Отзыв на автореферат 2 (Синтез оптимальных стратегий в двухшаговых задачах стохастического оптимального управления билинейной моделью с вероятностным критерием)
Описание файла
Файл "Отзыв на автореферат 2" внутри архива находится в папке "Синтез оптимальных стратегий в двухшаговых задачах стохастического оптимального управления билинейной моделью с вероятностным критерием". PDF-файл из архива "Синтез оптимальных стратегий в двухшаговых задачах стохастического оптимального управления билинейной моделью с вероятностным критерием", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "физико-математические науки" из Аспирантура и докторантура, которые можно найти в файловом архиве МАИ. Не смотря на прямую связь этого архива с МАИ, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук.
Просмотр PDF-файла онлайн
Текст из PDF
отзыв на автореферат диссертации Игнатова Алексея Николаевича "Синтез оптимальных стратегий в двухшаговых задачах стохастического оптимального управления билинейной моделью с вероятностным критерием", представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.01 "Системный анализ, управление и обработка информации (авиационная и ракетно-космическая техника)". Диссертационная работа Игнатова А.Н. посвящена исследованию двухшаговых задач стохастического оптимального управления билинейной моделью. Иными словами, рассмотрен класс систем управления, функция эволюции которых содержит билинейную функцию - скалярное произведение случайного вектора и вектора управления.
Такие задачи возникают при управлении инвестиционным портфелем, а также космическим аппаратом. Использование двухшаговой модели управлении инвестиционным портфелем, в отличие от одношаговой, дает возможность в некоторый момент времени инвестиционного горизонта ребалансировать портфель ценных бумаг и, таким образом, учесть изменяющуюся ситуацию на рынке. При формировании портфеля ценных бумаг, а также при выборе корректирующего воздействия на систему, используется вероятностный критерий. Для решения поставленных задач используется метод динамического программирования.
Стоит отметить, что в задачах оптимального капиталовложения часто используется Чай.-критерий, однако к нему метод динамического программирования неприменим. Поэтому тема диссертационного исследования актуальна. В работе разрабатываются алгоритмы поиска приближенного решения поставленной задачи, которые основаны на дискретизации вероятностной меры и использовании кусочно-постоянного управления в качестве аппроксимации позиционного управления. В результате исходная задача поиска оптимального управления в классе функций сводится к решению набора одношаговых задач. В работе впервые приводится аналитическое решение двухшаговой задачи оптимального капиталовложения с двумя рисковыми активами, имеющими равномерное распределение доходностей.
Дело в том, что равномерное распределение оказывается во многих случаях наихудшим, т.е. дающим наименьшее значение вероятностного критерия. Поэтому равномерное распределение целесообразно выбирать в случае недостатка информации о реальном распределении. С другой стороны, оптимальный портфель, полученный с использованием равномерного распределения доходностей, можно считать гарантирующим. По содержанию автореферата имеются замечания. 1. В качестве одной из целей диссертационной работы автор формулирует исследование степени близости приближенного решения и точного.
Однако в .