Отзыв на автореферат 4 (Синтез оптимальных стратегий в двухшаговых задачах стохастического оптимального управления билинейной моделью с вероятностным критерием)

на автореферат диссертации Игнатова Алексея Николаевича «Синтез оптимальных стратегий в двухшаговых задачах стохастического оптимального управления билинейной моделью с вероятностным критерием», представленной на соискание ученой степени кандидата физико- математических наук по специальности 05.13.0! «Системный анализ, управление и обработка информации ~авиационная и ракетно-космическая техника)».

В диссертации Игнатова А. Н. рассматриваются различные двухшаговые задачи стохастического оптимального управления с вероятностным критерием, основное внимание уделено двухшаговой задаче оптимального капиталовложения. Следует отметить, что одношаговые задачи оптимального капиталовложения с различными критериями хорошо изучены в настоящее время, хотя для некоторых распределений доходностей получение детерминированного эквивалента в случае, например, вероятностного или Уай.-критерия довольно затруднительно, не говоря уже об оптимизации критериальной функции. Многошаговые и, в частности, двухшаговые задачи стохастической оптимизации с вероятностными критериями изучены существенно меньше, таким образом„диссертационное исследование А.Н, Игнатова посвящено актуальной теме.

Дчя решения поставленных многошаговых задач стохастического оптимального управления, т,е. поиска оптимальной стратегии инвестирования и поиска оптимального расчетного корректирующего воздействия, во второй и третьей главе используется дискретизация вероятностной меры наряду с кусочно-постоянным управлением, в первой главе оптимальное позиционное управление ищется при помощи детерминированного эквивалента.

В качестве замечания можно отметить то, что случайные факторы могут быть зависимыми, однако вопрос о том, как усложнится предложенный алгоритм нахождения оптимальной стратегии в случае зависимых случайных факторов, не исследуется в диссертационной работе. Указанный недостаток не носит критический характер, и не умаляет общей положительной оценки работы. Результаты диссертации апробированы на различных тематических конференциях и опубликованы в 9 работ, 4 из которых входят в перечень рецензируемых печатных изданиях, утвержденных ВАК. .