Для студентов ИвГУ в г. Шуя по предмету Сделки с недвижимостьюуправлению портфелем недвижимостиуправлению портфелем недвижимости
2024-12-272024-12-27СтудИзба
Задача: управлению портфелем недвижимости
Описание
Задача 1.
Средняя ставка без риска за некоторый период равна 10%, средняя доходность первого портфеля - 18%, второго - 16%. Стандартное отклонение доходности первого портфеля составило 25%, второго - 10%. Определить коэффициенты Шарпа портфелей, если риск рыночного портфеля на линии CML равен 15%, а его доходность равна 17%.
Подтвердить решение задачи рисунком. Сделать вывод.
Задача 2.
Определить риск портфеля, состоящего из недвижимости Х и недвижимости У, если удельный вес недвижимости Х в портфеле составляет 0,2, а недвижимости У, соответственно, 0,8. Риск недвижимости Х равен 10%, недвижимости У равен 10%, а ковариация между Х и У равна 100.
Задача 3.
Определить риск портфеля, состоящего из недвижимости Х и недвижимости У, если удельный вес недвижимости Х в портфеле составляет 0,5, а недвижимости У, соответственно, 0,5. Риск недвижимости Х равен 10%, ковариация между Х и У составляет 100, а коэффициент корреляции между Х и У равен 1.
Задача 4.
Определить риск портфеля, состоящего из недвижимости Х и недвижимости У, если удельный вес недвижимости Х в портфеле составляет 0,5, а недвижимости У, соответственно, 0,5. Риск недвижимости Х равен 10%, недвижимости У равен 10%, а
коэффициент корреляции, между Х и У, равен (-1)
Средняя ставка без риска за некоторый период равна 10%, средняя доходность первого портфеля - 18%, второго - 16%. Стандартное отклонение доходности первого портфеля составило 25%, второго - 10%. Определить коэффициенты Шарпа портфелей, если риск рыночного портфеля на линии CML равен 15%, а его доходность равна 17%.
Подтвердить решение задачи рисунком. Сделать вывод.
Задача 2.
Определить риск портфеля, состоящего из недвижимости Х и недвижимости У, если удельный вес недвижимости Х в портфеле составляет 0,2, а недвижимости У, соответственно, 0,8. Риск недвижимости Х равен 10%, недвижимости У равен 10%, а ковариация между Х и У равна 100.
Задача 3.
Определить риск портфеля, состоящего из недвижимости Х и недвижимости У, если удельный вес недвижимости Х в портфеле составляет 0,5, а недвижимости У, соответственно, 0,5. Риск недвижимости Х равен 10%, ковариация между Х и У составляет 100, а коэффициент корреляции между Х и У равен 1.
Задача 4.
Определить риск портфеля, состоящего из недвижимости Х и недвижимости У, если удельный вес недвижимости Х в портфеле составляет 0,5, а недвижимости У, соответственно, 0,5. Риск недвижимости Х равен 10%, недвижимости У равен 10%, а
коэффициент корреляции, между Х и У, равен (-1)
Файлы условия, демо
Характеристики решённой задачи
Предмет
Учебное заведение
ИвГУ в г. ШуяСеместр
Просмотров
1
Размер
205,18 Kb
Список файлов
zadachi-3.docx
id827986947
27 декабря 2024 в 19:56
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
