📚 Коллекция ответов по предмету Эконометрические методы в экономике и финансах в Синергии – большая база! 💯

Представленная статистика (ESS⁄m)/(RSS/(n-m-1)), где m - число объясняющих переменных, n - число наблюдений имеет распределение:

Проверить значимость параметров уравнения регрессии возможно, используя:

Регрессия - это:

Регрессия - это:

Регрессия - это:

Регрессия - это:

Чему будет равно фактическое значение t-критерия Стьюдента, если в результате оценки параметров получены следующие результаты: а1=1,845, стандартная ошибка параметра равна 0,471:

Чему будет равно фактическое значение t-критерия Стьюдента, если в результате оценки параметров получены следующие результаты: а1=1,845, стандартная ошибка параметра равна 0,471:

t- тест Стьюдента для уравнения y ̃i=a0+a1x1i+a2 x2i проверяет гипотезу Но :

В матричной форме регрессионная модель имеет вид - Y=XА+Е, где Е это:

В матричной форме регрессионная модель имеет вид - Y=XА+Е, где Е это:

В ходе оценки уравнения регрессии было получено фактическое значение F-критерия Фишера, равное 3,245, при этом табличное значение равно – 3,021. Какой вывод отсюда можно сделать?

Для оценки значимости коэффициента детерминации используется:

Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном виде: y ̃_i=〖-0,971x〗_1+0,880x_2. Какой из факторов оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:

Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую переменную и одну объясняемую, то она называется:

Значение параметра а1 получено равным 12,4 среднеквадратическая ошибка равна 2,34, будет ли статистически значим данный параметр если табличное значении t-критерия Стьюдента для данной выборки равно 2,20.

Значение параметра аj полученное больше нуля указывает на:

Исследователь получил следующее значение R2=-0,98. Это указывает на:

Какая из приведенных ниже формул справедлива?

Какая из приведенных ниже формул справедлива?

Парный линейный коэффициент корреляции указывает:

Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет:

Предположим оцениваем уравнение регрессии с двумя независимыми переменными x_1 и x_2, при этом b-коэффициент при первом регрессоре получен равным 0,124, а при втором -0,673. Какой из регрессоров оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:

При проверке гипотезы H0: a1 = 0 оказалось, что tрасч. > tкрит. Какое из приведенных ниже утверждений справедливо:

При проверке значимости коэффициента регрессии аj t-статистика имеет:

Приведенная формула θj=aj x j̅ /y ̅ необходима для расчета:

Приведенная формула θj=aj x j̅ /y ̅ необходима для расчета:

Фиктивные переменные могут принимать значения: