3534 (Основні тенденції банківського сектору в 2009 році)

Міністерство освіти і науки України

Європейський університет

Житомирська філія

Кафедра «Фінанси»

Реферат

на тему

Основні тенденції банківського сектору в 2009 році

Житомир, 2011

2. Грошово-кредитна політика та ліквідність

Банківська система України протягом четвертого кварталу 2009 року характеризувалася:

• прийняттям НБУ ряду заходів зі стабілізації банківського ринку, а також підтримки ліквідності банків, що беруть участь в інвестиційних програмах кредитування ключових секторів економіки;

• незначним збільшенням обсягів загальних активів банківської системи, що, в основному, пов'язано з повільним зростанням обсягів кредитування юридичних осіб невеликою кількістю найбільших банків та незначним зростанням обсягу портфеля державних цінних паперів у банках;

• прискоренням темпів приросту депозитів населення в банківську систему як у національній, так і в іноземній валютах та продовженням позитивної динаміки кредитування банками реального сектору економіки.

• подальшим погіршенням якості активів та зростанням рівня проблемної заборгованості, що станом на 1 січня 2010 року, за оцінками експертів, складає до 30-35 % від кредитного портфеля банків;

• від'ємним фінансовим результатом роботи банківської системи, що, в основному, спричинене зростанням витрат банків на формування резервів під кредитні та операційні ризики та уповільненням темпів приросту операційного результату у зв'язку з скороченням кредитування клієнтів.

Динаміка ліквідності банків у поточному році була неоднорідною та значною мірою визначалася темпами відпливу коштів з банків. Помірні темпи зростання монетарної бази відображали стриманий характер грошово-кредитної політики у II півріччі, результатом чого було зменшення обсягів коррахунків банків у цей період на 21,6 %, тимчасом як у І півріччі він збільшився на 19,5 %. У цілому за підсумками 2009 року обсяг коррахунків банків знизився на 6,5 % до 17,4 млрд. грн.

Надходження в обіг платіжних засобів через фіскальні механізми в II півріччі створювало надлишок ліквідності на ринку, оскільки завдяки покращанню ситуації на валютному ринку та припиненню відпливу коштів населення з банків дефіциту ліквідності на ринку в середині року вже не відчувалося.

З метою стримування тенденції до прискореного зростання ліквідності та забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку Національний банк України в II півріччі посилив мобілізаційні акценти у своїх операціях з регулювання ліквідності банків. Це проявлялось у зменшенні обсягу операцій з рефінансування банків та збільшенні обсягу мобілізаційних операцій. Обсяг операцій рефінансування упродовж II півріччя 2009 року становив 8,6 млрд. грн., тоді як у І півріччі - 55,8 млрд. грн. Водночас основна частина мобілізаційних операцій була здійснена в II півріччі - 57,2 млрд. грн., тоді як у І півріччі - 39,5 млрд. грн.

Протягом серпня - вересня 2009 року були посилені вимоги до формування банками обов'язкових резервів. Зокрема, було запроваджено вимогу щодо зберігання частини обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України. У грудні обсяг обов'язкових резервів, що був перерахований банками на окремий рахунок, становив 5,8 млрд. грн. На залишки зазначених коштів обов'язкових резервів нараховується плата в розмірі 30 % від облікової ставки. Загальний обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками за грудень 2009 року (з урахуванням коштів, перерахованих на окремий рахунок у НБУ), становив 12,2 млрд. грн.

Упродовж перших двох місяців року коррахунки банків через значний відплив коштів з депозитів демонстрували низхідну тенденцію та зменшилися на 19,2 %. Надалі протягом березня - липня спостерігалась стійка висхідна тенденція, коррахунки банків збільшились на 63,0 %. У серпні - вересні 2009 року обсяг коррахунків зменшився на 34,7 %. У цілому з початку року він зменшився на 13,8 % до 16,1 млрд. грн.

