Для студентов по предмету ЭконометрикаДля n наблюдений зависимости величины y от x1 и x2 получено уравнение регрессии: yi = β0 + β1x1i + β2x2i + εi. Известны величины RSS и ESS. У параметрДля n наблюдений зависимости величины y от x1 и x2 получено уравнение регрессии: yi = β0 + β1x1i + β2x2i + εi. Известны величины RSS и ESS. У параметр
2022-02-122022-02-12СтудИзба
Для n наблюдений зависимости величины y от x1 и x2 получено уравнение регрессии: yi = β0 + β1x1i + β2x2i + εi. Известны величины RSS и ESS. У параметров регрессии известны p% доверительные интервалы: β0∈(a1;a2), β1∈(a3;a4), β2∈(a5;a6). Определить:
Описание
Для n наблюдений зависимости величины y от x1 и x2 получено уравнение регрессии: yi = β0 + β1x1i + β2x2i + εi. Известны величины RSS и ESS. У параметров регрессии известны p% доверительные интервалы: β0∈(a1;a2), β1∈(a3;a4), β2∈(a5;a6).
Определить:
коэффициент детерминации R2;
исправленный коэффициент детерминации R2;
оценки параметров регрессии β ̂i;
стандартные ошибки параметров регрессии Sβi;
какие параметры значимы на уроне значимости (1-p)%.
При p = 95, а n = 10 tкрит = 2,3646.
Определить:
коэффициент детерминации R2;
исправленный коэффициент детерминации R2;
оценки параметров регрессии β ̂i;
стандартные ошибки параметров регрессии Sβi;
какие параметры значимы на уроне значимости (1-p)%.
Вар. | n | RSS | ESS | p | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 |
13 | 10 | 1053 | 155 | 95 | 54,56 | 98,7 | 0,43 | 7,54 | 0,29 | 3,01 |
При p = 95, а n = 10 tкрит = 2,3646.
Характеристики решённой задачи
Предмет
Программы
Просмотров
72
Покупок
12
Качество
Идеальное компьютерное
Размер
28,46 Kb
Список файлов
drawing
12 февраля 2022 в 12:49
