Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1138342), страница 20

Файл №1138342 Диссертация (Оценка ставки восстановления по корпоративным облигациям российских эмитентов) 20 страницаДиссертация (1138342) страница 202019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 20)

(200 0) “A Comparative Analy sis of Current Credit Ris k Models”, Journal of Ban king & Finance, 24, 59-117 .44 Damodaran A. (2002) “Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset”, Wiley , 2nd editio n.45 Davy denko S., Strebu leav I. (2002) “Strategic Behavior, Capital Structure and Credit Spreads: An Empirical Investigation”, Wor king Paper, Londo n Bu siness School.46 Duffie D. (1998) “Defaultable Term Structure Models with Fractio nal Recovery of Par”, Graduate School of Bu siness, Stanford Un iversity .47 Duffie D., Sing leton K.

J. (1999) “Mo deling the Term Structures of Defaultable Bon ds”, Review of Financial Studies, 12 , 687-720.48 Duffie D., Sing leton K. (1 999) “Modeling the Term Structures of Defaultable Bonds”, Review of Financial Stud ies, 12, 6 87-720.49 Dullman K., Trapp M. (200 4) “Sy stematic Ris k in LGD – An Empirical Analy sis”, Working Paper, University of Mannheim.50 Eberhart A. C., Mo ore W.

T., Roenfeldt R. L. (1 990) “Security Pricing and Deviation s from the Absolu te Priority Rule in Ban kruptcy Proceedings”, The Journal of Finance, Vol. 45, N o. 5, pp . 1457-14 69.51 Eberhart A., Sweeney R.J. (1992) “Does the Bond Mar ket Predict Ban kru ptcy Settlements?”, J ournal of Finance, 47 (3), 943-980 .52 Eberhart A., Weiss L. (1998) “The Importance of Deviations from the Abso lute Priority Rule in Chapter 11 Ban krup tcy Proceedings”, Financial Management, 27 (4), 106-110.53 Emery , K. (2003) “Moody ’s Loan Default Database as of November 2003”, Moody ’s Investors Service.54 Eom Y., Helwege J., Jing- zhi H. (2 001) “Structural Models of Corporate Bond Pricing: An Empirical Analy sis”, m imeo.55Falkenstein E., Boral A., Carty L.

(2000) “Ris kCalc For Private Companies: Moody 's Default Model”, M oody ’s Inves tors Services, Global Credit Research.56 Finger C. (1999), “Co nditional Ap proaches for CreditMetrics® : Portfolio Distr ibut ions”, CreditMetrics ® Mon itor.57 Fran ks, J., Torous, W. (19 89) “An Empirical Investigation of U.

S. Firms in Reorganization”, Journal of Finance 44, 747-769.58 Friedman C., Sandow S. (2003) “Ultimate recoveries”, Risk 16(8), 69-73.59 Frolov A. , Maisurad ze V. (2011) “Russian H igh-Yield Corporates: Rus sian High-Y ield Corporates: Rouble-Denominated Bo nd Ratings v s.Corporate Family Ratings : Key Differences Explained”, Moody ’s Investors Services, Special Comment.60 Fry e J.

“Collateral Damage.” Risk, 91–4.61 Fry e J. (2000b)“Collateral damage detected”, Working paper of Federal Reserve Ban k of Ch icago.62 Fry e J. (2000c) “Depressing Recoveries.” Ris k, 108-11.63 Geske R. (1977) "The Valuation of Corporate Liabilities as Compou nd Options ", Journal of Financial and Quantitative Analy sis, Vo l. 12, N o. 4, pp . 541-552 .64 Gordy M.

(2003) “A ris k-factor model foundation for rating s-based ban k capital rules”, Jo urnal of Financial Intermediation, vo l. 12, p p. 199-23 2.65 Grossman R., O ’Shea S., Bo nelli S. (200 1) “Ban k Loan and Bond Recovery Study : 1997-2000.” Fitch L oan Products Special Report.66 Gujarati D. (1995) “Basic Econometrics”, McGraw-Hill Internationa l Ed itio ns, 3d Edition.67 Guha R.

(2003) “ Recovery of Face Value at Default: Empirical Evidence and Implications for Credit Ris k Pricing”, Wor king Paper, London Busines s Scho ol.68 Gupton G. M., Finger C. C., Bhatia M., (1997), “CreditMetrics -Technical Document”, J.P.Morgan & Co. , New Yor k.69 Gupton G.

M., Stein R. M. (2002) “Loss CalcTM: Model for Predicting Loss G iven Default”. Moody ’s KMV, New Yor k.70 Gupton, G. M., Stein R.M. (2 005) “Loss Calc V2: Dy namic Prediction of LGD Modeling Meth odolo gy ”, Moody ’s KMV.71 Hamilton D., Can tor R. (2 002) “Default and recovery rates of European Corporate Bond Iss uers, 1985-200 1”, Moody ’s Investor Service, Global Credit Research.72 Helwege J. (1999) “How long do jun k bond s spend in default?”, Journal of Finance, 54(1), 341-3 57.15573 Hillebrand M.