Зменшення обсягу депозитів відповідним чином позначилося на динаміці грошової маси, обсяг якої в 2009 році зменшився на 5,5 %, або 28,4 млрд. грн., - до 487,5 млрд. грн. Приріст іншої вагомої складової «широких» грошей - готівки поза банками - був додатним. У 2009 році готівка поза банками збільшилася на 1,5 %, або на 2,3 млрд. грн., до 157,0 млрд. грн. Слід зазначити, що на її приріст суттєво вплинули показники грудня, коли вона збільшилась одразу на 6,2 %, що зумовило зростання частки готівки у структурі грошової маси в 2009 році з 30,0 % до 32,2 %.

Грудневе зростання обсягу готівки поза банками суттєво вплинуло на річний показник зростання монетарної бази, обсяг якої за підсумками 2009 року збільшився на 4,4 %, або на 8,3 млрд. грн., до 195,0 млрд. грн. Хоча ще за підсумками листопада темп приросту монетарної бази до початку року був від'ємним (-2,8 %).

В умовах пріоритетного фінансування соціальних видатків бюджету значна частка коштів, що надходила в обіг унаслідок дії фіскальних чинників, перетворювалася на готівку. Це знайшло відповідне відображення в динаміці окремих складових монетарної бази. Так, обсяг коррахунків банків упродовж 2009 року зменшився на 6,5 % (у грудні збільшився на 20,6 %) до 17,4 млрд. грн. Водночас обсяг готівки поза банками збільшився за рік на 1,5 % (у т.ч. у грудні -на 6,2 %) до 157,0 млрд. грн.

1. Основні тенденції банківського сектору

Станом на 1 січня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 182 банки. У стані ліквідації перебуває 14 банків, з них 12 банків ліквідуються за рішеннями Національного банку України, 2 - за рішеннями господарських (арбітражних) судів. У 12-ти банках продовжує працювати тимчасова адміністрація.

Зважаючи на достатньо високий рівень ліквідності банків, Національний банк України дещо скоротив обсяги операцій з їх рефінансування. У четвертому кварталі 2009 року ці операції збільшилися на 4,9 млрд. грн. (з початку року - на 64,4 млрд. грн.). Основним інструментом рефінансування були кредити, отримані під програми фінансового оздоровлення (на загальну суму 3,7 млрд. грн.), та кредити, надані для фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням Євро-2012 (на загальну суму 0,6 млрд. грн.).

Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування у 2009 році становила 16,7% річних. Обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками (з огляду на кошти, перераховані на окремий рахунок), у четвертому кварталі 2009 року склав 12,2 млрд. грн.

Протягом четвертого кварталу 2009 року мав місце незначний приріст темпів розвитку банківської системи України, зокрема збільшення показника загальних активів. Так, порівняно з підсумками III кварталу станом на кінець 2009 року загальні активи банківської системи України зросли на 1,4% та склали 1001,9 млрд. грн., або 131,3 млрд. дол.:

Обсяг кредитних вкладень у останньому кварталі року зменшився на 0,8 % до 718,8 млрд. грн. Варто зауважити, що протягом IV кварталу продовжувалося кредитування реального сектору економіки. Так, загальний обсяг кредитів юридичним особам збільшився порівняно з III кварталом на 1,0 % та станом на 1 січня 2010 року склав 483,4 млрд. грн. При цьому слід зазначити, що обсяг кредитів юридичним особам у національній валюті зріс порівняно з III кварталом 2009 року на 5,0 % і склав 287,4 млрд. грн.

З огляду на призупинення процесу кредитування темпи погашення кредитів, наданих фізичним особам, за підсумками четвертого кварталу склали 4,3 % (порівняно з 0,9% за підсумками III кварталу). Станом на 1 січня 2010 року кредитний портфель фізичних осіб склав 235,4 млрд. грн.

