Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

В анкету были включены девять вопросов, которые представляют возможные варианты поведения цены на рынке:

а) вчера цена на товар упала на 2 грн., сегодня – еще на 2 грн.;

б) вчера цена на товар упала на 2 грн., а сегодня не изменилась;

в) вчера цена на товар упала на 2 грн., а сегодня – выросла на 2 грн;

г) вчера цена на товар была стабильна, а сегодня упала на 2 грн;

д) вчера цена на товар была стабильна, сегодня она тоже не изменилась;

е) вчера цена на товар была стабильна, а сегодня выросла на 2 грн;

ж) вчера цена на товар выросла на 2 грн., а сегодня упала на 2 грн;

з) вчера цена на товар выросла на 2 грн., а сегодня не изменилась;

и) вчера цена на товар выросла на 2 грн., сегодня – еще на 2.

В анкете предлагались в качестве ответа три различных варианта:

– цена упадет;

– цена не изменится;

– цена вырастет.

В ходе анкетирования было опрошено 168 человек. Результаты опроса представлены в табл. 1.

В результате опроса было установлено, что при симметричных начальных условиях полученные ответы оказались несимметричными: 15,34% респондентов высказали мнение, что цена упадет, 48,68% посчитали, что цена не изменится, 35,98% склоняются к мысли, что цена на следующем шаге вырастет.

В данном случае имеет место асимметрия восприятия информации. Люди склонны считать, что цена при прочих равных условиях скорее вырастет, чем понизится. Асимметрия данного вида в принципе неустранима, поэтому она должна быть обязательно учтена при построении модели.

На рынке товара действует некоторое количество потребителей (экономических агентов). Экономические агенты не взаимодействуют друг с другом непосредственно, связь между ними осуществляется через среду – рынок.

Таблица 1. Данные для вычисления вероятностей получения определенного типа прогноза цены .

При построении имитационной модели были выдвинуты следующие предпосылки:

1. Потребителям доступна только информация о состоянии цены на предыдущем и текущем шаге. Информацией о действиях других агентов на рынке они не располагают. Единственным критерием, которым они руководствуются, чтобы принять решение, покупать или не покупать товар, а если покупать, то в каком количестве, является ожидание динамики цены на следующем шаге.

2. Потребитель, действующий на рынке, полностью характеризуется вектором свойств

(1)

где – размер запаса, который может хранить потребитель. Данная величина вводится в модель потому, что в реальных условиях, как правило, потребители ограничены размером своего дохода или, например, местом, где можно хранить товар, приобретенный для собственного потребления.

– количество товара, который потребитель использует на каждом шаге. В нашей модели будем считать, что покупателю необходимо потреблять товар на каждом шаге, он не может отказаться от потребления этого товара даже на небольшой промежуток времени.

Кроме свойств каждому агенту в каждый момент времени ставятся в соответствие следующие переменные состояния:

– остаток товара у потребителя с прошлого шага.

– количество товара, который приобретет потребитель на данном шаге.

– прогноз изменения цены потребителя на следующем шаге.

Таким образом, в каждый момент времени t потребитель будет характеризоваться вектором состояния

. (2)

Величина остатка товара у потребителя на текущем шаге определяется как:

(3)

Будем считать, что при покупке товара потребитель руководствуется следующим принципом:

Сначала потребитель оценивает имеющийся у него запас товара с прошлого шага. Если запаса у него меньше, чем количество товара, которое ему необходимо для потребления, то он в любом случае приобретает товар на недостающую разницу: _.

Для того чтобы ввести в модель механизм ожиданий цены потребителей, были использованы результаты проведенного опроса. Таким образом, правила перехода агентов из одного состояния в другое являются вероятностными.

Рассмотрим три решающих правила, включенных в модель и зависящих от ожиданий потребителя:

а) потребитель ожидает, что цена на следующем шаге будет падать ( ).

