ВКР: Управление рисками портфеля акций

СОДЕЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
1.1 Сущность, значение, формирование портфеля ценных бумаг
1.2 Основные принципы формирования портфеля ценных бумаг
1.3 Риск портфеля ценных бумаг при формировании
1.4 Методы управления портфелем ценных бумаг
1.5 Тактика управления портфелем ценных бумаг
Глава 2. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ
2.1 Портфельный анализ
Глава 3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОАО «СЕВЕРГАЗБАНК»
3.1 Анализ деятельности предприятия
3.2 Формирование и оценка портфеля ценных бумаг ОАО «Севергазбанк»
3.3 Управление портфелем ценных бумаг ОАО «Севергазбанк»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной темы заключается в том, что руководство предприятия должно стремиться к оптимальному использованию свободных финансовых ресурсов, чтобы предприятие могло получить максимальную прибыль.
Именно портфель ценных бумаг является инструментом, обеспечивающим инвесторам оптимальное соотношение доходности и инвестиционного риска. При определении целесообразности инвестирования инвесторам необходимо оценить риски, присущие этим активам, и их ожидаемую прибыльность. Оценка рисков является основой для управления портфелем ценных бумаг.
Вопрос управления портфелями ценных бумаг, активов и обязательств, а также финансовыми инструментами является основополагающим в финансовой теории и практике. По этой причине она привлекла большое внимание в компании Rand, которая специализируется на стратегических исследованиях западной экономики. В то же время эта проблема также применима к фундаментальной проблеме в теории принятия решений, как к вопросу управления в условиях неопределенности.
Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг (управление портфелем) началось примерно в то время, когда