За підсумками року структура кредитного портфеля клієнтів за строками дещо змінилась порівняно з результатами III кварталу 2009 року і є такою: частка кредитів зі строком погашення до 1-го року складає 39,9 % (раніше - 34,1 %), а кредитів зі строком погашення від 1-го до 5-ти років та більше 5-ти років - 60,1 % (раніше - 65,9 %).

У структурі кредитного портфеля клієнтів у розрізі валют найбільша частка належить кредитам у доларах (46,2 %) та в національній валюті (48,1 %).

Станом на 1 січня 2010 року кошти населення складають 211,4 млрд. грн., або 27,7 % загального обсягу зобов'язань, кошти суб'єктів господарювання - 116,5 млрд. грн., або 15,2 %. Строкові кошти населення складають 156,8 млрд. грн., або 74,2 % від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу - 54,6 млрд. грн., або 25,8 %.

Протягом останнього кварталу 2009 року спостерігалася позитивна тенденція до приросту коштів на депозитних рахунках клієнтів, темп приросту склав +4,5 % (але з початку року цей показник знизився на 1,7 %).

Кошти юридичних осіб зросли до рівня 116,5 млрд. грн. При цьому у IV кварталі 2009 року кошти юридичних осіб в іноземній валюті в доларовому еквіваленті зменшилися на 0,2 млрд. дол. СІЛА, або на 3,6 %, водночас у національній валюті зросли на 2,3 млрд. грн., або на 3,2 %. Кошти населення в національній валюті зросли на 4,5 млрд. грн., або на 4,8 %, а в іноземній валюті в доларовому еквіваленті зросли на 0,6 млрд. дол. СІЛА або на 4,6 %. Отже, темпи приросту загального обсягу коштів фізичних осіб у IV кварталі були більш значними, ніж у попередньому кварталі, та становили близько 4,5 % (для порівняння, у III кварталі 2009 року - 1,7 %).

Зниження обсягу депозитів з початку року відповідним чином вплинуло на динаміку грошової маси, обсяг якої у 2009 року зменшився на 5,5 %. Натомість обсяг монетарної бази за підсумками 2009 року збільшився на 4,4 % (у т.ч. у грудні - на 7,5 %) до 195,0 млрд. грн.

Станом на 1 січня 2010 року власний капітал банків склав 126,2 млрд. грн., або 14,2 % пасивів банків, та мав таку структуру. Сплачений зареєстрований статутний капітал складає 94,5 % від капіталу; дивіденди, спрямовані на збільшення статутного капіталу, -0,3 %; емісійні різниці - 5,0 %; загальні резерви, резервний фонд та інші фонди банків - 13,6 %; результати минулих років - 0,5 %; результати звітного року, що очікують затвердження, - 0,03 %; результати поточного року - (-22,2 %); результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані компанії - 8,3 %.

Як свідчать дані, у 2009 році був зафіксований негативний фінансовий результат комерційних банків, що, в першу чергу, пов'язано зі значними відрахуваннями в резерви під активні операції банків.

За підсумками роботи банків у 2009 році доходи банків склали 143,1 млрд. грн., у т.ч. процентні доходи становили 121,2 млрд. грн. (або 84,7 % від загальних доходів), комісійні доходи - 16,2 млрд. грн. (11,3%). Витрати банків склали 171,1 млрд. грн., у т.ч. процентні витрати - 66,6 млрд. грн. (або 38,9 % від загальних витрат), відрахування в резерви - 65,4 млрд. грн. (38,2 %), комісійні витрати -3,0 млрд. грн. (1,7 %). Чистий збиток банківської системи склав 28,0 млрд. грн.

банк ліквідність кредитний валютний

1. Валютна політика та валютний курс

Протягом 2009 року на валютному ринку відчувався дефіцит іноземної валюти, причиною якого було зниження порівняно з 2008 роком валютних надходжень як за експортними операціями, так і за зовнішніми кредитами та депозитами нерезидентів. Крім того, на ситуацію впливало зменшення валютних надходжень на користь резидентів України за одночасного збільшення переказів іноземної валюти нерезидентам за раніше отриманими кредитами.

