Университет «Синергия» Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте (Темы 1-7 Итоговый тест)

Университет «Синергия» Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте (Темы 1-7 Итоговый тест) МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия Тест оценка ОТЛИЧНО 2024 год Ответы на 35 вопросов Результат – 100 баллов С вопросами вы можете ознакомиться до покупки ВОПРОСЫ: Подробная информация Учебные материалы Тема 1. Эконометрическое моделирование Тема 2. Линейная модель множественной регрессии Тема 3. Метод наименьших квадратов Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками Тема 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация Тема 6. Предпосылки метода наименьших квадратов Тема 7. Система линейных одновременных уравнений.

Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов 1. «Белый шум» – это … 2. Автокорреляция бывает … 3. Боксом и Дженкинсом был предложен … 4. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной 5. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной 6. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – … 7. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой … 8. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные 9.

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий … 10. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными … 11. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, … параметр 12. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то … 13. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к … 14. Ковариация – это показатель, характеризующий … 15. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент … 16.

Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест … 17. Неверно, что к моделям временных рядов относятся … 18. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят … 19. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов 20. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения … 21. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция 22. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция 23. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях 24.

Случайные величины бывают … 25. Средний коэффициент эластичности показывает … 26. Структурный параметр называется идентифицируемым, если … 27. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если … 28. Тест Дарбина-Уотсона применяется для … 29. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности 30. Упорядоченный … случайная величина 31. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью … 32. Экзогенная переменная может быть … 33. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов 34.

Экономическая модель имеет вид … 35. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, ….