Он покупает товар только в том случае, если ему не хватает для потребления остатка с предыдущего шага:

(4)

б) потребитель ожидает, что цена на следующем шаге не изменится ( ).

Он покупает товар в размере разницы между запасом, который он может хранить, и остатком с прошлого периода:

(5)

в) потребитель ожидает, что цена на товар на следующем шаге вырастет ( ).

Он покупает товар в размере разницы между запасом, который он может хранить, и остатком с прошлого периода:

(6)

Схема принятия решения экономическим агентом приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Концептуальная схема имитационной модели поведения потребителей на рынке.

Для проведения экспериментов, основанных на предлагаемой модели, была выполнена программная реализация модели поведения потребителей. В качестве начальных данных в программу вводится значение цены товара на рынке для первых двух шагов. Ожидания экономических агентов динамики цен на следующем шаге имитируются с помощью датчика случайных чисел для каждого агента отдельно с учетом вероятностей, полученных при проведении опроса. Реальная динамика цены на рынке определяется функцией спроса рынка или может задаваться самостоятельно исследователем. Результатом проведенного эксперимента является экономический ряд значений, показывающий, сколько товара в каждый момент времени t было куплено на всем рынке, то есть, моделируется динамика совокупного спроса.

Эксперименты проводились для различных начальных данных и при различной динамике цен на рынке. Анализ результатов позволяет сделать вывод, что модель является адекватной, так как позволяет имитировать различные типы поведения спроса – от стационарных рядов, колеблющихся возле некоторого среднего спроса, до лавинообразных процессов роста спроса, то есть данная модель позволяет объяснять сложные процессы на рынке потребителей однородного товара.

Новизна данной модели состоит в том, что в нее не закладывается предположение о рациональности экономических агентов. Наоборот, учитывается психологические особенности принятия решений, что позволяет более правдоподобно описывать реальную экономическую ситуацию. Также следует отметить, что на принятие решений на текущем шаге оказывают влияние не только лаговые переменные – остаток товара с прошлого периода, но также переменные будущего периода - ожидания экономических агентов : потребительский прогноз динамики цены на следующем шаге.

Литература

1. Экономическая кибернетика: Учебное пособие; Донецкий гос. Ун-т.- Донецк: ДонГУ, 1999.-367 с.

2. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных систем. Состояние и перспективы.- М.: СИНТЕГ, 1999.-128 с.

3. Plott C.R. Laboratory experiments in economic: The implication of posted price institution // Science 232, 1986.- P. 732-738

4. Smith V.L. Microeconomic system as an experimental science // American Economic Review 72, 1982.- P. 923-955

5. Количественные методы в теории переходной экономики: материалы круглого стола // Экономика и математические методы, том 38, № 2, 2002.- С.105-110

6. http://www.nobel.se/economics/laureates/2002

7. Sterman J. D. Deterministic chaos in an experimental economic system // Journal of economic behavior and organization, 1989, N 12, Р. 1-28.

8. Сергеева Л.Н. Моделирование поведения экономических систем методами нелинейной динамики (теории хаоса).- Запорожье: ЗГУ, 2002.- 227 с.

9. Лысенко Ю.Г. Модели управления хозрасчетным промышленным предприятием.-М.: Финансы и статистика, 1991.-208 с.

10. Сергеева Л.Н. Клеточные сети с опосредованным взаимодействием в микроэкономическом моделировании.// Искусственный интеллект, №2 (специальный выпуск), 1999, С.398-406

11. Сергеева Л.Н. Методы моделирования рыночного взаимодействия// Экономическая кибернетика: Международный научный журнал.-2001.-№ 5-6.-С.36-39

12. Сергєєва Л.Н., Макаренко О.І. Моделювання стану трудового колективу як багатоагентної системи // Новое в экономической кибернетике: Модели экономических процессов трансформационной экономики. Сб. науч. ст. – Донецк: ДонНУ,2001.-№4.-С.35-42

Характеристики

Список файлов реферата