За таких умов з метою мінімізації девальваційного тиску на гривню та стабілізації ринкових очікувань Національний банк України у 2009 році активно проводив валютні інтервенції на міжбанківському ринку та цілеспрямовано підтримував платежі за зовнішніми борговими зобов'язаннями. З лютого 2009 року НБУ ініціював проведення цільових аукціонів з продажу іноземної валюти населенню для підтримки його кредитних зобов'язань в іноземній валюті, на яких протягом року було продано 1,4 млрд. дол. СІЛА (в еквіваленті). Загалом у 2009 році від'ємне сальдо валютних інтервенцій Національного банку України збільшилося до 10,4 млрд. дол. порівняно з 3,9 млрд. дол. у 2008 році. Крім того, у вересні НБУ розпочав проведення аукціонів з продажу іноземної валюти без обмеження мети її купівлі.

Активні дії Національного банку України, що були спрямовані на стабілізацію економічної ситуації, сприяли зниженню спекулятивного попиту в країні на іноземну валюту та стабілізації обмінного курсу гривні. Так, з квітня 2009 року було започатковано встановлення офіційного курсу гривні до долара СІЛА на рівні середньозваженого курсу продавців і покупців на міжбанківському валютному ринку України за попередній робочий день з можливим відхиленням ±2 %.

Як результат, протягом 2009 року офіційний курс гривні знизився щодо долара СІЛА всього на 3,7 % (у 2008 році - на 52,5 %), щодо євро та російського рубля - на 5,5 % та 0,7 % відповідно.

1. Процентна політика

Процентна політика Національного банку України протягом IV кварталу 2009 року проводилася з огляду на основні коливання макроекономічних показників і спрямовувалася на утримання вартості грошей на позитивному рівні щодо інфляції з метою стимулювання повернення вкладів у банківську систему, нівелювання девальваційного тиску та інфляційних ризиків.

Зміни до Положення про процентну політику Національного банку України, які набули чинності з 20 вересня 2009 року, визначають облікову ставку як базову щодо інших процентних ставок НБУ. Одночасно зазначеними змінами вдосконалено порядок визначення процентних ставок за кредитами, наданими на фінансове оздоровлення.

З метою сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку, підвищення стимулів для покращання ситуації в реальному секторі економіки та враховуючи рекомендації Ради Національного банку України, НБУ протягом червня - серпня двічі знижував облікову ставку: з 15 червня 2009 року її розмір зменшено з 12 % до 11 %, а з 12 серпня 2009 року - до 10,25 %.

З іншого боку, через регулювання облікової ставки та ставок за інструментами рефінансування Національний банк України впливав на вартість кредитів та депозитів на грошово-кредитному ринку. Процентна політика спрямовувалася на утримання вартості грошей на позитивному рівні щодо інфляції з метою стимулювання повернення вкладів у банківську систему. Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування в цілому за 2009 рік становила 16,7 % і була позитивною щодо як фактичного, так і прогнозного рівня інфляції.

Утримання вартості коштів на позитивному рівні щодо інфляції було одним із вагомих чинників відновлення (починаючи з квітня) зростаючої динаміки коштів населення в банківській системі. Стабілізація ресурсної бази банків з перспективою її подальшого розширення за рахунок нових депозитів, у свою чергу, створювала умови для зниження вартості кредитів навіть в умовах зростання вартості депозитів. Це відбувалося як за рахунок фізичного збільшення пропозиції кредитних ресурсів на ринку, так і за рахунок зменшення премії за ризик, що була збільшена в період загострення ситуації на ринку. Зокрема:

середньозважена вартість депозитів у національній валюті збільшилася з 13,0% у грудні 2008 року до 14,0% у грудні 2009 року, в іноземній валюті - з 8,2 % до 9,5 % відповідно;