Ответы к зачёту: Эконометрика

Эконометрика. ММА.

Коэффициент корреляции между переменными х и у равен 0,68. Чему равен коэффициент детерминации парной линейной регрессии у на х (с константой).

Коэффициент асимметрии при исследовании остатков используется для проверки:

Если присутствует отрицательная автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:

Если отсутствует автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,87. Критические значения (5%): dL = 1,1, dU= 1,34. Наблюдается:

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,57. Критические значения (5%): dL = 1,1, dU= 1,34. Наблюдается:

Максимальное значение статистики Дарбина-Уотсона:

Значимость коэффициентов трендовой модели проверяется с помощью:

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 1,5. Критические значения (5%): dL = 1,2, dU= 1,4. Наблюдается:

Для проверки автокорреляции остатков применяется:

Площадь под графиком функции плотности распределения вероятностей нормального распределения равна

Укажите верное свойство выборочного коэффициента ковариации

Максимальное значение коэффициента корреляции:

Математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от своего математического ожидания есть:

Чему равен коэффициент корреляции, если cov(x,y)=10, Var(x)=25, Var(y)=16

Коэффициент линейной корреляции двух величин равен 0,94. Какое утверждение верно?

Если случайные переменные X и Y независимы, то коэффициент ковариации равен:

Задано распределение дискретной случайной величины Х. Заполните отсутствующий элемент в таблице

Найдите математическое ожидание дискретной случайной величины Х, заданной следующим законом распределения