степень взаимосвязи между переменными
функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием зависимой переменной
раздел эконометрики

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233437

Вопрос есть в коллекциях

Регрессия - это:

степень взаимосвязи между переменными
функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием зависимой переменной
раздел эконометрики

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233438

Вопрос есть в коллекциях

Регрессия - это:

степень взаимосвязи между переменными
функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием зависимой переменной
раздел эконометрики

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233439

Вопрос есть в коллекциях

Регрессия - это:

степень взаимосвязи между переменными
функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием зависимой переменной
раздел эконометрики

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233440

Вопрос есть в коллекциях

Чему будет равно фактическое значение t-критерия Стьюдента, если в результате оценки параметров получены следующие результаты: а1=1,845, стандартная ошибка параметра равна 0,471:

3,126
0,471
3,917

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233441

Вопрос есть в коллекциях

3,126
0,471
3,917

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233442

Вопрос есть в коллекциях

t- тест Стьюдента для уравнения y ̃i=a0+a1x1i+a2 x2i проверяет гипотезу Но :

a1=a2 =0
a1≠a2 ≠0
a1=0 и a2=0
a1≠0 и a2≠0

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233443

Вопрос есть в коллекциях

В матричной форме регрессионная модель имеет вид - Y=XА+Е, где Е это:

матрица, размерности [n × (k+1)] ошибок наблюдений (остатков)
случайный вектор - столбец размерности (n × n) ошибок наблюдений (остатков)
случайный вектор - столбец размерности (n × 1) ошибок наблюдений (остатков)
случайный вектор - столбец размерности (k × 1) ошибок наблюдений (остатков)

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233444

Вопрос есть в коллекциях

В матричной форме регрессионная модель имеет вид - Y=XА+Е, где Е это:

матрица, размерности [n × (k+1)] ошибок наблюдений (остатков)
случайный вектор - столбец размерности (n × n) ошибок наблюдений (остатков)
случайный вектор - столбец размерности (n × 1) ошибок наблюдений (остатков)
случайный вектор - столбец размерности (k × 1) ошибок наблюдений (остатков)

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233445

Вопрос есть в коллекциях

В ходе оценки уравнения регрессии было получено фактическое значение F-критерия Фишера, равное 3,245, при этом табличное значение равно – 3,021. Какой вывод отсюда можно сделать?

оцененное регрессионное уравнение статистически не значимо
оцененное регрессионное уравнение статистически значимо
оцененные параметры уравнения не значимы

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233446

Вопрос есть в коллекциях

Для оценки значимости коэффициента детерминации используется:

критерий Титьена
t - статистика Стьюдента
критерий – Хотеллинга
F- статистика Фишера
метод Барт

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233447

Вопрос есть в коллекциях

Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном виде: y ̃_i=〖-0,971x〗_1+0,880x_2. Какой из факторов оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:

фактор x1
фактор x2
нельзя сопоставлять факторы

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233448

Вопрос есть в коллекциях

Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую переменную и одну объясняемую, то она называется:

парной линейной регрессией
парной регрессией
парной нелинейной регрессией
множественной линейной регрессией
множественной регрессией

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233449

Вопрос есть в коллекциях

Значение параметра а1 получено равным 12,4 среднеквадратическая ошибка равна 2,34, будет ли статистически значим данный параметр если табличное значении t-критерия Стьюдента для данной выборки равно 2,20.

параметр будет не значим
параметр будет значим
не представляется возможным вычислить

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233450

Вопрос есть в коллекциях

Значение параметра аj полученное больше нуля указывает на:

отсутствие связи между показателями y и x
обратную связь между показателями y и x
прямую связь между показателями y и x

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233451

Вопрос есть в коллекциях

Исследователь получил следующее значение R2=-0,98. Это указывает на:

отсутствие зависимость между показателями
обратную зависимость между показателями
прямую зависимость между показателями
ошибку в расчетах

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233452

Вопрос есть в коллекциях

Какая из приведенных ниже формул справедлива?

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233453

Вопрос есть в коллекциях

Какая из приведенных ниже формул справедлива?

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233454

Вопрос есть в коллекциях

Парный линейный коэффициент корреляции указывает:

на наличие связи
на отсутствие связи
на наличие или отсутствие связи и находится в интервале [-1;1]
на наличие или отсутствие связи и находится в интервале (-1;1)

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233455

Вопрос есть в коллекциях

Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет:

не более 10%-12%
не более 3%-5%
не более 8%-10%

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233456

Вопрос есть в коллекциях

Предположим оцениваем уравнение регрессии с двумя независимыми переменными x_1 и x_2, при этом b-коэффициент при первом регрессоре получен равным 0,124, а при втором -0,673. Какой из регрессоров оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:

фактор x1
фактор x2
нельзя сопоставлять факторы

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233458

Вопрос есть в коллекциях

При проверке гипотезы H0: a1 = 0 оказалось, что tрасч. > tкрит. Какое из приведенных ниже утверждений справедливо:

a1= 0
a1 не равен 0
a1 не равен нулю с вероятностью ошибки альфа
a1 равен нулю с вероятностью ошибки альфа

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233459

Вопрос есть в коллекциях

При проверке значимости коэффициента регрессии аj t-статистика имеет:

нормальное распределение
распределение Стьюдента с (n-k-1) степенями свободы
распределение Фишера с k и (n-k-1) степенями свободы

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233460

Вопрос есть в коллекциях

Приведенная формула θj=aj x j̅ /y ̅ необходима для расчета:

параметра уравнения
стандартизованным коэффициентом регрессии
коэффициента эластичности

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233461

Вопрос есть в коллекциях

Приведенная формула θj=aj x j̅ /y ̅ необходима для расчета:

параметра уравнения
стандартизованным коэффициентом регрессии
коэффициента эластичности

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №233462

Вопрос есть в коллекциях

Фиктивные переменные могут принимать значения:

1 и 0
Только 1
Только 0

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Сбросить фильтрОшибка?

Показать быстрые кнопки

Сбросить настройки

Отметить/снять все

Не нашли ответа на свой вопрос?

Добавить ответ

Ведь так и так найдёте ответ для своей учёбы 😉

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.

Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.

Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.

Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.

Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.

Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.

Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.

Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.

Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.

Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.

Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.

Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.