Отзыв на автореферат 5 (Синтез оптимальных стратегий в двухшаговых задачах стохастического оптимального управления билинейной моделью с вероятностным критерием)
Описание файла
Файл "Отзыв на автореферат 5" внутри архива находится в папке "Синтез оптимальных стратегий в двухшаговых задачах стохастического оптимального управления билинейной моделью с вероятностным критерием". PDF-файл из архива "Синтез оптимальных стратегий в двухшаговых задачах стохастического оптимального управления билинейной моделью с вероятностным критерием", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "физико-математические науки" из Аспирантура и докторантура, которые можно найти в файловом архиве МАИ. Не смотря на прямую связь этого архива с МАИ, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук.
Просмотр PDF-файла онлайн
Текст из PDF
отзыв на автореферат диссертации Игнатова Алексея Николаевича «Синтез оптимальных стратегий в двухшаговых задачах стохастического оптимального управления билинейной моделью с вероятностным критерием», представленной на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 05.13.01 - «Системный анализ, управление и обработка информации (авиационная и ракетно-космическая техника)». Диссертация посвящена решению двухшаговой задачи стохастического оптимального управления с вероятностным критерием. Как правило, для ее решения используется предположение о том, что применяемые управления являются неупреждающими. Последнее позволяет применить стохастический вариант метода динамического программирования. Особенностью проблем, решаемых в диссертации, является то, что: 1) управление на втором шаге— упреждающее, 2) используется вероятностный критерий.
Автором предложена модификация метода динамического программирования (смотри формулы (1.3), (1.4)), в которой допустимыми могут являться упреждающие стратегии управления. Обоснование этой модификации содержится в леммах 1.1-1.4. Опираясь на эти утверждения, автором установлены условия существования оптимального измеримого позиционного управления. Отмечу, что такое управление сложно реализовать. Поэтому в работе предложена процедура аппроксимации оптимального позиционного управления кусочно-постоянными функциями, которая сходится к нижней оценке значения максимума вероятностного критерия (теорема 2.1).
В автореферате также рассматривается задача оптимальной (в смысле вероятностного критерия) коррекции терминального состояния космического аппарата. в классе стратегий управления, которые являются кусочно- постоянными функциями. Здесь также приводится алгоритм построения, точного и приближенного ее решений. Замечания по содержанию автореферата. 1.
В работе содержится незапланированный автором результат в области стохастической финансовой математике: решение задачи оптимального (в смысле вероятностного критерия) инвестирования в статической постановке. 2. Предложена модификация метода динамического программирования, позволяющая строить на втором шаге оптимальное (в смысле вероятностного критерия) упреждающее управление. 3. Из материалов автореферата не ясно, можно ли использовать изложенные результаты в многошаговой задаче оптимального управления с вероятностным критерием. Выводы.
Вышеуказанные замечания не влияют на основные результаты диссертации. Материалы, составляющие содержание автореферата, .
