberhart A., Sweeney R.J. (1992) “Does the Bond Market PredictBankruptcy Settlements?”, Journal of Finance, 47 (3), 943-980.52Eberhart A., Weiss L.

(1998) “The Importance of Deviations from theAbsolute Priority Rule in Chapter 11 Bankruptcy Proceedings”, FinancialManagement, 27 (4), 106-110.53Emery, K. (2003) “Moody’s Loan Default Database as of November2003”, Moody’s Investors Service.14254Eom Y., Helwege J., Jing-zhi H. (2001) “Structural Models of CorporateBond Pricing: An Empirical Analysis”, mimeo.55Falkenstein E., Boral A., Carty L. (2000) “RiskCalc For PrivateCompanies: Moody's Default Model”, Moody’s Investors Services, GlobalCredit Research.56Finger C.

(1999), “Conditional Approaches for CreditMetrics®: PortfolioDistributions”, CreditMetrics® Monitor.57Franks J., Torous, W. (1989) “An Empirical Investigation of U.S. Firms inReorganization”, Journal of Finance 44, 747-769.58Friedman C., Sandow S. (2003) “Ultimate recoveries”, Risk 16(8), 69-73.59Frolov A., Maisuradze V. (2011) “Russian High-Yield Corporates: RussianHigh-Yield Corporates: Rouble-Denominated Bond Ratings vs.CorporateFamily Ratings: Key Differences Explained”, Moody’s Investors Services,Special Comment.60Frye J. “Collateral Damage.” Risk, 91–4.61Frye J.

(2000b) “Collateral damage detected”, Working paper of FederalReserve Bank of Chicago.62Frye J. (2000c) “Depressing Recoveries.” Risk, 108-11.63Geske R. (1977) "The Valuation of Corporate Liabilities as CompoundOptions", Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 12, No. 4,pp. 541-552.64Gordy M. (2003) “A risk-factor model foundation for ratings-based bankcapital rules”, Journal of Financial Intermediation, vol.

12, pp. 199-232.65Grossman R., O’Shea S., Bonelli S. (2001) “Bank Loan and BondRecovery Study: 1997-2000.” Fitch Loan Products Special Report.66Gujarati D. (1995) “Basic Econometrics”, McGraw-Hill InternationalEditions, 3d Edition.14367Guha R. (2003) “Recovery of Face Value at Default: Empirical Evidenceand Implications for Credit Risk Pricing”, Working Paper, LondonBusiness School.68Gupton G.

M., Finger C.C., Bhatia M., (1997), “CreditMetrics -TechnicalDocument”, J.P.Morgan & Co., New York.69Gupton G. M., Stein R. M. (2002) “LossCalcTM: Model for PredictingLoss Given Default”. Moody’s KMV, New York.70Gupton, G.M., Stein R.M. (2005) “LossCalc V2: Dynamic Prediction ofLGD Modeling Methodology”, Moody’s KMV.71Hamilton D., Cantor R. (2002) “Default and recovery rates of EuropeanCorporate Bond Issuers, 1985-2001”, Moody’s Investor Service, GlobalCredit Research.72Helwege J. (1999) “How long do junk bonds spend in default?”, Journal ofFinance, 54(1), 341-357.73Hillebrand M. (2006) “Modelling and estimating dependent loss givendefault”, Risk, September, pp. 120-125.74Hotchkiss E.S., Mooradian R.M. (1997) “Vulture investors and the marketfor control of distressed firms”, Journal of Financial Economics, vol. 43,pp.

401-432.75Hu Y., Perraudin W. (2002) “The dependence of recovery rates anddefaults”, RiskControl 6/1.76Hull J., White A. (1995) “The Impact of Default Risk on the Prices ofOptions and Other Derivative Securities”, Journal of Banking and Finance,19, 299-322.77“ISDA Master Agreement 2002”, International Swap and DerivativesAssociation, Inc.78Izvorski, I. (1997) “Recovery Ratios and Survival Times for CorporateBonds”, Working Paper of International Monetary Fund 97/84.14479Jacobs M., Karagozoglu A. (2010) "Understanding and Predicting UltimateLoss Given Default on Bonds and Loans", Hofstra University WorkingPaper.80Jacobs M.

(2010) "A Two-Factor Structural Model of Ultimate LossGiven-Default: Capital Structure and Calibration to Corporate RecoveryData," The Journal of Financial Transformation.81Jacobs M. (2010) "Analyzing the Long-Term Performance of the DefaultedDebt Market: Implications for Investors and Risk Managers," The Journalof Risk and Financia1 Management.82Jarrow R., Lando D., Turnbull S. (1997) “Markov Model for the TermStructure of Credit Risk Spreads”, Review of Financial Studies, 10, 481523.83Jarrow R., Turnbull S. M. (1995) “Pricing Derivatives on FinancialSecurities Subject to Credit Risk”, Journal of Finance, 50, 53-86.84Keisman D., Marshella T., Lampert R. (2011) “Lessons from 1,000Corporate Defaults”, Moody's Ultimate Recovery Database.85Kim I.J., Ramaswamy K., Sundaresan S.

(1993) “Does Default Risk inCoupons Affect the Valuation of Corporate Bonds?: A Contingent ClaimsModel”, Financial Management, 22, No. 3, 117-131.86Litterman R., Iben T. (1991) “Corporate Bond Valuation and the TermStructure of Credit Spreads”, Financial Analysts Journal, 52-64.87Longstaff F. A., Schwartz E. (1995) “Simple Approach to Valuing RiskyFixed and Floating Rate Debt”, Journal of Finance, 50, 789-819.88Maclachlan I. (2004) “Choosing the Discount Factor for EstimatingEconomic LGD”, Working Paper, Australia and New Zealand BankingGroup Ltd.89Madan D., Unal H.

(1995) “Pricing the Risks of Default”, University ofMaryland Working Paper.14590Maddala G.S. (1983) “Limited dependent and qualitative variables infinance”, 3rd ed., Cambridge, MA: Cambridge University Press.91Maddala G.S. (1991) “The perspective on the use of limited-dependent andqualitative variables models in accounting research”, The AccountingReview, vol. 66, pp. 788-807.92Merton R. (1974) "On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure ofInterest Rates", Journal of Finance, Vol.

29(2), 449-470.93Modigliani F., Miller M. (1958) “The cost of capital, corporation financeand the theory of investment”, The American economic review, 48(3), 261297.94Moral G., Oroz M. (2002) “Interest rates and LGD estimates”, Unpublishedmanuscript.95Nielsen L. T., Saa-Requejo J., Santa-Clara P (1993) “Default Risk andInterest Rate Risk: The Term Structure of Default Spreads”, INSEADWorking Paper.96Pykhtin M.

(2003) “Unexpected recovery risk”, Risk, August, pp. 74-79.97Qi M., Zhao X. (2011) “Comparison of modeling methods for Loss GivenDefault”, Journal of Banking & Finance, 35, 2842–2855.98Rosch D., Scheule H. (2005) “A multifactor approach for systematicdefault and recovery risk”, Risk, September, pp. 62-75.99Sobehart J., Keenan S. (2004) “Performance Evaluation for Credit Spreadand Default Risk Models. In: Credit Risk: Models and Management”,Second Edition. Risk Books: London, p.

275-305.100 Shleifer A., Vishny R. (1992) “Liquidation Values and Debt Capacity: AMarket Equilibrium Approach”, Journal of Finance 47(4), 1343–1366.101 Schuermann T. (2004) “What Do We Know About Loss Given Default?”,Discussion paper Federal Reserve Bank of New York.146102 Thorburn K. (2000) “Bankruptcy auctions: costs, debt recovery and firmsurvival”, Journal of Financial Economics, 58, 337-368.103 Truck S, Harpaintner Ä., Rachev S.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5224
Авторов
на СтудИзбе
426
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее