Отзыв на автореферат 3 (Синтез оптимальных стратегий в двухшаговых задачах стохастического оптимального управления билинейной моделью с вероятностным критерием)
Описание файла
Файл "Отзыв на автореферат 3" внутри архива находится в папке "Синтез оптимальных стратегий в двухшаговых задачах стохастического оптимального управления билинейной моделью с вероятностным критерием". PDF-файл из архива "Синтез оптимальных стратегий в двухшаговых задачах стохастического оптимального управления билинейной моделью с вероятностным критерием", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "физико-математические науки" из Аспирантура и докторантура, которые можно найти в файловом архиве МАИ. Не смотря на прямую связь этого архива с МАИ, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук.
Просмотр PDF-файла онлайн
Текст из PDF
отзыв на автореферат диссертации Игнатова Алексея Николаевича «Синтез оптимальных стратегий в двухшаговых задачах стохастического оптимального управления билинейной моделью с вероятностным критерием», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации (авиационная и ракетно-космическая техника)». Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, что поиск аналитического решения в двухшаговой задаче с вероятностным критерием даже в самом простом случае чрезвычайно труден, поскольку применение метода динамического программирования приводит к масштабным выкладкам.
Именно поэтому работ по двухшаговым задачам с вероятностным критерием очень мало. Научная новизна. Среди различных новых результатов, полученных в диссертации, следует выделить следующие: 1. Получен аналитический вид критериальной функции на первом шаге и аналитический вид оптимального управления на втором шаге в задаче оптимального капиталовложения с двумя рисковыми активами. Этот результат особенно интересен в свете того, что задача с двумя рисковыми активами рассмотрена в диссертационной работе впервые. 2.
Получен алгоритм поиска решения задачи оптимального капиталовложения в случае одного рискового актива с произвольным распределением, при гем получен аналитический вид нижней оценки функционала вероятности, Данный результат ценен в силу того, что в имеющихся немногочисленных работах по двухшаговым задачам оптимального капиталовложения с одним рисковым активом рассматривается определенное распределенное доходности рискового актива: равномерное или усеченное нормальное. Замечания и пожелания по автореферату. 1.
В автореферате следовало бы подробнее пояснить в чем схожесть структуры одношаговых и двухшаговых стратегий, о которой говорится на стр.10„а также указать цель, проводимых в первой главе, численных экспериментов. .