(20 06) “Modelling and es timating dependent loss given default”, Ris k, September, pp. 120-12 5.74 Hotch kiss E.S., Mooradian R.M. (1 997) “Vulture in vestors and the market for control of d istressed firms”, Journal of Financial Economics, vol. 43, pp.

401-432.75 Hu Y., Perraudin W. (2002) “The dependence of recovery rates and defaults”, Ris kCon trol 6/1.76 Hull J., W hite A. (199 5) “The Impact of Default Ris k on the Prices of Options an d Other Derivative Securities”, Journal of Ban kin g and Finance, 19, 299-32 2.77 “ISDA Master Agreement 2002”, International Swap and Derivatives As sociation, Inc.78 Izvors ki, I. (1997) “Recovery Ratios and Survival T imes for Corporate Bon ds”, Wor king Paper of International M onetary Fund 97/84.79 Jacobs M., Karagozo glu A. (20 10) "Understand ing and Predictin g Ultimate Loss Given Default o n Bo nds and Loan s", Hofs tra University Working Paper.80 Jacobs M.

(2010) "A Two-Factor Structural Mode l of Ultimate Loss-Given-Default: Capital Structure and Calibration to Corporate Recovery Data," The Journal of Financial Transformation.81 Jacobs M. (2010) "Analy zing the Long-Term Performance of the Defaulted Debt Market: Implication s for Investors and Ris k Managers," The Jo urnal of Ris k and Financia1 Management.82 Jarrow R., Lando D., T urnbull S. (19 97) “Markov Mo del for the Term Structure of Credit Ris k Spreads”, Review of Financial Studies, 10, 481-5 23.83 Jarrow R., Turnbu ll S. M.

(19 95) “Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Ris k”, J ournal of Finance, 50, 53-86.84 Keisman D., Marshella T., Lampert R. (2011) “Lesson s from 1,000 Corporate Defaults”, Moody 's Ultimate Recovery Database.85 Kim I.J., Ramaswamy K., Sundaresan S. (1993) “Does Default Ris k in Coupo ns Affect the Valuation of Corporate Bonds ?: A Con tingen t Cla ims Model”, Financial Management, 22, No. 3, 117-1 31.86 Litterman R., Iben T. (1991) “ Corporate Bond Valuation an d the Term Structure of Credit Spreads”, Financial Analy sts J ournal, 52-64.87 Longstaff F.

A. , Schwartz E. (1995) “ Simple Approach to Valu ing Ris ky Fixed and Floatin g Rate Debt”, J ournal of Finance, 50, 789-81 9.88 Maclachlan I. (2004) “Choos ing the D iscount Factor for Estimating Economic LGD”, Wor king Paper, Australia and New Zealand Ban king Grou p Ltd.89 Madan D., Unal H. (1995) “Pricing the Ris ks of Default”, University of Mary land Working Paper.90 Maddala G.S. (19 83) “Limited dependent and qualitative variables in finance”, 3rd ed., Cambridge, MA : Cambridge University Press.91 Maddala G.S. (19 91) “The perspective on the use of limited-dependent and qualitative variables models in accounting research”, The Accounting Review, vo l. 66, pp.

788-8 07.92 Merton R. (1 974) "On the Pricing of Corporate Debt: The Ris k Structure of Interest Rates", Jo urnal of Finance, Vol. 29(2), 44 9-470.93 Modig liani F., Miller M. (1958) “The cost of capital, corporation finance and the theory of investment”, The American economic review, 48(3), 261-297.94Moral G., Oroz M. (2002) “Interest rates and LGD es timates”, Unpublished manuscript.95 Nielsen L. T., Saa-Requejo J., Santa-Clara P (1993) “Default Ris k and Interest Rate Ris k: The Term Structure of Default Spreads”, INSEAD Wor kin g Paper.96 Py khtin M.

(2003) “Unexpected recovery risk”, Ris k, Augus t, pp. 74-79.97Qi M., Zhao X. (2 011) “Comparison of modeling methods for Lo ss Given Default”, J ournal of Ban king & Finance, 35, 2842 –2855.98 Rosch D., Scheule H. (2005) “A multifactor approach for sy stematic default and recovery risk”, Ris k, September, pp. 62-75.99 Sobehart J., Keenan S. (2004) “Performance Evaluation for Credit Spread and Default Ris k M odels. In: Credit Ris k: M odels and Management”, Second Edition. Ris k Boo ks: Lon don, p. 275-305.100 Shleifer A., Vis hny R. (1992) “Liqu idatio n Values and Debt Capacity : A Market Equilibrium Approach”, Journal of Finance 47(4), 134 3–1366 .101 Schuermann T.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
18,48 Mb
Предмет
Высшее учебное заведение

Список файлов диссертации

Оценка ставки восстановления по корпоративным облигациям российских эмитентов
Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6709
Авторов
на СтудИзбе
288
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее