Диссертация (Финансовые инновации моделирование и применение в российской экономике), страница 37
Описание файла
Файл "Диссертация" внутри архива находится в папке "Финансовые инновации моделирование и применение в российской экономике". PDF-файл из архива "Финансовые инновации моделирование и применение в российской экономике", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из Аспирантура и докторантура, которые можно найти в файловом архиве НИУ ВШЭ. Не смотря на прямую связь этого архива с НИУ ВШЭ, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата экономических наук.
Просмотр PDF-файла онлайн
Текст 37 страницы из PDF
of regression19.03317Akaike info criterion8.807848DependentVariable: DTURNOVERSum squaredresid efficient12316.89 Error Schwarzcriterion8.938463VariableStatisticob.Method:LeastSquaresLog likelihood-159.9452Hannan-Quinn criter.8.853896F-statistic29.91998Durbin-Watsonstat1.514984VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.Prob(F-statistic)0.00000012.40.CCSTANDARDLOG(SIZE)STANDARWAGES0.2865880.75707368.6760097260.3785485.49528500000.4541-0.0017770.002794-0.6361670.52880.1359120.3-0.0051290.0639010.110.00416329570.04060.0.2262D201339330R-squaredAdjusted WAGES201R-squaredS.E. of regression3 squared residSumLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)0.184774 Mean dependent var0.1148971.4 S.D. dependent0.20var 7.150.463686 Akaike info criterion3593293737.5251660567Schwarz criterion-23.25508 Hannan-Quinn criter.2.644287 Durbin-Watson stat0.6Mean0.0643610.3846150.4928640.1.39769700001.5683181.4589141.54262537681.82432R-squared64902.1269272.91-1.2319240063dependent var17Источник: Расчет автора на основе программного обеспечения Eviews.Adjusted R0.6S.D.30Возвращаемся к первоначальному уравнению, в котором инновационностьsquared16368dependent var.72938финансовых посредников (INNOVATOR) является зависимой переменной.
ТеперьS.E.of19.Akaike info8.добавляем в нее ряд остатков (RESID). Нулевая гипотеза теста Хаусмана предполагает, что,regression03317criterion807848если коэффициент при остатках в полученной регресии равен нулю, тоSum squared123Schwarz8.изменение оборота выручки (DTURNOVER) является экзогенной переменной. Посколькуresid16.89criterion938463P-value=0.57 при коэффициенте около переменной RESID, мы принимаем нулевуюLogHannan-Quinn8.гипотезу, то есть проблема эндогенности в модели отсутствует.likelihood159.9452 criter.853896Dependent Variable: INNOVATORVariableF-statistic29.Coefficient91998Durbin-Std.
Errort-StatisticWatson statCProb(FDTURNOVERSTANDARDstatistic)WAGESRESID-84.081630.022.763290.342569000001.585216-13.05982R-squaredAdjusted R-squaredS.E. of regression0.6693790.62039819.8736722.3369121.804820.1278570.26349323.258751.Prob.514984-3.7642461.0439572.6793026.016170-0.561502Mean dependent varS.D. dependent varAkaike info criterion0.00080.30580.01240.00000.579120.5312532.256278.959270162Sum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)10664.00-138.348313.666140.000003Schwarz criterionHannan-Quinn criter.Durbin-Watson stat9.1882919.0351841.505886Источник: Расчет автора на основе программного обеспечения Eviews.Приложение 15. Распределение коэффициентов модели производителей взависимости от числа интеграций.dturnoversize20.05100-0.05-1-0.1-22040608010020standard40608010080100wage1.20.210.10.80-0.10.6-0.20.4-0.30.220406080100204060Источник: Составлено автором по данным опроса ИСИЭЗ-РОМИР, 2013.Приложение 16. Результаты оценивания OLS-моделей поведения потребителейфинансовых услуг.Dependent Variable: СOPRODMethod: Least SquaresVariableCoefficientStd.
Errort-StatisticProb.CQUALITYFREQLOG(SIZE_EMP)LOG(EXPEND)-1.1234451.4197400.3517890.335713-0.2012412.8046610.4837140.1755350.2712820.273937-0.4005632.9350842.0040931.237505-0.7346250.69060.00520.05100.22220.4663R-squaredAdjusted R-squaredS.E. of regressionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)0.283313 Mean dependent var0.220992 S.D. dependent var2.251387 Akaike info criterion233.1623 Schwarz criterion-111.1235 Hannan-Quinn criter.4.546049 Durbin-Watson stat0.0035376.6666672.5508174.5538654.7432594.6262381.187370163Источник: Расчет автора на основе программного обеспечения Eviews.Dependent Variable: COPRODMethod: Least SquaresVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CQUALITYFREQSIZE_EMPEXPEND-0.3504021.4282130.3500677.08E-05-2.16E-052.1893500.4929860.1799440.0001645.42E-05-0.1600482.8970661.9454190.432312-0.3990290.87350.00570.05790.66750.6917R-squaredAdjusted R-squaredS.E.
of regressionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)0.263540 Mean dependent var0.199500 S.D. dependent var2.282233 Akaike info criterion239.5951 Schwarz criterion-111.8175 Hannan-Quinn criter.4.115235 Durbin-Watson stat0.0062136.6666672.5508174.5810804.7704754.6534531.242883Источник: Расчет автора на основе программного обеспечения Eviews.Приложение 17. Основной критерий, по которому выбирается исполнитель длявыполнения финансовых услуг (% от общего числа компаний с высокой склонностью кстандартизованным услугам).48.6Качество услуги51.4Другие факторыИсточник: Составлено автором по данным опроса ИСИЭЗ-РОМИР, 2013.164Приложение 18.
Распределение коэффициентов модели потребителей в зависимости отчисла интеграций.sizequality2.50.80.620.41.50.2012040608010020freq40608010080100expend0.20.400.2-0.20-0.4-0.2-0.620406080100204060Источник: Составлено автором по данным опроса ИСИЭЗ-РОМИР, 2013..
